معامله الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی روش‌های متنوع برنامه نویسی برای انجام معاملات دقیق در بورس است در این روش معاملات خطای محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهد رسید.

به گزارش بورس تابناک ، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستورهای تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌کند.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت‌های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می‌برد و معاملات به روش اصولی انجام می‌پذیرد.

پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکردهای آن طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم دسته‌بندی زیر را معرفی کنیم:

الگوریتم‌های اجرای معاملات:
الگوریتم‌های معاملاتی صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده‌اند. یعنی معامله الگوریتمی معامله‌گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را انتخاب می کند.

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریداری کند. به طور واضح نمی‌توان یک سفارش به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار می‌شود که معمولا برای معامله‌گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و قیمت قبل از اینکه معامله‌گر سهام را خریداری کند، رشد می‌کند؛به همین دلیل یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت دارد.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:
این الگوریتم‌ها معمولا به معامله‌گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه‌ ارائه می‌کنند و باعث می‌شوند فرآیند تصمیم‌گیری تحلیلگر یا معامله‌گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود.

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعه‌ای از آن‌ها به‌طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل‌های دیگر، نقش افزایش بهره‌وری را بازی کرد. از جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی می‌توان به تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل RSI، MacD، MA یا Ichimoku اشاره کرد.

الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار:
این الگوریتم‌ها که به نوعی می‌توان آن‌ها را در طبقه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند.

به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نمادهای هم گروه این سهم را بفروشید یا خریداری کنید یا مثلا می‌خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت‌های مالی تعدادی از نمادهای خاص از آن مطلع شوید. یا در موارد حرفه‌ای‌تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم‌های پایش بازار می‌توانید با جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی معامله الگوریتمی همه یا بخشی از بازار، عملیات پایش بازار را انجام دهید.

الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد:
الگوریتم‌های کم بسامد معاملاتی با شرایط فعلی بازار سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می‌پردازند.

در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می‌شود.

مثلا فرض کنید استراتژی شما قصد فروش سهام در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. یک الگوریتم معاملاتی کم بسامد می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید یا فروش به شرایط پیش‌بینی‌شده شما، به صورت خودکار دستور خرید یا فروش نماد را انجام دهد.

الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد High Frequency Trading:
الگوریتم های پر بسامد باید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آن‌ها کمتر از پنج‌دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند.

در بازار سرمایه بین‌الملل، کارگزاری‌های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند اما برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می‌کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می‌کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله‌تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود. این دسته از معاملات که بازار NASDAQ و NYSE را قبضه کرده است، معمولا در جفت ارزها Forex نیز بسیار پرکاربرد است، اما به دلیل ساختار کارمزد در ایران، استفاده از آن معمولا به دلیل کارمزد بالا با زیان همراه است.

شرکت‌های پیشرو در زمینه معاملات الگوریتمی:
Black Rock:

شرکت بلک‌راک، یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی آمریکایی است که در شهر نیویورک سیتی قرار دارد.

این شرکت در سال ۱۹۸۸ پایه‌گذاری شد. بلک‌راک، در آغاز یک شرکت مدیریت سرمایه و صندوق درآمد ثابت بود، ولی امروزه به یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در کل دنیا تبدیل شده است و تا سال ۲۰۱۷ در حدود ۷.۴۳ تریلیون دلار سرمایه تحت مدیریت دارد. این شرکت ۷۰ دفتر در ۳۰ کشور دنیا و از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، مشتری دارد.

به دلیل قدرت زیاد و وسعت این مجموعه و سهم وسیعی که از دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارد، بلک‌راک بزرگترین «بانک سایه» دنیا نام‌گذاری شده است.

General trade golding:

یکی از جوانترین شرکت‌های مالی جهان که اتفاقا دارای یکی از بیشترین رشدهای سرمایه در طول یکسال گذشته نیز بوده شرکت جنرال تریدینگ است که مقر اصلی آن در لندن و در قلب مرکز تجاری لندن قرار دارد. شرکت جنرال تریدینگ از همان ابتدا سعی در توسعه و بهبود سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی و با استفاده از هوش مصنوعی بسیار پیشرفته داشته است.

