میانگین های متحرک سادهSMA

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال، مفهوم، فرمول و روش محاسبه

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

فهرست مطالب ارائه شده در این مقاله

1. میانگین متحرک چیست
2. میانگین متحرک در بازار سرمایه
3. کاربرد میانگین متحرک
4. میانگین متحرک در نمودار قیمت
5. اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک
6. میانگین متحرک ساده و نمایی
7. معایب شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود. برای مثال، ممکن است در زمان‌هایی، میانگین یک چهارم داده‌ها (که مثلا مربوط به فصل آخر سال است)، از میانگین تمام داده‌ها (که مثلا مربوط به کل سال است)، یک موضوع را دقیق‌تر بیان کند. در این گونه مواقع بجای استفاده از میانگین کل، از میانگین متحرک استفاده می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ میانگین های متحرک سادهSMA دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک میانگین های متحرک سادهSMA استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

میانگین متحرک منطبق بر سطح حمایت. منبع: اینوستوپدیا

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط میانگین های متحرک سادهSMA آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

تفاوت میانگین های متحرک سادهSMA میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

آشنایی با میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

تعیین جهت و روند بازار (صعودی یا نزولی بودن)، از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. آن‌ها به دنبال ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ها بتوانند جهت و قدرت روند را واضح و دقیق تشخیص دهند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) اشاره کرد که با ظاهر شدن در نقش حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های بسیار خوبی را برای تصمیم‌گیری در اختیار این افراد قرار ‌دهند. از آنجایی‌که بسیاری از خریدها، فروش‌ها و یا فعال‌سازی حدود سود و زیان بر اساس همین میانگین‌های متحرک صورت می‌پذیرد، تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی توجه ویژه‌ای به آن‌ها دارند و از انواع مختلف این میانگین‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

👈🔗 پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب، مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) که مخفف عبارت Simple Moving Average می‌باشد که به آن «میانگین متحرک حسابی» نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره‌ی زمانی مشخص به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. در واقع میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند قیمت داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. اساساً یک میانگین متحرک ساده با اضافه کردن آخرین قیمت دوره‌ی زمانی X و سپس تقسیم آن بر X محاسبه خواهد شد.

شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

برای شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور SMA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از چندین خط با رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌ است که این خط‌ها میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت می‌باشند. اگر روی هر کدام از این نمودارها کلیک کنید می‌توانید در بخش Style رنگ‌ها را مشاهده کنید و در بخش Input هم می‌توانید داده‌های ورودی قیمت را برای اندیکاتور تنظیم نمایید. در این بخش:

• Close: قیمت بسته شدن کندل
• Open : قیمت باز شدن کندل
• High : بیش‌ترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Low : کمترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
• Hl2 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد تقسیم بر ۲
• Hlc3 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۳
• Ohlc4 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت باز شدن (O) و بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۴

فرمول میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال کافی است تا جمع تعدادی از قیمت‌های روزهای اخیر را بر اساس بازه‌ی زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه به دست آورید. برای مثال در یک SMA با دوره‌ی زمانی ۵ روزه، تنها باید جمع اطلاعات قیمت‌های پایانی ۵ روزه را بر ۵ تقسیم کنید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

نکته: دقت داشته باشید که در میانگین‌های متحرک میانگین های متحرک سادهSMA اطلاعات دائماً در حال به‌روزرسانی هستند؛ زماني‌که اطلاعات جدید در دسترس باشند، اطلاعات قدیمی حذف خواهند شد. چنانچه میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال بر اساس بازه‌ی زمانی کوتاه مدت باشد، متغیرتر و زودگذرترخواهد بود، اما بیشتر دیتای اصلی را دنبال خواهد کرد. حال چنانچه برای محاسبه‌ی SMA، بازه‌ی زمانی بلندمدت را انتخاب کنید، میانگین متحرک روان‌تر و کم‌ تحرک‌تری را خواهید داشت.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

به طور کلی میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند. اما لزوماً نمی‌توان گفت که کدام یک بر دیگری برتری دارد. همه چیز بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی تریدر از میانگین‌های متحرک دارد. ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر از دیگری عمل کند؛ در هر کدام از بازارهای مالی ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تری نسبت به دیگری باشند. البته بدون توجه به نوع MA، انتخاب بازه‌ی زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. بهره‌گیری از نظرات تحلیلگران باتجربه و همچنین استفاده از روش آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به تحلیل‌گران کمک کند. اما در کل، پاسخ‌گویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. گفتیم که میانگین‌های متحرک ساده و نمایی از اصلی‌ترین انواع میانگین‌های متحرک به شمار می‌آیند که در حال حاضر توسط بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دقت داشته باشید که این اندیکاتورها علاوه بر اینکه می‌توانند نقش حمایتی و مقاومتی داشته باشند، امکان دریافت سیگنال‌های خوب به‌منظور خرید و فروش را نیز برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فراهم خواهند آورد. بنابراین با یادگیری این ابزارهای ساده و کاربردی می‌توانید تصمیمات بهتری برای ورود و خروج به موقع از سهام مختلف داشته باشید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق بسازد.

