معاملات شرطی و الگوریتمی

هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی

هوش مصنوعی در طراحی استراتژی – رمز موفقیت در بازارهای مالی، داشتن استراتژی معاملاتی مستحکم و قابل اتکا است. در دهه‌های گذشته، روش‌های متعددی برای یافتن بهترین استراتژی‌های معاملاتی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گرفته است. این روش‌ها را می‌توان به طور کلی به دو دسته روش‌های دستی و روش‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی تقسیم‌بندی کرد.

در حالی که در روش طراحی دستی استراتژی، تولید و تست استراتژی‌ها تا رسیدن به یک ترکیب سودآور می‌تواند به راحتی تا چندین ماه طول بکشد، روش‌های هوش مصنوعی می‌توانند همین کار را به راحتی و تنها ظرف چند دقیقه انجام دهند.

با توجه به اینکه در سیستم هوش مصنوعی میلیاردها حالت مختلف چک می‌شود در نهایت استراتژی‌هایی به کاربر ارائه می‌شوند که شاید هرگز امکان سودده بودن آن‌ها به ذهن کسی نرسد.

در این مقاله، به کاربرد هوش مصنوعی در طراحی خودکار استراتژی‌های معاملاتی و انواع آن خواهیم پرداخت. اساسا یکی از بهترین موارد استفاده از هوش مصنوعی در کارهایی است که مستقیماً با عناصر کمی و به تعبیری اعداد و ارقام سرکار دارند.

از طرف دیگر می‌دانیم که بازارهای مالی، چه به لحاظ ارقام قیمتی و چه به لحاظ خروجی اندیکاتورهای تکنیکال، یک بستر کاملا کمی است. از این رو، تکنیک‌های هوش مصنوعی به خوبی می‌توانند در این بازارها مورد استفاده قرار گیرد.

تاکنون دو الگوریتم عمده هوش مصنوعی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است:

• الگوریتم تصادفی
• الگوریتم ژنتیک

الگوریتم تصادفی در هوش مصنوعی در طراحی استراتژی

به زبان ساده، در روش الگوریتم تصادفی ابزارهای مختلف تکنیکال به صورت تصادفی با هم ترکیب می‌شوند تا یک استراتژی تولید شده و سپس مورد بک‌تست قرار بگیرد. در این روش کاربر ابتدا شرایط مطلوب خود را از استراتژی مورد نظر به سیستم ارائه می‌کند.

به عنوان مثال حداقل سود یا حداکثر ضرر قابل قبول استراتژی در طی دوره و یا هر شرطی که مورد نظر کاربر باشد به عنوان شرایط پذیرش استراتژی به سیستم اعلام می‌شود.

سپس برنامه با در نظر گرفتن تمام داده‌های بازه زمانی مورد نظر کاربر بر حسب مورد و به صورت انتخابی بازار را در میلیاردها حالت مختلف بر اساس ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال و اسیلاتورها و اندیکاتور‌های مبتنی بر قیمت و کندل استیک‌ها بررسی می‌کند.

در این مرحله، چنانچه نتیجه عملکردی استراتژی، شرایط تعیین شده توسط کاربر را دارا باشد، آن را ذخیره و به کاربر ارائه می‌دهد.

الگوریتم ژنتیک در هوش مصنوعی در طراحی استراتژی

در روش الگوریتم ژنتیک می‌توان با سرعت بسیار بالاتری در قیاس با الگوریتم تصادفی به استراتژی‌های سودآور دست یافت. در این روش ابتدا با استفاده از الگوریتم تصادفی داده‌های استراتژی اولیه به عنوان جمعیت اولیه استراتژی‌ها طراحی می‌شوند.

سپس منطق استراتژی‌های به دست آمده به صورت پدر و فرزندی و دو به دو با هم ترکیب شده و از نتیجه آن استراتژی‌های جدیدی حاصل می‌شود. در این مرحله برنامه بررسی می‌کند که آیا استراتژی‌های والد شرایط خواسته شده کاربر را بهتر احراز می‌کنند یا استراتژی‌های تولید شده توسط آن‌ها. اگر استراتژی‌های فرزند شرایط بهتری داشته باشند آن‌ها را نگه می‌دارد و استراتژی‌های والد را حذف می‌کند.