به همین منظور علاوه بر طراحی الگوریتم‌های معاملاتی کاملا اختصاصی مربوط به خود، از هوش مصنوعی فوق العاده پیشرفته‌ای که شرکت j ۴ capital طراحی کرده است کمک گرفت و با همکاری این شرکت که خود نیز ورود به بازار معاملات بر پایه‌ی هوش مصنوعی را شروع کرده است توانست به روش‌های منحصر بفرد و کاملا مخفیانه‌ای در جهت معاملات بسیار سود ده در بازارهای مالی برسد.

بر اساس گزارش و تایید کمیسیون معاملات لندن معاملات واقعی این شرکت از اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده که در بازه‌ی ۹ ماهه به حدود ۱۰۰۰% سود رسیده است که بیشترین سود در بین تمامی شرکت‌های سنتی و یا بر پایه‌ی معاملات الگوریتمی بوده است. بر همین اساس با مجوزی که در ماه جون ۲۰۲۰ از همین کمیسیون دریافت کرد شروع به فعالیت و جذب سرمایه از حدود ۱۰۰ کشور دنیا گرفته است.

بسیاری از مشاوران سرمایه گذاری در لندن به این موضوع اشاره میکنند که شروع جذب سرمایه این شرکت فرصتی بینظیر در زمان فعلی است، چون معتقدند در زمان فعلی که سرمایه شرکت یک میلیارد پوند است توانایی کسب سود توسط این شرکت فوق العاده بیشتر از زمانی خواهد بود که سرمایه‌ی آن به ۱۰۰ میلیارد پوند برسد.

CITADEL:

یکی دیگر از شرکت‌های بسیار فعال در حوزه‌ی معاملات الگوریتمی شرکت سیتادل است که در سال ۱۹۹۰ تشکیل شده است و از سال ۲۰۰۸ به بعد تمرکز خود را بر روی معاملات الگوریتمی قرار داده است و با توسعه‌ی سیستم‌های معاملاتی انحصاری در حال بهره گیری از آن‌ها است. دفتر اصلی این شرکت نیز همانند جنرال تریدینگ در شهر لندن قرار دارد که بر اساس اعلام کمیسیون معاملات لندن در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ میلیارد سرمایه را تحت مدیریت خود داشته است.

سیتادل در اصل یک شرکت هدج فاند است و برای مدیریت ریسک سرمایه‌ها از روش‌های بسیار متنوعی استفاده می‌کند تفاوت عمده‌ی الگوریتم‌های این شرکت با جنرال تریدینگ در تمرکز آن بر کاهش ریسک است در حالی که تمرکز الگوریتم‌های جنرال تریدینگ بر افزایش سود و حضور فعال در بازارهای مختلف است. به همین میزان سود دهی آن‌ها زیاد قابل مقایسه نیست و همچنین مشتریان بسیار متفاوتی دارند.

آموزش معامله الگوریتمی با پایتون ـــ فصل اول: مفاهیم

مصطفی آصفی

مصطفی آصفی هستم هم‌بنیان‌گذار هم‌رویش! آموزش‌های بسته شده خودم رو در هم‌رویش تقدیم می‌کنم و در صورتی که مایل هستید آموزه‌های رایگان بنده در زمینه هوش مصنوعی رو ببینید می‌تونید به صفحه اینستاگرام AsefyCom (+) مراجعه کنید.

توضیحات

خوش آمدید به فصل اول از بسته آموزش معامله الگوریتمی با پایتون ! در این فصل دست شما را می‌گیریم و با هم از نقطه صفر وارد دنیای معامله‌گری و آموزش معاملات الگوریتمی می‌شویم.

امید و هدف ما:

یک زمینه شغلی نو را معرفی کنیم.
معامله‌گری را اصولی‌تر و راحت‌تر کنیم.
معاملات جهانی با ارزآوری بیشتری داشته باشیم.

معامله الگوریتمی چیست؟

معامله الگوریتمی ترجمه عبارت Algorithmic Trading است که به اختصار الگوتریدینگ (Algotrading) نیز گفته می‌شود.

