مثالی از تقاطع‌ها در MACD

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان و محقق آمریکایی) در اواخر دهه ۱۹۷۰، با هدف تشخیص تغییرات در قدرت، جهت ، مقدار حرکت و مدت زمان یه روند در بازار سهام طراحی شده‌است.

کتاب ” تحلیل تکنیکال : ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” نوشته ایشون هست.

نام یکی از بخش‌های این کتاب، “ میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) : بهترین شاخص برای تحلیل زمان ” است. از مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در روند استفاده میشه. این اسیلاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی (Close Price) محاسبه میشه. بر خلاف اسیلاتورهای دیگه MACD فرمول سختی برای محاسبه خود نداره.

جرالد اپل، نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD:

اندیکاتور مکدی یه شاخص حرکت به دنبال روند هست که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت رو نشون میده، میانگین متحرک نمایی (EMA) رو خاطرت هست؟ اگه EMA با پریودتایم ۲۶ (Period = 26) رو بدست بیاریم و از EMA با پریودتایم ۱۲ کم کنیم، نتیجه این محاسبه خط اندیکاتور مکدی رو به وجود میاره. به همین راحتی!

MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA

اما اگه اندیکاتور مکدی رو روی نمودارمون فراخوانی کنیم، یه خط دیگه و یه هیستوگرام هم خواهیم دید، اینا چیه پس و از کجا میان؟

اون خط دیگه در واقع میانگین متحرک نمایی EMA با پریود ۹ هست که به عنوان خط سیگنال شناخته میشه، چرا که سیگنال خرید یا فروش رو صادر می‌کنه به علاوه اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خودش همراهه که نشون دهنده فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

برای اینکه خیلی خوب متوجه داستان بشید با دقت به شکل نگاه کنید، دوتا خط آبی و قرمز که روی نمودار قیمت (Price Chart) وجود داره همون EMA با دوره ۱۲ (قرمز) و ۲۶ (آبی) هستن، ینی همون دوتا میانگینی که براساس اختلافشون اندیکاتور مکدی رو میسازن! که اگه دقت کنید متوجه می‌شید که هرزمان EMA 12 بالاتر از EMA 26 قرار داره، مقدار مکدی مثبت، و هر زمان که که EMA 12 زیر EMA 26 قرار بگیره مکدی دارای مقدار منفی خواهد بود.

طبیعتا هرجا هم که این دوتا EMA همدیگه رو قطع کنن مقدار مکدی صفر خواهد بود. هرچی فاصله مکدی از خط پایه (Base Line) بیشتر باشه، نشون میده که فاصله بین دو EMA در حال افزایشه!

اندیکاتور مکدی (MACD) اغلب با هیستوگرام (Histogram) نمایش داده میشه (نمودار زیر رو ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنالش رو نمودار میکنه؛ به این صورت که اگه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشه، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی یا همون Base Line خواهد بود. اما اگه خط مکدی زیر خط سیگنال خودش باشه، هیستوگرام زیر خط مبنا (Base Line) مکدی خواهد بود. معامله‌گرا برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام مکدی استفاده می کنن.

هیستوگرام مکدی MACD

از اندیکاتور مکدی (Macd) چگونه استفاده کنیم؟

اسیلاتور مکدی کاربردهای فراوانی داره و هر معامله گر براساس نیاز خودش از اندیکاتور مهم و معتبر مکدی استفاده می‌کنه. من سعی می‌کنم مهمتریناشو بگم برات… آماده ای؟ بزن بریم!

تقاطع خط سیگنال اندیکاتور مکدی / Cross-Signal:

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف میشه. زمانی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از همدیگه فاصله میگیرن، به این معنیه که مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) در حال افزایشه و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چی که این دو خط به همدیگه نزدیک تر میشن، این مساله نشون میده که روند در حال از دست دادن قدرته و ضعیف‌تر شده.

تقاطع صعودی زمانی رخ میده که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت بالا قطع کنه. این حرکت یه سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب میشه. در مقابل یه تقاطع نزولی وقتی اتفاق میفته که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت پایین قطع کنه. اینم بگم که اندیکاتور مکدی هم مث سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها قطعی و ۱۰۰% نیستش و قبل از اتکا به این سیگنال‌های متداول، لازمه احتیاط لازم صورت بگیره و بقیه شرایط قیمت هم سنجیده شه.

تقاطع صعودی اندیکاتور مکدی و سیگنال اگه در زیر خط صفر (خط مبنا/ Base Line) رخ بده به معنای شروع روند صعودی و اگه در بالای صفر رخ بده، می‌تونه به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشه.

همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شه به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی میتونه باشه.

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی (خط مبنا/ Base Line)/ Zero-Cross

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD هست و زمانی رخ میده که خط مکدی از محور صفر افقی عبور می‌کنه. این اتفاق زمانی میفته که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته (EMA 12,26) وجود نداشته باشه. تقاطع صعودی از خط صفر وقتی اتفاق می افته که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کنه تا وارد ناحیه‌ی مثبت بشه. همچنین تقاطع نزولی زمانی به وجود میاد که اندیکاتور مکدی به زیر خط صفر حرکت کنه تا منفی شه.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تونه از چند روز تا چند ماه طول بکشه. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر رو در اندیکاتور مبنا قرار میدیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا رو سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین رو سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و مومنتوم ها نیز برای معاملات استفاده کرد.)

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Bollinger Band در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه میده اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه میده.

واگرایی اندیکانور مکدی

یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی هست. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور مکدی (اسیلاتور) باشه و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی (RD, HD) تقسیم میشن که هرکدوم مثبت و منفی دارند.

واگرایی های عادی اندیکاتور مکدی (Regular Divergenvce) :

واگرایی های معمولی در اندیکاتور مکدی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستن. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود میاد که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) رو رقم می‌زنه. اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شه و سقف پایین‌تری می‌سازه.
این واگرایی حکایت از این داره که از فشار خرید کاسته شده اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتره. بعد از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شه چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) اندیکاتور مکدی در انتهای روند نزولی تشکیل میشه بطوری‌که با رقم خوردن کف پایین‌تر در قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود میاره. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبالش معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی هستش.

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی (Hidden Divergence):

واگرایی های مخفی اندیکاتور مکدی، به عنوان یه نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشن، ینی چی؟ ینی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستن.

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت سقف پایین‌تری رو نسبت به سقف قبلی رقم میزنه اما اندیکاتور سقف بالاتری رو نسبت به سقف قبلی ثبت میکنه که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی رو نشون میده.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

واگرایی مخفی مثبت

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خودش میسازه، اما اندیکاتور ریزش بیشتری رو نشان میده و کف پایین‌تری ایجاد میکنه. این اتفاق نشونه ای هست برای تداوم روند صعودی!

واگرایی عادی

در واگرایی‌های عادی (RD)، در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور مکدی بهتره بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کنه، شکل بگیرن. اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت میتونه اتفاق بیفته. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفتن و اندیکاتور مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده.

سیگنال‌های اشتباه در اندیکاتور مکدی

مثل هر الگوریتم پیش بینی و تحلیل دیگه ای، اندیکاتور مکدی هم می‌تونه سیگنالهای کاذب تولید کنه. برای مثال بعد از یه تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکنه. (حالا دیگه خوب شد. )

جمع بندی

اینجاس که در مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکنه. برای مثال یه فیلتر می‌تونه این باشه که بعد از تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی اگه قیمت به مدت سه روز بالای اون باقی بمونه، میشه وارد معامله‌ی خرید شد. همچنین هر کدوم از سه کاربرد معاملاتی را میشه با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد.

مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر میشه منتظر تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دن اما طبیعتا باعث کاهش سود در معاملات هم میشن.

آموزش اندیکاتور MACD و بهترین روش معامله با این اندیکاتور

نام اندیکاتور MACD خلاصه شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence (بعنای همگرایی واگرایی میانگین متحرک) است.

این اندیکاتور تکنیکال ابزاری است که از میانگین متحرک استفاده می‌کند تا با استفاده از آن تشخیص دهد که جهت روند صعودی یا نزولی است.

مهمترین اولویت در زمان معامله این است که قادر باشیم جهت روند را به درستی تشخیص دهیم، زیرا بیشترین درآمد از همراهی با روند کسب می‌شود.

در زمان استفاده از MACD معمولاً 3 عدد برای تنظیم وجود دارد:

1. عدد اول تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر(میانگین متحرکی که سریعتر نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد) استفاده می‌شود.
2. عدد دوم تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
3. عدد سوم تعداد دوره‌هاییست که از طریق آن از تفاضل 2 مورد اول یک میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

برای مثال درصورتی که اعداد MACD “9 ،26 ،12” بودند به این شکل تفسیر می‌شوند:

12 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده شده است، 12 است.

26 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 26 است.

9 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک تفاضل میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 9 است.

