انواع استوکاستیک


دانلود اکسپرت استوکاستیک برای متاتریدر4

دانلود اکسپرت استوکاستیک برای متاتریدر4
شاید بتوان استوکاستیک را پس از میانگین متحرک (Moving Average) یکی از پرطرفدارترین انواع اندیکاتور فارکس نامید. به کمک این اندیکاتور انواع و اقسام استراتژی های معاملاتی می توان طراحی کرد و با آنها در بورس، فارکس و یا هر بازار دیگری به معامله کردن پرداخت. برای همین ما این مطلب را به دانلود اکسپرت استوکاستیک اختصاص برای متاتریدر4 اختصاص دادیم تا گوشه ای از نیاز برخی معامله گران مرتفع گردد. پس برای دانلود اکسپرت استوکاستیک با ادامه این مطلب همراه ما باشید.

آشنایی با دیگر اکسپرت ها

با ثبت نام در بروکر alpari از مزایای 100 درصد بونوس به تعداد واریز و همچنین برگشت پول بر اساس لات زده شده و همچنین از مزایای 70 دلار جایزه افتتاح حساب از طریق این لینک برخوردار شوید

امیر حسین

اکسپرت استوکاستیک چطور معامله می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک توسط آقای دکتر جورج لین (Dr. George Lane) در اواخر دهه 1950 میلادی طراحی و ساخته شد. عبارت استوکاستیک اشاره به رابطه بین قیمت جاری بازار و میانگین قیمت در یک دوره خاص دارد. اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی و سیگنال را به نمایش می گذارد که دارای خطوط حمایت و مقاومتی نیز در خود دارند. تنظیمات پیش فرض و مناسب نیز K% 5، D% 3 می باشد.

اکسپرتی که در این مطلب آن را معرفی کرده ایم و در پایان صفحه می توانید به رایگان آن را دانلود نمایید، از استراتژی های زیر برای معامله استفاده می کند.

کراس اور خطوط استوکاستیک در نواحی اشباع خرید/اشباع فروش
ورود خط اصلی استوکاستیک به نواحی اشباع معامله
خروج خط اصلی استوکاستیک از نواحی اشباع معامله

پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل های استوکاستیک در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه یلفان همدان)

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل های استوکاستیک در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه یلفان همدان)

چکیده مقاله :

پیش بینی مناسب مقدار آبدهی رودخانه ها، نقشی اساسی در برنامهریزی، مدیریت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آبی ایفا می کند.یکی از روشهای پیش بینی آبدهی استفاده از سری های زمانی استکه ابزاری قدرتمند جهت پیش بینی دبی می باشند. از آنجا که وقوعسیل در این حوضه بی سابقه نبوده است به همین دلیل این تحقیقتلاشی در جهت شناسایی، به منظور ساماندهی در راستای برنامه ها واهداف وآینده نگری مخاطرات طبیعی در این حوضه می باشد لذا هدفاز این تحقیق پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل هایاستوکاستیک در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه یلفانهمدان) می باشد. در گام اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بهبررسی مطالب کلی در خصوص انواع مدل های موجود جهت پیشبینی جربان رودخانه ها پرداخته شد. در گام دوم با مطالعه تعدادی ازپایان نامه ها و مقالات داخلی و خارجی انواع مدل های استوکاستیکمورد بررسی قرار گرفت. در گام سوم با استفاده از داده های 10 سالهروزانه دبی و بارش (1394-1385) رودخانه یلفان، سری های زمانی همچون آریما و آرمکس برای پیش بینی آبدهی رودخانه بر داده هابرازش داده شد. سپس برای تشخیص درستی الگوی برازش دادهشده از آزمون بررسی فرض استقلال باقیمانده ها استفاده گردید. درگام چهارم با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه گیری نهاییصورت گرفت. در نتیجه این تحقیق مدل آرمکس به دلیل ورودپارامترهای اقلیمی در مدل دارای نتایج بهتری در مقایسه با مدلآریما بوده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IENC03_011 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

فرجی، فاطمه و عباس معین، مهرداد و سیفی، آزاده،1395،پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل های استوکاستیک در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه یلفان همدان)،سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی،شیراز،https://civilica.com/doc/617412