اول بیایید واژه به واژه نگاه کنیم. الگوریتم یا Algorithm (برگرفته از واژه الخوارزمی) به یک فرآیند گام به گام تکراری و از پیش‌طراحی‌شده برای حل یک مساله می‌گوییم. از طرف دیگر واژه معامله یعنی داد و ستد کالا یا خدمات که اغلب همراه با تبادل پول انجام می‌شود. معامله یک مساله مهم در خود دارد: چه چیز را چه وقت و چه مقدار بخرم یا بفروشم که سود به همراه داشته باشد؟ با این دو تعریف حالا ترکیب آن‌ها یا معامله الگوریتمی یعنی استفاده از یک فرآیند گام به گام از پیش طراحی شده برای حل مساله اصلی معامله!

از آنجا که اجرای الگوریتم‌ها یک فرآیند تکراری و زمان‌بر است، امروزه اجرای الگوریتم‌ها به برنامه‌های کامپیوتری سپرده می‌شود.

بنابراین امروزه اجرای معامله الگوریتمی به معنی استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای حل مساله و اتخاذ تصمیم معاملاتی و حتی اجرای خودکار این تصمیم‌ معاملاتی در بازار است.

این آموزش در یک نگاه

در این فصل ما ۸ درس داریم. این درس‌ها شما را از نقطه صفر و پله پله وارد موضوع می‌کنند.

در درس ۱ به تعریف معامله ، معامله الکترونیک و معامله الگوریتمی می‌پردازیم. در درس ۲ مزایای معاملات الگوریتمی را با معاملات دستی مقایسه می‌کنیم.

درس ۳ به دسته‌بندی ابزارهای الگوتریدینگ اختصاص دارد. ابزارهای آماده، پلتفرم‌های ساخت و کدنویسی ابزار و وب‌سرویس‌ها را بررسی خواهیم کرد.

از آنجا که برای تحلیل داده‌های مالی باید ماهیت آن‌ها را بشناسید در درس ۴ به بیان انواع دارایی‌ها و بازارهای مالی می‌پردازیم. واژه‌هایی مثل سهام، اوراق بهادار، قرضه، فارکس و ارزهای دیجیتال برای شما آشنا خواهد شد.

درس ۵ سفری شگفت‌انگیز است. با هم سری می‌زنیم به گذشته و حال فناوری‌های معامله! خواهیم دید که الگوریتم‌ها و کامپیوترها با چه نگاهی و چگونه وارد معامله‌گری شده‌اند. این درس از یک سو شما را وارد دنیای معامله‌گران می‌کند و نام‌های بیگانه را برای شما آشنا می‌سازد و از سوی دیگر ایده‌هایی را در ذهن خود شما برای آینده شکل می‌دهد.

بعد از سفر بالا نوبت شماست که دست به عمل بزنید. درس‌های ۶ و ۷ شما را با حساب و پول آزمایشی وارد معامله‌گری می‌کنند. با هم با فارکس آشنا خواهیم شد. یک حساب آزمایشی خواهیم ساخت و سفارش خرید و فروش ارسال خواهیم کرد. همچنین می‌آموزید که تنظیم سفارش حرفه‌ای چگونه است. واژه‌هایی مثل توقف ضرر ( Stop Loss ) یا برداشت سود ( Take Profit ) را می‌آموزید. همچنین یاد خواهید گرفت بستن سفارش به روش‌های FOK یا AON یا CTC به چه معنی است.

در پایان این فصل (درس ۸) مثل همیشه چند دقیقه جمع‌بندی و نگاهی به آینده خواهیم داشت. شما آماده می‌شوید که در فصل‌های بعدی داده‌های مالی را با پایتون تحلیل و الگوریتم‌هایی را ایجاد و آزمایش کنید.

درس‌های رایگانی از این دوره

آموزه‌ها

تعریف معامله الگوریتمی
مزایای الگوتریدینگ
ابزارهای معاملات الگوریتمی
مفهوم ECN و موتور معاملات
آشنایی با فناوری‌ها و اشخاص اثرگذار
شناخت انواع بازارهای مالی
ورود به یک بازار مالی (فارکس) از صفر
تجربه معامله‌گری با حساب مجازی

مخاطب این آموزش کیست؟

برنامه‌نویسان (به ویژه پایتون)
علاقه‌مندان تحلیل داده و یادگیری ماشین
معامله‌گران علاقه‌مند به معامله خودکار

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:

تدوین شده و فشرده است.
از صفر و بدون پیشنیاز است.
هم نظری و هم عملی است.
آموزش یک شغل جدید است.

پیشنیاز

تماشای این فصل پیشنیازی ندارد.