در این اندیکاتور ما 3 جزء اصلی داریم:

1. خط MACD: خطی که معمولا با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. این خط تفاضل میان میانگین متحرک 12 روز با 26 روز است.
2. خط سیگنال: خطی که معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک 9 روزه‌ی خط MACD، خط سیگنال بدست می‌آید.
3. هیستوگرام: تفاضل میان خط MACD و خط سیگنال هیستوگرام را ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا هیچ یک از خطوط این اندیکاتور میانگین متحرک نبوده بلکه تفاضل 2 میانگین متحرک عامل ایجاد آنهاست.

با استفاده از هیستوگرام گاهی اوقات سیگنال برخورد دو خط را می‌توان سریعتر پیش‌بینی کرد. همانطور که در شکل بالا می‌بینید با فاصله گرفتن 2 خط از هم اندازه هیستوگرام هم بیشتر شده است.

به این اتفاق واگرایی می‌گویند، زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده است.

در صورتی که دو خط به همدیگر نزدیک شوند، اندازه هیستوگرام کوچک می‌شود. به این اتفاق همگرایی می‌گویند. زیرا دو خط به هم نزدیکتر شده اند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD معامله کنیم

تقاطع دو مثالی از تقاطع‌ها در MACD خط بهترین روش برای معامله با این اندیکاتور است. بدلیل اینکه 2 میانگین متحرک مختلف با سرعت‌های متفاوت استفاده شده است، میانگین متحرک سریعتر، نسبت به تحرکات قیمتی سریعتر واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که رون جدیدی آغاز می‌شود خط سریعتر زودتر واکنش نشان‌داده، تا جایی که خط کندتر را قطع می‌کند.

زمانی که این تقاطع رخ داد دو خط شروع به واگرایی می‌کنند که این خود نشانی بر شکل گیری روند است.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید زمانی که خط سریعتر (خط MACD) خط کندتر را از پایین به سمت بالا قطع کرده، سیگنال خرید صادر شده است. هم زمان روند صعودی قیمت با ایجاد این سیگنال شروع شده است.

زمانی که دو خط با هم تقاطع می‌یابند هیستوگرام در آن ناحیه محو می‌شود. علت اصلی این اتفاق این است که تفاضل بین دو خط 0 شده است.

زمانی هم که روند منفی آغاز شده است خط سریعتر(خط MACD) از بالا خط کندتر را قطع کرده است. این نقطه یک سیگنال فروش عالی برای خروج از سهم بوده است.

در زمان استفاده از این اندیکاتور دقت داشته باشید که میانگین متحرک معمولاً تغییرات روند را با تاخیر نمایش می‌دهد.

بدلیل اینکه در اندیکاتور MACD ما میانگین متحرک میانگین متحرک را محاسبه می‌کنیم توان فرض کرد که مقدار اندکی تاخیر در تشخیص روند وجود دارد.

به خاطر تاخیر کمتر اندیکاتور MACD جزء محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکالیست‌ها است.

شاخص مکدی (MACD) چیست؟ همه چیز درباره میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

در این مقاله، به بررسی شاخص مکدی (MACD) می پردازیم که یکی از بخش‌های مهم دنیای تحلیل تکنیکال است. البته لازم است ابتدا به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) بپردازیم. معنای دیگر Momentum، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد. شاخص مکدی یا Moving Average Convergence Divergence یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود. در ادامه با ما در بلاگ والکس همراه باشید تا همه چیز را درخصوص این شاخص بررسی کنیم.

بررسی کامل شاخص مکدی (MACD) با ذکر مثال

شاخص MACD یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

حال فرض کنید که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

ساده است؛ سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف مکدی است.

MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن مکدی وقتی MACD را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود MACD را هم در یک بازه زمانی کوتاه‌تر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سیگنال می‌گویند:

MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶

در این مثالی از تقاطع‌ها در MACD ویدیو زمان مناسب برای استفاده از شاخص MACD بررسی شده است:

درک شاخص مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

براساس آنچه که در تصویر بالا می‌بینید: اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است. در ادامه جزئیات بیشتری را بررسی می‌کنیم:

• خط مکدی که از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه با میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این خط نشان‌ دهنده مومنتومی است که در بالا ذکر کردیم.
• خط Signal که در بالا ذکر شده است، از میانگین متحرک غالبا ۹ دوره ای (روزه) بر روی MACD ایجاد می‌شود. آنالیزهای وابسته ی این خط با خط مکدی می‌تواند نشان‌ دهنده ی پتانسیل بازگشت باشد و یا نقاط خروج و ورود را مشخص کند که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.
• هیستوگرام که از طریق تفاضل بین خط MACD و Signal به دست می‌آید.