برعکس اگر استراتژی‌های والد شرایط بهتری نسبت به فرزند داشته باشند، فرزند را دور می‌اندازد و استراتژی‌های والد را نگه می‌دارد. این کار به همین ترتیب و به هر تعداد دفعه که کاربر درخواست کرده باشد انجام می‌شود.

واضح است که استراتژی‌های به دست آمده در مرحله آخر، شرایط بسیار بهتری را در سودآوری و شرایط پذیرش تعیین شده توسط کاربر در قیاس با استراتژی‌های اولیه داشته‌اند. اما نقطه ضعف این روش، احتمال بالای تولید استراتژی‌های مشابه است.

جمع‌بندی هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی

با توجه به دسترس‌پذیر شدن هر چه بیشتر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای قدرت‌مند برای پردازش‌های سنگین در سالیان اخیر، استفاده از کامپیوتر در بازارهای مالی به شدت افزایش پیدا کرده است. سرعت و دقت این سیستم‌ها در قیاس با روش‌های دستی، لزوم حرکت در این مسیر را بیش از پیش نمایان می‌کند. هوش مصنوعی توضیح داده شده در این مقاله، تنها می‌تواند سرعت، دقت و تنوع استراتژی‌های تولید شده را به طرز خیره کننده‌ای افزایش دهد.

نباید از خاطر دور داشت که استفاده صرف از هوش مصنوعی در طراحی استراتژی و یافتن استراتژی‌های سودده به این روش، تضمین‌کننده سودآور ماندن آن استراتژی‌ها در آینده نیست. اهمیت انجام صحیح بک تست به خصوص استفاده از مدلینگ دقیق و بررسی استحکام استراتژی‌ های تولید شده، همچنان به قوت خود باقی است و نبایستی مورد چشم‌پوشی واقع شود.

به بیان ساده بایستی همواره به خاطر داشت که هوش مصنوعی در طراحی استراتژی ابزاری نیست که به خودی خود بتواند استراتژی‌های مناسب برای استفاده در بازار را به ما ارائه دهد. این کاربر است که با استفاده از دانش و تجربه خود، از این ابزارها (همانند دیگر ابزارها) برای کسب بهترین نتیجه در سریع‌ترین زمان بهره می‌برد.

معاملات شرطی و الگوریتمی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / پیامدهای منفی توقف معاملات الگوریتمی بورس از زبان یک کارشناس

پیامدهای منفی توقف معاملات الگوریتمی بورس از زبان یک کارشناس

توقف معاملات الگورتیم بورس مانند بسیاری از تصمیماتی که در حوزه بورس گرفته می شود، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد. سازمان بورس در شرایطی معاملات الگوریتمی را ممنوع اعلام کرد که بازار شرایط پر تلاطمی را طی می کرد. یکی از کارشناسان مالی بازار سرمایه ضمن مخالفت با ممنوعیت معاملات الگوریتمی گفت: فعالان بازار معاملات الگورتیمی را یکی از عوامل موثر در ریزش بازار می دانستند در حالی که بورس همواره با نوسان همراه بوده و سعود این بازار همیشگی نیست.

میلاد خوش‌ زبان کارشناس ارشد مالی در ادامه در مورد علت و پیامدهای منفی توقف معاملات الگوریتمی می پردازد:

دستور توقف معاملات الگوریتمی از کجا نشات گرفت؟

ماجرا از جایی آغاز شد که یک کانال تلگرامی ، درخواست توقف معاملات الگوریتمی را داد. نکته جالب ‌تر آنکه حتی در این درخواست واژه «الگوریتمی» غلط املایی داشت! نشر این پیام و پیام‌ های مشابه در کانال ‌ها و گروه ‌های مختلف منجر به جوسازی علیه این دسته از معاملات شد تا جایی که فردای همان روز دستور توقف هرگونه معامله الگوریتمی (به جز بازارگردانی) صادر شد.