کلیدواژگان

معاملات الگوریتمی (algo trading) در بورس چیست؟

شاید بتوان واژه معاملات الگوریتمی را نزدیک ترین معادل سازی فارسی شده عبارت الگوتریدینگ بیان نمود. همان طوری که از نام آن انتظار می رود در معاملات الگوریتمی از الگوریتم های محاسباتی بسیار پیچیده ریاضیاتی که انسان از محاسبات ساده ترین آن ها باز خواهد ماند، به همراه هوش مصنوعی برای پردازش معاملات استفاده می شود. این الگوریتم ها با توجه به گذشته، بازار را بصورت خودکار تجزیه و تحلیل می کند و با هوش مصنوعی که در اختیار دارند سعی در پیدا کردن و پیش بینی بهترین نقاط ورودی و خروجی به همراه میزان حجم برای آن می نماید.

بدون شک همان طوی که می دانید برای انجام معاملات که بر اساس الگوتریدینگ می باشد شما نیازمند یک کامپیوتر متصل به اینترنت می باشید که سیستم معاملاتی خود را به آن متصل نمایید و این اتصال می تواند مستقیم و یا به واسطه کارگزاری نیز انجام شود.

معاملات الگوریتمی یکی از بارزترین مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در بازار بورس است. شیوه انجام این معادلات به این گونه است که فرد بر اساس شیوه‌های معاملاتی‌ اش، الگوی مختص خود را در اختیار رایانه قرار می‌دهد و به این ترتیب رایانه می‌تواند سهام مناسب را پیدا و خریداری کند.

اگر قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بورس دوام بیاورید بهتر است مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی را نیز فرا بگیرید. در غیر این صورت تا چند وقت دیگر حوزه فعالیت شما از یک معامله‌گر به یک نظاره‌گر تغییر پیدا می‌کند! چرا که احتمال دارد در آینده‌ای نه چندان دور استفاده از این موارد در بازارهای مالی چنان رایج شود که افرادی که با آن آشنایی ندارند به هیچ‌وجه نتوانند در این بازارها فعالیتی داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستورهای تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. آموزش بورس به این روش می تواند با سرعت سود ایجاد کند به طوریکه به وسیله انسان غیرممکن است.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد. جدا از فرصت های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات به روش اصولی انجام می پذیرد.

اگر علاقه مند هستید پیشنهاد میشود دیگر مقاله ما در زمینه آموزش معاملات آلگوریتمی را بخوانید.

معاملات الگوریتمی

مزایای معاملات الگوریتمی (الگو تریدینگ)

آموزش بورس به روش الگو تریدینگ مزیت های زیر را فراهم می کند :

معاملات در بهترین قیمت ها اجرا می شوند
دستورهای معاملاتی سریع و دقیق می باشند (شانس بالایی در اجرای دستورات در سطح مورد مطلوب وجود دارد)
معاملات به طور صحیح زمان بندی می شوند و از تغییرات آنی قیمت به سرعت جلوگیری می شود
قیمت های معاملاتی کاهش می یابد
بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت بازار
کاهش ریسک اشتباهات دستی زمان انجام معاملات
ااز الگو تریدینگ با استفاده از داده های ریل تایم و تاریخی موجود می توان بک تست گرفت تا ببینیم آیا در استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است.
بر اساس فاکتور های احساسات و روانشناسی احتمال اشتباهات انسانی را کاهش می دهد.

مهد سرمایه - معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

امروزه بیشتر معامله گران الگو تریدینگ (HFT) یا معاملات به صورت فرکانس بالا هستند یعنی (High- Frequency Trading). در این روش تریدر ها تلاش می کنند با سرعت زیاد تعداد زیادی از سفارش های موجود در چندین بازار را بر اساس پارامتر های از پیش برنامه ریزی شده معامله کنند.

فرصت های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی

خرید سهام در قیمت های پایین تر در یک بازار و همزمان فروش آن در قیمت های بالاتر در یک بازار دیگر، تغییرات قیمت به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ را فراهم می کند. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن گیری های کارا باعث ایجاد فرصت های معاملاتی سود ده سرمایه گذاری در بورس می شود.

درصد حجم (POV)

تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین شده و با توجه به حجم معامله شده سفارشات را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسیدند، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می شود.