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، فرجی، فاطمه؛ مهرداد عباس معین و آزاده سیفی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، فرجی؛ عباس معین و سیفی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • نیرومند، حسین، بزرگنیا، احمد، 1387. سریهای زمانی"، انتشارات دانشگاه پیام .
  • مهدوی، مهدی. 1385.? هیدرولوژی کاربردی"، دانشگاه تهران، ص 66. .
  • بشری، مجید، وفاخواه، مرتضی، 1389. ?مقایسه روش های مختلف تحلیل .
  • دودانگه، اسائیل، گوهری، عباس، 1391.? کاربرد مدل‌های سری زمانی به .
  • فولادوند، حدیث.1389.? پیشبینی ماهانه تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع در . [ مقاله کنفرانسی ]
  • جهانبخش، سعید، ساری صراف، بهناز.، فاخری فرد، امیر، 1385. *کاربرد .
  • اسفند ماه 1395، 7102 NCENR .
  • Komornk, J., kova, M., 2006. *Comparison of forecasting performance of .
  • Damle, C., Yalcin, A., 2007.، Flood prediction using time series .
  • Hasanah, Y., Herlina, M., 2013.، #Flood Prediction using Transfer Function .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

معرفی پرکاربردترین اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

با بررسی اندیکاتور‌های ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.

در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتور‌های ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازار‌های دیگری از این اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند.

بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتور‌های موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.

اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.

روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:

اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.

اندیکاتور‌های بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتور‌های موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.

نوسانات ارز دیجیتالی

با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه با اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

  1. اندیکاتور مقاومت نسبی
  2. اندیکاتور مکدی
  3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
  4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
  5. اندیکاتور‌های استوکاستیک
  6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور مقاومت نسبی

اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.

2. اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از اندیکاتور‌های موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:

در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.

این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.

مردی با عینک در حال نگاه کردن به نوسانات ارز دیجیتالی

3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

یکی از اندیکاتور‌های دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.

البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.

4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند

این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.

در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.

5. اندیکاتور‌های استوکاستیک

یکی از اندیکاتور‌های دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.

اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.

6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتور‌های اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازار‌های مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل می‌دهد. با این حال، هر یک از اندیکاتور‌های موجود برای ارز‌های دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتور‌ها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در صدی است.

انواع استوکاستیک

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده­ ها و شاخص مالی به کار گرفته می­شوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن می­توانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.

در مقاله ­ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ می­دهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.

مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید

اندیکاتورهای بورسی

اندیکاتورهای بورسی داده­ هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخص­های مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار می­گیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعه­ای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول­ ها و نسبت­ های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:

۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)

۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)

اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمول­های آماری سعی در نتیجه­ گیری از مجموعه­ داده­ های مشخص می­کنند. تنها تفاوت آن­­­ها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده­ های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به­ دست آمده است، کمک می­گیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته می­شوند.

اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکت­های موفق (آن­هایی که سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده­ است.) به شرکت­های ناموفق (آن­هایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده­ است) به وجود آمده ­اند. این امر انواع استوکاستیک وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان می­دهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.

۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)

اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند می­باشد. این نوع، از ناپایداری­ های ناگهانی قیمت صرفنظر می­کند و به جای آن، شرایط و موقعیت­های تقریبا عالی که با روند پیش می­رود را تشخیص می­دهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه ­های زمانی کوتاه­تر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل مربوط به ارزش و قیمت­ گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده­ های قیمت را صیقلی می­کند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازه­ی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه ­گذاری می­گیرد. برای سرمایه­ گذاران و دنبال­ کنندگان درازمدت روند بازه­ هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب ­هایی محبوب هستند.

راه­های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آن­ها این است که فرد به زاویه­ی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیش­بینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه­ ی زمانی نشان می­دهد.

روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه­ ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر فروش است. بازه­ ی زمانی نیز می­تواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.

هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع می­شود، می­تواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد ­کند، می­تواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه­ ای از خطوط روند تعریف می­شود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده­ ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان می­کند؛ اما این امر می­تواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.

باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه­ گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.