به نظر می‌رسد برخی افراد که تلاش می ‌کنند تا در نقش استاد یا ا”ینفلوئنسر” بازار ظاهر شوند، نه تنها معاملات شرطی و الگوریتمی شناخت چندانی از معاملات الگوریتمی ندارند، بلکه فعالان حقیقی بازار را هم دچار سوءتفاهم کرده‌اند. اما آیا ناظر بازار باید سیاست‌های خود را با کانال ‌های تلگرامی تطبیق کند ؟

در بورس تهران (بر خلاف بورس‌ های پیشرفته دنیا) سهم معاملات الگوریتمی بسیار کم است. اگرچه آماری رسمی از حجم معاملات الگوریتمی در دست نیست اما اصلا در اندازه ‌ای نیستند که جهتی به کلیت بازار بدهند.

تخمین زده می ‌شود در آمریکا‌ و اوایل دهه ۲۰۰۰ ، الگوریتم‌ ها ۱۵ درصد از حجم کل معاملات را تشکیل می ‌دادند و این رقم امروزه به ۸۰ درصد رسیده که عدد بسیار قابل توجهی است.

ضمن اینکه معاملات پربسامد یا همان HFT (High Frequency Trading) که گونه ‌ای از معاملات الگوریتمی در لحظه یا در واقع معاملات آنی (Flash Trading) هستند، جایگاهی در بورس تهران ندارند.

اشتباه در برداشت از مفهوم معاملات الگوریتمی در ایران

با وجود مشکلات زیرساختی بورس تهران و هسته معاملات، نیازی به تکنولوژی پیشرفته ‌ای مثل معاملات پربسامد نیست. چرا که این نوع از معاملات برای برتری چند میلی ثانیه‌ ای نسبت به دیگر دستورات خرید و فروش طراحی شده ‌اند. اصلا همان‌ طور که پیشتر گفته شد، مگر چند درصد معاملات بورس تهران توسط الگوریتم‌ ها انجام می‌شوند که بخواهیم نگران معاملات پربسامد باشیم؟!

بسیاری از افراد، معاملات الگوریتمی را به اندازه معاملات شرطی تنزل داده ‌اند و یا اشتباه گرفته ‌اند. دستورات شرطی (Conditional Order) به سرمایه ‌گذاران کمک می‌ کنند اگر سهم مورد نظر به قیمت معینی رسید، سفارش خرید یا فروش اعمال شود. این محدوده معمولا پس از تحلیل به دست می ‌آید در حالی که بخش پیچیده‌ای از فرایند معاملات الگوریتمی، اساسا همین تحلیل کردن است. وگرنه یک دستور شرطی خرید یا فروش ساده را که نمی‌ توان الزاما یک الگوریتم نامید.

اما بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند معامله الگوریتمی در همین حدود خلاصه می‌ شود و یا در تلاشند استفاده‌ای در همین میزان از الگوریتم‌ها کنند. اگرچه سال‌ ها پیش به دستور شرطی توقف ضرر یا همان حد ضرر (Stop Loss) اجازه عرض اندام داده نشد. چرا که مسئولان آن زمان معتقد بودند فعال شدن حد ضررها می‌تواند منجر به عرضه بیشتر و کاهش بیشتر قیمت ‌ها و در نتیجه فعال شدن مجدد دیگر حد ضررها باشد و مشابه یک دومینو در یک چرخه کاهشی عمل کند.

ارباب حلقه ‌ها و فیل سفید بورس تهران : دامنه نوسان

از طرفی داستان درام دامنه نوسان نیز تمامی ندارد. در حالی که بخش عمده‌ای از مشکلات مستقیما از این مهم نشأت می‌گیرد همه به دنبال شناسایی مشکل در جای دیگری هستند. ممکن است برخی الگوریتم ‌ها با ارسال سفارش ‌های سرخطی بتوانند جایگاه مناسبی در صف فروش یا صف خرید پیدا کنند اما این مشکل را نمی ‌توان به گردن الگوریتم‌ ها انداخت و از نقش دامنه نوسان و فرهنگ صف نشینی چشم‌ پوشی معاملات شرطی و الگوریتمی کرد.