میانگین های متحرک سادهSMA

همونطور که از اسمش پیداست، می تونیم میانگین متحرک ساده رو با جمع قیمت‌های بسته شدن (close price) در “X” دوره‌ی (Period) اخیر و سپس تقسیمشون بر “X” به‌دست بیاریم. گیج کننده س؟ نگران نباش. الان کامل توضیح میدم.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA

نحوه محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) به این صورته که اگه بخواید یه میانگین متحرک (SMA) رو در ۵ دوره‌ (period = 5) روی یک چارت با تایم فریم (Time Frame = 1h) 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در ۵ ساعت اخیر رو با هم جمع کرده و عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم کنید.

همین اتفاق برای ۵تا کندل قبلی میفته و همینطور برا قبلتریا و … عددی که به عنوان میانگین برای هر ۵تا کندل گذشته به دست میاد رو به هم وصل میکنی و اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA رسم میشه! به همین سادگی!

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

گرفتی چی شد؟ حالا اگه قرار بود SMA رو در ۵ دوره (period = 5) روی یک چارت ۳۰ دقیقه‌ای رسم (timeframe = 30m) کنیم، باید Close Price رو در ۱۵۰ دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و بعد عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم میکردیم.

اگه قرار بود اندیکاتور میانگین متحرک ساده رو در ۵ دوره روی یک چارت ۴ ساعته رسم کنیم…. آفرین! حالا دیگه یاد گرفتی! 😊

اکثر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات رو برامون انجام میدن. اگه نحوه محاسبه رو براتون گفتم، برا اینه که بهتره شیوه عملکردشو بدونید تا بتونید این اندیکاتور رو بنا به هدفی که دارید درست تنظیم کنید. چرا که با دونستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، میتونید در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، اونارو را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنید.

حالا، یه نکته ای که هست اینه که SMA هم مثل تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنن. چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنن، در میانگین های متحرک سادهSMA واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت رو به ما نمایش میدن. اما یه خوبی که دارن اینه که قابل تنظیمن و ما میتونیم برا هر periodای که مد نظر داریم اونارو تو نمودار محاسبه کنیم. حالا تنظیم Period به چه درد میخوره؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA چه کاری برای ما انجام میده؟

میانگین متحرک در واقع حرکت قیمت رو نرم و ساده میکنن و هرچقدر دوره‌ی اندیکاتور SMA طولانی‌تر باشه، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا ۶۲ SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در ۶۲ کندل قبلی با هم جمع و بعد اونا رو بر ۶۲ تقسیم می‌کنه. ولی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با تعداد دوره ۱۰ (period) این محاسبات رو روی کندل های ۱۰تایی انجام میده.

پس هرچقدر دوره ای که برای میانگین متحرک ساده استفاده میکنیم، طولانی تر باشه، واکنش به حرکت قیمت کندتر میشه… و خطی که از رسم SMA حاصل میشه غیرواقعی تر اما نرمتر و یکدست تر میشه و هرچی پریود کمتر باشه، خط که حاصل میشه دارای نوسانات بیشتر اما واقعی تر میشه.

به طور کلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA به ما کمک میکنه که میانگین های متحرک سادهSMA به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشیم و بتونیم مسیر کلی آتی قیمت رو تخمین بزنیم.

با استفاده از SMAها میتونیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بوده یا فقط داره تغییر قیمت میده.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یه مشکل داره و اونم اینه که به تغییر ناگهانی قیمت حساسه... ینی میتونه در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بده و ممکنه فکر کنیم که یه روندِ جدید در حال شکل‌گیریه در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده… برای جلوگیری از این مشکل، میتونیم از نوع دیگه ای از میانگین متحرک (EMA) استفاده کنیم که در ادامه به طور مفصل توضیح میدیم.

ایراد دیگه ای که به اندیکاتور میانگین متحرک ساده وارده اینه که برخی معامله گرا و اقتصاددانان معتقدن که SMA بیشتر برپایه Historical Data یا داده های قدیمی بازار رو پیش بینی میکنه، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی منعکس میکنن…و اگه واقعا چنین باشه، استفاده از داده های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره…

چطوری با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟

اندیکاتور (SMA)، یه ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شمار میره که با استفاده از اون میتونیم روند فعلی رو شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند رو پیدا کنیم. ساده ترین کاربرد اندیکاتور SMA در تشخیص روندهای صعودی و نزولی بوده که با متعادل تر کردن قیمت باعث میشه تنها با چشم هم بشه صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص داد.