محاسبه ­ی باند بولینگر

اولین قدم، محاسبه­ ی میانگین متحرک ساده­ (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده­ ی ۲۰ روز امکان پذیر م­باشد. میانگین متحرک ساده­ی ۲۰ روز از قیمت­ های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده،­ میانگین تهیه می­کند. در مجموعه داده­ ی بعدی، این مقدار به اندازه­ ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا می­کند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه می­شود. پس از آن برای مجموعه­ ی بعدی میانگین گرفته می­شود. این عمل به همین منوال ادامه پیدا می­کند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه­ های برجسته در علم­ های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ­ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه ­گیری می­کند. به عبارت دیگر، انواع استوکاستیک انواع استوکاستیک انحراف استاندارد با یافتن ریشه ­ی توان دوم واریانس به دست می ­آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع می­شوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق می­شود. جواب­ ها باندهای بالا و پایین هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین می­سازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد می­کند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیت­های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می­کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک می­شود، این ابزار تفسیر می­کند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک می­شود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی می­کند.

اندیکاتور نوسان نما چگونه کار می­کند؟

اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه­ ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار می­گیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها می­دانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) می­باشد. سرمایه­ گذاران در تحلیل ­های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر می­دانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.

هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، می­بایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند می­شود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار می­برند تا بتوانند شرایط و موقعیت­های فعلی بازار در رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت می­نماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت می­کند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت می­کند.

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل­ های فنی به کار برده می­شود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور می­باشد که بین دو پیک در حرکت است و می­تواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.

تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش­ های ۷۰ به بالا نشان دهنده­ ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش می­باشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.

فرمول محاسبه ­ی RSI به شکل زیر است:

منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده می­کند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور می­باشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدوده­ای از قیمت­های آن در یک بازه­ ی زمانی معین مقایسه می­کند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ­ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت­ های تجاری استفاده می­شود و محدوده ­ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را می­خواند.

محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده­ تر می­سازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می­شود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی می­توانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران می­بایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره­ ی آینده و تغییر جهت­ های بازار و سهام بهتر تصمیم­ گیری کنند.

اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزه­ی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال می­کند، تقاطع و برخورد این دوخط می­تواند به عنوان نشانی از بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان می­سازد.

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ­ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان می­دهد. فرمول محاسبه ­ی MACD به صورت زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای می­گیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور می­کند، تاجرین می­توانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روش­های مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روش­ها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع می­باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده­ های اخیر را معین می­کند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد می­شود که عکس­ العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان می­دهد.

هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله­ ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده­ ی این انواع استوکاستیک است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نگار (Histogram) نمایش داده می­شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه­ ی MACD جای می­گیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده می­کنند.

اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت می­گیرد. اندیکاتورهایی که از داده­ های حجمی استفاده می­کنند، اغلب برای تهیه­ ی نمودارهای آنلاین به کار می­روند.

توجه به الگوهای حجمی در یک بازه­ ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک می­کند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به انواع استوکاستیک سزایی در تحلیل­های فنی و ویژگی­ های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.

چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟

  1. تایید روند

یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم می­تواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی­ تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان می­سازد.

  1. فرسودگی حرکت و حجم

در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، می­توانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند می­باشند.

  1. علامت افزایش قیمت اوراق بهادار

اندیکاتور حجم در شناسایی علامت­ های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می­ یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.

  1. بازگشت حجم و قیمت

پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد می­تواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.

اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر می­باشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و در تمامی بازارهای مالی مثل سهام (بورس)، فارکس، ارزهای دیجیتال، CFD و … کاربرد دارند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به معنی و مفهوم Indicator خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعدادی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند. در واقع تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمت، روند را شناسایی کرده و با استفاده از Indicator و بررسی واگرایی، به تایید یا رد تحلیل می‌پردازند. در ادامه آموزش توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست

هر اندیکاتور استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و باید اصول و استراتژی‌های حاکم بر آن را به خوبی یاد بگیرید. اما دقت کنید که صرفا استفاده از یک یا چند اندیکاتور به هیچ وجه نمی‌تواند استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر باشد. استفاده از آنها باید به عنوان ابزار کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و… باشد.

در واقع اندیکاتورها نباید مبنای خرید و فروش باشند بلکه باید ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر تریدر درنظر گرفته شوند. با توجه به منطق و مفهوم تحلیل تکنیکال، اولین و مهمترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری یک معامله‌گر، نمودار قیمت است. سایر ابزارها مثل Indicator، در کنار آن، به تایید یا اخطار بازگشت روند و بررسی نوسانات بازار کمک می‌کنند.