بدون شک دامنه نوسان، ارباب حلقه ‌های بورس تهران است که اکثر معضلات امروز و دیروز بازار بدان مربوط می ‌شود. حلقه ‌ای که بالاخره روزی باید نابود شود. قوانین و مقررات و آیین‌ نامه‌ها باید به طور جدی و بر اساس شرایط امروز بروزرسانی شوند.

اگر قرار است بازار سهام اصلاحی کند یا حتی ریزشی داشته باشد چه بهتر که این اتفاق آزادانه، بدون دخالت و دستکاری‌های مصنوعی رخ دهد.

ایجاد صف فروش فقط منجر به ترس بیشتر می‌شود. ترسی که باعث و بانی تلخی بیشتر و‌ زیان بیشتر و در نتیجه وحشت بیشتر خواهد شد. بهتر است یکبار برای همیشه این دور باطل (که گویی طلسم هم شده) برچیده شود و یا اصلاحی اساسی در آن صورت پذیرد تا به آقای بازار اجازه داده شود کار خود را انجام دهد.

نگاهی به آینده از زمان حال به معاملات الگوریتمی با چاقوی سوئیسی‌ ناظر بورس

انگار همیشه به پاک کردن صورت مسئله عادت کرده ‌ایم و متاسفانه بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. حکم توقف معاملات الگوریتمی، پاک کردن دوباره صورت مسئله و اتفاقی بسیار عجیب و برخلاف توسعه بازار و ابزارهای نوین است. دستورات اخیر نه تنها منجر به کاهش حجم معاملات گشته‌اند بلکه حتی به ضرر استارت ‌آپ‌ های نوآور، فین ‌تک ‌های بورسی و شرکت ‌های دانش‌بنیان تمام شده‌اند.

احتمالا چندین سال بعد و با حیاتی شدن جایگاه هوش مصنوعی در بورس تهران، آنهایی که برای توقف معاملات الگوریتمی کِل می‌کشیدند امروز را توجیه و یا حتی چه بسا انکار خواهند کرد. شاید ده سال دیگر و هنگام بازخوانی این یادداشت ، عجیب باشد که روزی روزگاری در بورس تهران صحبت از توقف معاملات الگوریتمی می‌شد. شاید آن روز تعجب‌ آور باشد که چنین تصمیمی حتی اجرایی نیز شد. آن هم درست در زمانه‌ای که دوران فناوری مالی و جولان فین ‌تک ‌های بورسی و ربات ‌های مشاور (Robo Advisors) در بورس ‌های پیشرفته دنیا است.

منبع: بورس پرس

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore معاملات شرطی و الگوریتمی et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

سایه سنگین سرخط‌زن‌ها بر معاملات بورسی

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه معاملات الگوریتمی از سوی دارندگان مجوز رسمی برای این فعالیت متوقف شده ، گفت: افرادی که برای استفاده از این ابزار مجوز ندارند، همچنان در حال فعالیت هستند.

مهدی ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رِنج کشی‌های منفی در قالب معاملات الگوریتمی گفت: معاملات الگوریتمی و ربات‌ها ابزارهایی هستند که از سوی برنامه نویسان می‌توانند به کمک معامله‌گران بیایند و در حوزه بازار سرمایه مؤثر واقع شوند؛ این در حالی است که استفاده از ربات‌ها و معاملات الگوریتمی ذاتاً اقدام بدی نیست و ابزاری مدرن است که می‌تواند سرعت عمل در معاملات را بالا برده و هزینه‌های انسانی را کمتر کند؛ ولی به هر حال استفاده از ابزارهای درست با روش نادرست بورس را دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: در واقع، در کل دنیا ربات‌ها طراحی شده تا فرمانی را دریافت کرده و دستورات را اجرا کنند؛ پس هر دستوری را می‌توان به الگوریتم داد و از آن هدایت امور را درخواست کرد؛ اما امسال به دلیل استفاده نادرست از این ابزارها، اتفاقاتی در بازار سهام رخ معاملات شرطی و الگوریتمی داده که اتهام آن به سمت ربات‌ها رفته است؛ در حالی که مقصر اتفاقات اخیر بازار سرمایه ربات‌ها نیستند؛ بلکه افرادی هستند که از ربات‌ها استفاده می‌کنند.