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیشفرض در این خط عبارت اند از: (MACD(۱۲,۲۶,۹. با این وجود بسیاری از تحلیلگران دوره‌ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند. برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارایی بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل کریپتوکارنسی که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص مکدی ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات اشتباه ما را گمراه کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تحلیل می‌توانید مقاله کار با تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

آشنایی با مفاهیم واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا Divergent و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی یا Convergent می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط مکدی با خط Signal نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط مکدی با خط صفر یا خط Signal همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند کریپتوکارنسی که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور خاص به این شاخص اتکا نکنید.

برخورد خط MACD با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر مکدی در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

شاخص مکدی (MACD) به ما چه می‌گوید؟

وقتی که خط شاخص مکدی (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته مثالی از تقاطع‌ها در MACD باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط مکدی پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار MACD به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند.

برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار مکدی از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

در کنار تمام این موارد تحلیل فاندامنتال نیز راهنمای ما در معامله‌گری است.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی MACD در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار و ترید است.

شما تصمیم‌گیرنده نهایی هستید

وقتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص مکدی یکی از مورد استفاده ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید. در نهایت این شما هستید که باتوجه‌به داده‌های بازار، باید برای سبد سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرید.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی یا اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک شاخص حرکت بعدی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت امنیتی را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه آن محاسبه خط MACD است. EMA نه روزه MACD با عنوان ‘خط سیگنال’ در بالای خط MACD ترسیم می شود ، که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال عمل کند. معامله گران ممکن است وقتی MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و امنیت را می فروشند – یا کوتاه – هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، بفروشند. نشانگرهای (MACD) در حال حرکت می تواند به چندین روش تفسیر شود ، اما روشهای رایج تر عبور متقابل ، افزایش سریع / سقوط سریع است.

پیشگویی های کلیدی

• اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
• اندیکاتور MACD هنگام عبور از بالای (خرید) یا پایین تر (برای فروش) خط سیگنال خود ، سیگنال های فنی را آغاز می کند.
• سرعت عبور از موانع همچنین به عنوان سیگنال بازار بیش از حد خریداری یا بیش از حد گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی و قیمت تقویت یا تضعیف شده است.

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه مدت (۱۲ دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. یک میانگین متحرک با وزن قابل ملاحظه ای نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که ۱۲ دوره EMA (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره (قرمز) باشد و هنگامی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد ، دارای یک مقدار مثبت است. فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از سطح پایه خود نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال رشد است. در نمودار زیر مشاهده می کنید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با تقسیم MACD (آبی) در بالای یا زیر پایه آن (قرمز رنگ) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام در زیر پایه MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران از تاریخچه MACD استفاده می کنند تا میزان صعودی یا نزولی زیاد باشد.

MACD در مقابل قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا یک بازار در رابطه با سطح قیمتهای اخیر بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد به فروش می رسد کار میکند. RSI نوسانگری است که میانگین سود و زیان قیمت را در مدت زمان معینی محاسبه می کند. مدت زمان پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با افزایش و پایین آمدن قیمت های اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص غالباً در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کاملی از بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت را در یک بازار اندازه می گیرند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه می گیرند ، گاهی اوقات نشانه های متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه بالاتر از ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نشان دهد ، این نشان می دهد یک بازار نسبت به قیمت های اخیر از طرف خریداران بیشتر از حد مورد توجه است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش حرکت است. هر یک از شاخص ها می توانند با نشان دادن واگرایی از قیمت ، روند تغییر آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) .

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می تواند علامت معکوس احتمالی را بدهد ، اما در واقع هیچ واژگونی اتفاق نمی افتد – این یک کاذب مثبت ایجاد می کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس هایی که اتفاق نمی افتد و معکوس قیمت واقعی کافی نیست ، پیش بینی می کند.

واگرایی ‘مثبت کاذب’ اغلب هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به صورت پهلو حرکت می کند ، مانند یک الگوی محدوده یا مثلث به دنبال یک روند. کند شدن حرکت – حرکت یک طرفه یا حرکت روند کاهنده قیمت باعث می شود MACD از افراط و تفریط قبلی خود دور شود و حتی در صورت عدم وجود وارونگی واقعی ، به سمت خطوط صفر گرایش یابد.