رنج یا محدوده معاملاتی (میانگین بازگشت)

استراتژی میانگین بازگشت در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت های بالا و پایین دارایی یک پدیده موقت می باشند و به صورت دوره ای به قیمت های میانگین خود برمی گردد. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن به معامله گران این اجازه را می دهد تا در قیمت های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور اتوماتیک پوزیشن گیری کند.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی یک مولفه نهایی در معاملات اکسپرت است. چالش در اینجا تبدیل استراتژی مشخص شده به فرآیند یکپارچه کامپیوتری است که به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزاماتی برای معاملات الگوریتمی است :

علم برنامه نویسی برای اجرای استراتژی های معاملاتی، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار های معاملاتی از پیش ساخته شده.
اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای پوزیشن گیری
دسترسی به داده های بازار که توسط الگوریتم مورد نظارت قرار می گیرد تا سفارشات معاملاتی را انجام دهد.
توانایی بک تست گرفتن از سیستم قبل از شروع کار در بازار های واقعی.
بسته به پیچیدگی های قوانین اجرا شده در الگوریتم، داده های تاریخی جهت بک تست گرفتن فراهم باشد.

نتیجه گیری نهایی درمورد استفاده از الگوتریدینگ

همانطور که بیان شد الگوتریدینگ انقلاب بزرگی را در این بازار های مالی ایجاد نموده است. روشی که در الگوتریدینگ با استفاده و با توجه به ابزار هایی که در اختیارتان قرار می دهد، باعث افزایش نتیجه کاملا عالی و افزایش بهینه تر داد و ستد خواهد شد. بنابراین شما باید، استفاده از الگوتریدینگ را در معاملات خود کاملا جدی بگیرید و آمادگی های لازم را برای استفاده از چنین سیستمی هایی داشته باشید.

این نکته را در نظر داشته باشید که دنیای آینده ای که نه چندان دور خواهد بود، دنیای معاملات کاملا متکی به الگوریتم ها خواهد بود که در حال حاظر به الگوتریدینگ معروف است و بسیار نیز هوشمند خواهند بود.

معاملات الگوریتمی

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد ( High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان یک نمونه ساده، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است. حدود سود و ضرر و الگوریتم‌های از این دست در طیف الگوریتم‌های معاملاتی در ابتدای طیف و در سمت الگوریتم‌های پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌ ‎ گیرند؛ به نحوی که در سمت دیگر طیف، یک الگوریتم معاملاتی است که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بازرسی، ارزیابی و به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال، تحلیل کرده سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه درست و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را به صورت خودکار انجام می‌دهد. ترسناک شد اما واقعی است. در حال حاضر الگوریتم‌هایی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند. پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکردهای آن طبقه‌بندی کنیم.

***در جلسه‌ی 2 از دقیقه 23:17 تا 27:30 مشکل صوتی وجود دارد***

***در جلسه‌ی 8 از دقیقه 53:23 تا 73:43 مشکل صوتی وجود دارد***

سرفصل‌های دوره معاملات الگوریتمی

21:25 ساعت (شامل 21:25 ساعت محتوای آموزشی)

نظرات (3 نظر)

دوست عزیز این دوره های مکتب خونه هم برای کلاس های ضبط شده کلاس درس دانشجویان فوق لیسانس در دانشگاه شریف هست ربطی هم به مدیریت مالی نداره . بسیار عالی بود مرسی از مکتب خانه بابت این دوره مفید

سلام 👋 شاید ب عنوان یه کلاس دانشگاهی در حد فوق لیسانس خوب باشه، اما حتی ب درد یه دانشجوی لیسانس مدیریت مالی هم نمیخوره، چ برسه ب سایر مردم جامعه و یا حتی سایر رشته ها

سوالات پرتکرار

ما همواره تلاش کرده‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس ها آمده است.