برخی معامله گران، ربات‌ها را بر روی ۲۰ سهم بزرگ و مختلف فعال نگاه می‌دارند معاملات شرطی و الگوریتمی و گاهی به ربات دستور می‌دهند که برای یک نماد، با قیمت پایین خرید انجام داده یا با قیمت بالا عرضه کند تا سهامداران را برای خرید یا فروش سهام به اشتباه بیندازند

ساسانی توضیح داد: برخی معامله گران، ربات‌ها را بر روی ۲۰ سهم بزرگ و مختلف فعال نگاه می‌دارند و گاهی به ربات دستور می‌دهند که برای یک نماد، با قیمت پایین خرید انجام داده یا با قیمت بالا عرضه کند که معمولاً اتفاقات ناگواری در بازار سرمایه رخ می‌دهد؛ در حال حاضر، در خرید و فروش‌ها ناگهان شاهد این هستیم که در زمان واحد، چند نماد با هم عرضه می‌شوند یا چند نماد با هم به سمت بالا خریداری می‌شوند و به اصطلاح، رنج کشی می‌شود؛ با توجه به اینکه نیروی انسانی، سرعت عمل بالا ندارد که این حجم از درخواست خرید یا فروش را وارد سیستم کند، این کار با استفاده از ربات‌ها انجام می‌شود؛ مشکل آنجایی ظاهر می‌شود که از ربات‌ها و معاملات الگوریتمی در راستای مقاصد نادرست استفاده می‌شود تا هیجان منفی را به بازار القا کنند مثلاً از ربات‌ها خواسته می‌شود درخواست سنگین فروش را وارد سیستم کرده و این ذهنیت را به سهامدار بدهند که یک سمت منفی می‌شود تا با این القای منفی، سهامدار را به سمت تصمیم اشتباه برای خرید یا فروش سهم هدایت کنند.

معاملات الگوریتمی در حال حاضر در بازار سرمایه برای کسانی که مجوز اینگونه معاملات را دارند ممنوع است؛ عمده معاملات الگوریتمی را در حال حاضر افرادی انجام می‌دهند که فاقد مجوز هستند و تلاش دارند که با این گونه معاملات و با استفاده از ربات‌ها، معاملات بازار را دچار مشکل کنند

وی اظهار داشت: در حال حاضر، معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ممنوع است؛ ولی عجیب است که این معاملات برای افرادی ممنوع شده است که به صورت رسمی، اجرای عملیات معاملات الگوریتمی را به ثبت رسانده و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، در حالی که عمده معاملات الگوریتمی را در حال حاضر افرادی انجام می‌دهند که فاقد مجوز هستند و تلاش دارند که با معاملات الگوریتمی و با استفاده از ربات‌ها، معاملات بازار را دچار مشکل کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در حوزه معاملات الگوریتمی مجوز دارند، کار را انجام می‌دهند؛ اما آنها محدود شده‌اند؛ در حالی که اکنون نیز ربات‌های سرخط زن داریم که آنلاین فعالیت می‌کنند و این ربات‌ها دستور می‌گیرند که معاملات سفارشی و شرطی را به سرانجام برسانند.

سازمان بورس باید نقدشوندگی بازار را افزایش دهد؛ ضمن اینکه باید نظارت به گونه‌ای باشد که سرخط زدن برای صف خرید و فروش حذف شود

وی در خصوص شیوه اجرای معاملات الگوریتمی در سایر بورس‌های دنیا خاطرنشان کرد: موضوعی که در بازار سرمایه ایران وجود ندارد و در بازارهای جهانی به کار گرفته می‌شود؛ باز بودن دامنه نوسان است؛ البته باید به این نکته توجه داشت که بازارهای جهانی نسبت به عمق بازار بورس ایران عمق بیشتری دارد و استفاده از این ابزارها به عنوان آپشن صورت می‌گیرد؛ ولی در بازار بسته‌ای مثل بورس ایران، ربات و الگوریتم خوب است ولی فردی که دستور وارد می‌کند؛ اگر تفکرات خوبی معاملات شرطی و الگوریتمی نداشته باشد، ربات را به ابزاری مخرب برای بازار سرمایه تبدیل می‌کند.