نمونه ای از تقاطع یا کراس اوور مکدی MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی مثالی از تقاطع‌ها در MACD که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش باشد. در مقابل ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، این نشانگر سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً دارای یک حرکت صعودی است. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت ، منتظر صلیب تأیید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال ‘جعلی بودن’ و ورود زودهنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها مطابق با روند غالب قابل اطمینان تر هستند. اگر MACD پس از اصلاح مختصر در روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، آن را به عنوان تأیید صعودی اریه می کند.

اگر MACD در زیر حرکت سیگنال خود در روند نزولی بلند مدت ، از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران آن را یک تأیید نزولی می دانند.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD اوج یا پایین اش از خطوط روند کشیده شده خارج بشود ، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو پایین ( دره ) را تشکیل دهد که با دو پایین آمدن قیمت مطابقت ندارد. این یک سیگنال معتبر صعودی است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد. برخی از معامله گران حتی وقتی روند دراز مدت منفی باشد به دنبال واگرایی های صعودی هستند زیرا می توانند نشانگر تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD یک سری از دو سطح سقوط را تشکیل می دهد که مطابق با دو افزایش قیمت هستند ، واگرایی اختلاف نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند بلند مدت نزولی ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته شده برای ادامه روند است. برخی از معامله گران در جریان روند صعودی بلند مدت ، اختلاف نظرهای نزولی را مشاهده می کنند زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند. با این حال ، آن را به عنوان واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نمیدانند.

نمونه ای از ریزش یا صعود سریع در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین حرکت کوتاه مدت که از میانگین حرکت دراز مدت بلندتر می شود) ، این سیگنال است که امنیت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطح عادی باز می گردد. معامله گران غالباً این تجزیه و تحلیل را با شاخص نسبی قدرت (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط اشباع خرید و فروش را تأیید کنند.

برای سرمایه گذاران معمولی نیست که از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. عبور مثبت یا منفی ، واگرایی و افزایش سریع یا ریزش سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است. قبل از تصمیم گیری ، به تجربه نیاز دارید زیرا اختلاف زمان بین سیگنال ها در MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها نقش های کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، در این بین اندیکاتور MACD جذابیت زیادی در بین تحلیل گران داراست. آنچه که در این پست راجع به کارایی این اندیکاتور گفته می شود دلیل اهمیت آن را به خوبی آشکار می کند. در وصف جامعیت اندیکاتور مکدی همین بس که راجع به قدرت، شتاب و جهت روندها اطلاعاتی خوبی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه از قابلیت این اندیکاتور در بازار بورس و سایر بازارهای مالی بهره ببرید نکات ذکر شده در این صفحه را دنبال کنید.

در سر فصل های آموزشی آرکا که در حیطه ی آموزش بورس در شیراز طراحی شده ، مطالب زیادی گنجانده داده شده است که طی پست های متعدد سعی کرده ایم چکیده ای از آموزش ها را مثالی از تقاطع‌ها در MACD برای همراهان عزیز قرار دهیم.

به منظور یادگیری بهتر اندیکانور مکدی توصیه میکنم همین الان رهاورد 365 و یا برنامه مفید تریدر را باز کنید و گام به گام آموزش ها را اجرا کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور moving average convergence divergence که به اختصار آنرا MACD می نامند، شاخصی از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک میباشد.

جالب است بدانید این اندیکاتور از نظر فرمولی بسیار ساده ولی از نظر کارکرد بسیار کاربردی است که از آن به منظور شناسایی قدرت، جهت و شتاب روندها استفاده می گردد و جامعیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. بعنوان مثال اندیکاتور ATR تنها میزان نوسان را اندازه گیری می کند و یا اندیکاتور ADX قدرت روند را شناسایی می کند، اما اندیکاتور MACD اطلاعاتی از قدرت ، جهت و شتاب روند صعودی و یا نزولی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد.

اندیکاتور مکدی با سه میانگین متحرک نمایی 26 روزه، 12 روزه و 9 روزه و هیستوگرام اطلاعات مورد نیاز معامله گر را استخراج کرده و در اختیار وی قرار می دهد. به همین خاطر است که اعداد 26، 12 و 9 را اعداد macd می نامند.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

به منظور استفاده از اندیکاتور MACD در سایت رهاورد 365، مطابق با شکل زیر مراحل را طی کنید تا این اندیکاتور به صفحه ی تحلیل شما اضافه گردد.

نکته : پس از باز شدن پنجره اندیکاتور، اعداد 26، 12 و 9 را مشاهده میکنید. این اعداد دوره های میانگین متحرک را لحاظ میکند که تحلیل گر میتواند مطابق با صلاحدید خود آنها را تغییر دهد ولی اغلب همین اعداد استفاده می گردد.