در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

حمید رضا آرین

دکتر حمیدرضا آرین تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان البرز گذارند و سپس برای دوره کارشناسی راهی دانشگاه صنعتی شریف گردید. پس از اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در ریاضیات محض از همان دانشگاه، در دوره دکترای دانشگاه تورنتو با بورسیه کامل پذیرفته شد. وی در دانشگاه تورنتو دروس خود را با نمرات اول (وکامل) گذراند و بنابر قوانین دانشگاه از امتحان جامع دکترا معاف گردید. پس از اخذ دکترای مهندسی مالی از دانشگاه تورنتو، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۷ با ارتقا درجه به ‌عنوان مدیر ارشد ریسک بازار سرمایه در رویال بانک کانادا در تورنتو و مرکز مالی جهانی نیویورک به‌‌کار پرداخت. هم‌زمان با کار در بازار کانادا و معامله الگوریتمی آمریکا، دکترآرین به‌عنوان استاد مدعو مدیریت مالی در دانشگاه رایرسون نیز به تدریس پرداخت و استارتاپ موفق مارتینگل را در کانادا برپا نمود. ضمنا ایشان دارای معتبرترین مدارک حرفه‌ای در زمینه مالی، مانند چارتر مشاور ارشد مالی ( CFA )، وچارتر مدیریت ریسک مالی ( FRM ) می‌باشند. در دانشگاه‌های تورنتو، رایرسون و صنعتی شریف دروس مدیریت ریسک، اصول بانکداری، مهندسی مالی، ریاضیات مالی، اصول بازار انرژی و مدیریت سرمایه‌گذاری را تدریس نموده و در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی علوم مالی در سراسر جهان از جمله تهران، لندن، نیویورک، تورنتو، بارسلون و بوداپست در مورد تجربیاتش در بازارهای مالی سخنرانی داشته‌ است. وی از سال ۲۰۰۶ تاکنون عضو پیوسته در لابراتوآر ریسک دانشگاه تورنتو ( RiskLab Toronto ) بوده و مدل فعلی لابراتوآر ریسک خاتم بر اساس پیشنهادات ایشان از تجربیات لابراتوآر ریسک تورنتو در سال ۱۳۹۷، در تهران بنا گردیده است.

مزایا و معایب معامله الگوریتمی — از ربات برای معامله استفاده کنیم؟

معاملات الگوریتمی چیست؟ در مقاله قبلی که پیش از این منتشر شد، خیلی سریع راجع به معامله الگوریتمی و تعریف آن (+) صحبت کردیم. حال در این مقاله که همانند مقاله قبلی همراه با یک فیلم مفید است با مزایا و معایب معامله الگوریتمی آشنا می‌شویم. با هم‌رویش همراه باشید.

در صورتی که تمایل دارید بجای مطالعه مقاله فیلم آن را تماشا کنید، روی این لینک (+) و یا پخش کننده پایین کلیک کنید.

در صورتی که مطالعه متن را به تماشای فیلم ترجیح می‌دهید با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

مشکلات معامله دستی

احتمال تصمیم‌های نادرست به دلیل خطای انسانی:

در پردازش اطلاعات دسته به دسته، یک کندی را داریم. این باعث می‌شود یک بخشی از اطلاعات را از دست بدهیم و تصمیم‌های اشتباهی بگیریم.

احتمال تصمیم‌های نادرست به دلیل احساسات انسانی:

طمع بدست آوردن پول و یا ترس از دست دادن پول در لحظه بازار مانع از این می‌شود که استراتژی شما که آن را از قبل طراحی کردید، بتوانید دقیق پیاده کنید.

ضعف در یادگیری داده‌های انبوه تاریخی:

داده های تاریخی خیلی انبوه و شرایطی که روی بازار تاثیر می‌گذارند خیلی متنوع هستند. در هر لحظه انسان قادر نیست از این داده های تاریخی و کلیه شرایط برای ادامه معامله، استراتژی استخراج کند.

هم رویش منتشر کرده است:

مزایای معامله الگوریتمی

اجرای سریع و بدون خستگی و خطا
آزمون بازگشتی و تحلیل عملکرد
اجرای بی‌احساس برنامه معاملاتی

مشکلات معامله الگوریتمی

دشواری الگوریتم‌نویسی شرایط معاملاتی پیچیده
نیاز به سرمایه‌گذاری و تحقیق‌ و توسعه
امکان خطای کدنویسی (باگ) در پشت صحنه
ضعف در مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده

هم رویش منتشر کرده است:

جمع بندی

ممنون که تا انتهای مقاله با ما همراه بودید. در کمتر از 5 دقیقه، در این مقاله با مزایا، معایب و مشکلات معامله الگوریتمی آشنا شدید. متن این مقاله قابل مطالعه و فیلم آن قابل مشاهده است. در مقاله بعدی راجع به ابزارهای معامله الگوریتمی صحبت خواهیم کرد.

کلیدواژگان

معامله الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