انواع اندیکاتورها

حال به واکاوی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با توجه به نوع کارکرد و رفتار آنها تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند. در حالت کلی با توجه به زمان هشدار و نوع حرکت نسبت به نمودار قیمت، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

  1. پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند! در بازارهای بدون روند (خنثی) و بازه‌های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
  2. تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از قیمت حرکت می‌کنند. در واقع بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند. در بازه‌های بلندمدت و بازارهای رونددار کارایی بهتری دارند.

دسته بندی indicator

طبق یک دسته‌بندی دیگر، 5 نوع اندیکاتور داریم:

  1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی قدرت و جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل MACD، مووینگ اوریج.
  2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را با محاسبه نرخ افزایش یا کاهش قیمت‌ها تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
  3. حجم (Volume): اندیکاتورهای Volume با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند. مثل: On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI).
  4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
  5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است. اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند. با نوسان بین دو سطح کلیدی یا حول یک خط مرکزی، مناطق اشباع خرید و فروش را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند مثل RSI.

انواع اندیکاتور

بهترین اندیکاتورها

همان‌طور که گفتیم اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای بصری و قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شما را با محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا کنیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

  • تنظیمات اندیکاتور Moving Average بسیار ساده است. مثلا برای یک نمودار با تایم فریم روزانه، با انتخاب 10 به عنوان “تایم دوره” و Close Price به عنوان “منبع محاسبات” هر نقطه روی نمودار MA از تقسیم مجموع قیمت پایانی 10 روز اخیر بر عدد 10 بدست می‌آید.
  • در ابتدا با توجه به بازه تحلیلی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) می‌توانید تایم دوره‌ای مناسب MA را انتخاب کنید. برای مثال مووینگ اوریج 200 روزه برای تحلیل بلندمدت عملکرد بهتری خواهد داشت.
  • سیگنال خرید و فروش با تقاطع نمودار قیمت و MA: بدین‌صورت که با نزول قیمت ها زیر خط MA، اخطار فروش و حرکت قیمت بالای خط MA سیگنال خرید صادر می‌شود. در واقع اگر قیمت‌ها بالای خط MA حرکت کنند می‌توان روند را همچنان صعودی درنظر گرفت.

مووینگ اوریج

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های افراطی باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.

البته در روندهای صعودی پرقدرت نباید RSI بالای 70 را سیگنال فروش تلقی کرد! چرا که هیجان زیاد خریداران باعث افزایش قدرت خرید و ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد شد. همین نکته در روند نزولی پرقدرت نیز برقرار است. در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD باعث دریافت سیگنال‌های بهتر و معتبرتری می‌شود.

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. نحوه محاسبه MACD Line بصورت تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای قیمت است. Signal Line نیز میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای مکدی لاین است. هیستوگرام نیز از اختلاف این دو خط وجود می‌آید.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و استفاده همزمان از RSI نیز می‌تواند بر دقت تحلیل شما بیفزاید.

اندیکاتور macd

استوکاستیک (Stochastic)

Stochastic (استوکاستیک) در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد که با دقت خوبی قدرت روند را شناسایی می‌کند. بدین‌صورت که با محاسبه قیمت پایانی هر کندل با پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک دوره، نرخ تغییر قیمت را اندازه گرفته و در یک بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

دو سطح کلیدی 80 و 20 سطوح خرید و فروش هیجانی و افراطی هستند که می‌تواند سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را به معامله‌گر بدهد. استوکستیک شامل دو خط K و D است که معامله‌گران می‌توانند تنظیمات دوره‌ای آن‌را تغییر دهند. تنظیمات پیش‌فرض برای خط %K بصورت 5 یا 14 دوره‌ای و برای خط %D بصورت 3 دوره‌ای است.

خط D نیز با استفاده از میانگین متحرک 3 دوره‌ای خط K بدست میاد. به همین دلیل نسبت به %K حرکت هموارتری (Smooth) دارد! در واقع واکنش آن به تغییرات قیمت آرام‌تر است و خط K واکنش سریع‌تری دارد.