یکی دیگه از کاربردهای مشهور استفاده ازاندیکاتور میانگین متحرک ساده، مقایسه چند SMA با Periodهای زمانی متفاوت در یک رونده… به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار بگیره، میشه انتظار صعود در روند داشت و بالعکس؛ اگه SMA بلندمدت بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار بگیره، احتمال روند نزولی پیش بینی میشه…

دو الگوی معاملاتی معروف در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود داره؛ صلیب مرگ (Death Cross) و صلیب طلایی (Golden Cross)

صلیب مرگ (Death Cross)

زمانی رخ میده که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین های متحرک سادهSMA میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و ازش عبور کنه. این اتفاق به منزله یه سیگنال نزول در روند در نظر گرفته میشه که باعث میشه ضررهای بیشتری رو ذخیره کنه. (در معاملات دو طرفه هم از ذخیره سود میشه به درآمد رسید و هم از ذخیره ضرر!)

صلیب طلایی (Golden Cross)

هم زمانی رخ میده که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته بشه، که این مساله حاکی از تقویت حجم بالای معاملات بوده و نشان از کسب سودهای بیشتره.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها( معمولاً قیمت‌‌های بسته شدن) را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA یک میانگین متحرک حسابی است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA ) میانگین متحرک وزنی (WMA )که نسبت به SMA متفاوت رفتار می‌کنند.

تنظیم میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می‌توان آن را برای تعداد دوره‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با اضافه کردن قیمت بسته شدن در چند دوره زمانی و سپس تقسیم کردن این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌گردد که نشان دهنده میانگین قیمت اوراق بهادار در طول یک دوره زمانی است. یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می‌کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می‌نماید. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، اندیکاتور میانگین متحرک ساده هموارتر می‌شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات‌تر است، اما خوانش آن به داده‌های منبع نزدیک‌تر است.

اهمیت SMA

این اندیکاتور ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می‌شود. ساده‌ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد یا خیر، است. یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، که کمی پیچیده‌تر است مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از آن ها در بازه‌های زمانی متفاوتی است. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی دیده خواهد شد. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی به دست بیاید.

الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. وقتی SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور می‌کند، تلاقی مرگ رخ می‌دهد. این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ضررهای بیشتری به وجود خواهند آمد. تلاقی طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت بالاتر می‌رود. با افزایش حجم معاملات، این امر می‌تواند نشان دهنده سودهای میانگین های متحرک سادهSMA بیشتر باشد.

محدودیت‌های SMA

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده‌های قدیمی‌تر تمرکز کنیم. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می‌کند بهتر منعکس می‌نماید. SMA ممکن است به شدت به داده‌های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا روز‌های قبل را مانند روز اول یا دوم بررسی می‌کند. به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از سرمایه گذاران و اقتصاددانان اعتقاد دارند که بازارها به خودی خود کارآمد هستند، یعنی قیمت‌های بازار در حال حاضر از قبل نشان دهنده همه اطلاعات قبلی است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

سخن آخر درباره اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ، میانگین یک محدوده از قیمت‌ها را با تعداد دوره‌های درون آن محدوده محاسبه می‌نماید. میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ثابت می‌ماند یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند، کمک کند. یک میانگین متحرک ساده را می‌توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.

توضیح میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)، ساده ترین نوع میانگین متحرک در تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین متحرک ساده با اضافه کردن آخرین قیمت دوره ی زمانی X و سپس تقسیم آن بر X حساب می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر شما روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع می کنید و سپس آن را به 5 تقسیم می کنید. شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید و شما یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر شما باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع کنید و بر 5 تقسیم کنید. اگر شما باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه ی آخر را با هم جمع کنید و بر 5 تقسیم کنید.

درک اینکه چگونه یک شاخص کار می کند بدین معنی است که شما می توانید بر اساس تغییرات موجود در محیط بازار استراتژی های مختلف را بسازید و تنظیم کنید. در حال حاضر، مانند تقریبا هر شاخص دیگر فارکس، میانگین حرکت نیز با تأخیر انجام می شود.

از آنجا که شما تاریخ میانگین قیمت های قبل را می گیرید، می توانید شاهد مسیر کلی گذشته نزدیک و جهت کلی قیمت آینده در یک بازه ی زمانی کوتاه باشید. در اینجا یک مثال از چگونگی حرکت میانگین ها، که عملکرد قیمت را هموار می سازد، وجود دارد.

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته دلار/فرانک ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه دوره زمانی SMA طولانی تر باشد، در فاصله ی بیشتری با حرکت کندتری از قیمت قرار می گیرد. توجه کنید که 62 SMA چقدر دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.

این به این دلیل است که 62 SMA، قیمت های بسته 62 دوره گذشته را با هم جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند. هر چه دوره طولانی تری برای SMA استفاده کنید، کندتر به حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. SMA ها در این نمودار به شما احساسات کلی بازار را در این لحظه از زمان نشان می دهد.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت دارای روند نزولی یا صعودی است یا فقط دارای دامنه است.

یک مشکل ساده ی میانگین متحرک ساده این است که به بی تحرکی ها حساسند و تحت تاثیر آن ها قرار می گیرند. وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند ارز جدید ممکن است در حال توسعه باشد، اما در واقع هیچ چیز تغییر نکرده است.