با شکست و قطع دو خط K و D و نزول %K به زیر %D این مفهوم القا می‌شود که روند قیمتی فعلی از میانگین 3 دوره‌ای ضعیف‌تر شده است و با کاهش قدرت روند مواجه هستیم. بنابراین تقاطع رو به پایین دو خط K و D در محدوده بالای سطح 80 می‌تواند سیگنال فروش و تقاطع رو به بالای این دو خط در محدوده زیر سطح 20 نیز می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود.

استوکاستیک

اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI مخفف عبارت انگلیسی Commodity Channel Indicator و به معنی اندیکاتور کانال کالا است. عموما بین دو سطح 100- و 100+ نوسان می‌کند و حرکت خارج از این محدوده بیانگر ضعف یا قدرت زیاد روند قیمتی است. نحوه محاسبه CCI بدین‌صورت است که اختلاف بین میانگین قیمت و میانگین متحرک در یک دوره 20 روزه (تعداد دوره قابل تغییر است) را بر ضریبی از انحراف میانگین مطلق تقسیم می‌کنیم.

شکست و نزول نمودار به سطوح کمتر از 100 می‌تواند شروع یک روند نزولی و سیگنال فروش باشد. همچنین می‌توان صعود نمودار به مقادیر بیشتر از 100- را آغازگر یک روند صعودی و سیگنال خرید تلقی کرد.

گاهی اوقات نزول CCI و ورود آن به محدوده‌ای در سطح کمتر از 100+ می‌تواند صرفا یک پولبک به خط حمایت باشد نه شروع یک روند نزولی. همچنین شکست نمودار CCI و ورود به محدوده بالاتر از سطح 100- نیز می‌تواند پولبک به خط مقاومت باشد نه شروع یک روند صعودی. البته دقت به واگرایی بین CCI و نمودار قیمت و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر کمک کند.

cci indicator

اندیکاتور MFI

MFI مخفف عبارت انگلیسی Money Flow Index به معنای انواع استوکاستیک شاخص جریان نقدینگی است. اسیلاتور MFI با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار را تعیین می‌کند و با نوسان بین 0 تا 100 آن‌را نشان می‌دهد.

سطوح 20 و 80 به عنوان سطوح کلیدی شناخته شده در MFI سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کنند. در واقع ورود نمودار به محدوده‌ای پایین تر از 20 بیانگر تخلیه هیجان فروشندگان و کاهش خروج پول خواهد بود که طبیعتا می‌تواند سیگنال خرید باشد. همچنین سطوح بالای 80 نیز هشدار اشباع ورود نقدینگی و بالطبع سیگنال فروش را صادر می‌کنند.

اندیکاتور جریان نقدینگی mfi

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

پارابولیک سار مخفف عبارت انگلیسی Parabolic SAR (Stop And Reversal) و جزء اندیکاتورهای روندی است. برای شناسایی نقاط بازگشت روند بکار می‌رود و در عین سادگی سیگنال‌های مناسب و قابل اعتمادی صادر انواع استوکاستیک می‌کند! عملکرد آن بدین‌صورت است که با ترسیم نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت، اگر نقاط بالای نمودار باشد نشان از روند نزولی و اگر پایین نمودار باشد بیانگر حرکت صعودی قیمت است.

مدنظر داشته باشید Parabolic SAR در بازارهای رونددار و بلندمدت کارایی بهتری دارد. بنابراین ترجیحا در بازارهای خنثی از آن استفاده نکنید! همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور پارابولیک، RSI، MACD و … می‌توانید باعث بهبود کارایی تحلیل شود و استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

پارابولیک سار

نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است. نسخه بومی شده آن نیز با نام مفید تریدر توسط کارگزاری مفید عرضه شده است. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد بصورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد اما امکان بارگذاری و نصب اندیکاتورهای دلخواه نیز وجود دارد. بدین منظور کافی است از آدرس زیر، وارد پوشه Indicators شوید و فایل مربوطه را در این پوشه قرار دهید. یک راه ساده‌تر برای دسترسی به پوشه اندیکاتور مفید تریدر این است که وارد نرم‌افزار مفیدتریدر شوید و از منو File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید تا پوشه مذکور برای شما نمایان شود.

برای مثال امکان مشاهده نمودار در حالت scale Logarithmic در متاتریدر وجود ندارد! اما به راحتی می‌توانید اندیکاتور رسم نمودار لگاریتمی را از لینک زیر دانلود و در مفید تریدر نصب کنید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.