به گفته ساسانی، بازار سرمایه ایران یک بازار محدود با یک سری قواعد محدود به خود مثل صف فروش و خرید و دامنه نوسان است؛ بنابراین وقتی که این ربات‌ها، هیجان را تزریق کرده و افراد را به سمت خرید یا فروش و تشکیل صف تشویق می‌کنند، برای بازار بد است؛ در حالی که در بازارهای دیگر استفاده‌های خوبی از ابزارهایی همچون معاملات الگوریتمی می‌شود؛ اما عمق بازار ما با عمق بازارهای جهانی یکی نیست.

وی اظهار داشت: سازمان بورس باید نقدشوندگی بازار را افزایش دهد تا به سمت متعادل شدن سهام برویم. و از نقش مثبت معاملات الگوریتمی نباید چشم‌پوشی شود؛ چراکه اگر الگوریتم روی سهام فعال شود و در اختیار بازارگردان قرار بگیرد، به نقدشوندگی و متعادل سازی بازار کمک می‌کند و بازارگردانی با هیجان کمتری صورت می‌گیرد؛ در این راستا انتظار می‌رود که نظارت لازم از سوی سیاستگذار صورت بگیرد و سرخط زدن برای صف خرید و فروش حذف شود.

دوره معاملات شرطی و الگوریتمی مقدماتی الگوتریدینگ

امروزه استفاده از تکنولوژی بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان هاست و اجتناب از آن در هر زمینه‌ای صرفاً موجب عقب ماندن از موج پیشرفت می گردد. در سال‌های اخیر استفاده از تکنولوژی در بازارهای مالی به شدت گسترش یافته، به گونه ای که امروزه بیش از ۸۰ درصد بانک ها و موسسات مالی بزرگ از معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه استفاده می کنند. این امر باعث ظهور نسل جدیدی از معاملات گردیده که با دقت بسیار بالا و خیلی سریع تر از معامله گران سنتی و دستی فرصت های معاملاتی را شکار می‌کنند.

دوره مقدماتی الگوتریدینگ به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته تا با الفبای برنامه نویسی MQL آشنا شوید و اولین پروژه خود را در بازار های مالی بنویسید

تصمیم امروز شما آینده شما را دگرگون خواهد ساخت.

دسترسی سریع

معاملات الگوریتمی جلسه اول مقدماتی بخش 1 - آغاز الگوریتم نویسی

معاملات الگوریتمی جلسه اول مقدماتی بخش 2 - آغاز الگوریتم نویسی

معاملات الگوریتمی جلسه دوم مقدماتی- دستورات شرطی

معاملات الگوریتمی جلسه سوم مقدماتی بخش 1- حلقه for

معاملات الگوریتمی جلسه سوم مقدماتی بخش 2- while , break , continue

معاملات الگوریتمی جلسه چهارم مقدماتی بخش 1- توابع

معاملات الگوریتمی جلسه چهارم مقدماتی بخش دوم- آرایه ها

معاملات الگوریتمی جلسه پنجم مقدماتی بخش 1- توابع کتابخانه ای یا سیستمی

معاملات الگوریتمی جلسه پنجم مقدماتی بخش 2 - حل یک تمرین کاربردی

معاملات الگوریتمی جلسه پنجم مقدماتی بخش 3 - ارسال پیام به موبایل

دوره های مرتبط

دوره جامع الگوتریدینگ پیشرفته

امروزه استفاده از تکنولوژی بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان هاست و اجتناب از آن در هر زمینه‌ای صرفاً موجب عقب ماندن از موج پیشرفت می گردد. در سال‌های اخیر استفاده از تکنولوژی در بازارهای مالی به شدت گسترش یافته، به گونه ای که امروزه بیش از ۸۰ درصد بانک ها و موسسات مالی بزرگ از معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه استفاده می کنند. این امر باعث ظهور نسل جدیدی از معاملات گردیده که با دقت بسیار بالا و خیلی سریع تر از معامله گران سنتی و دستی فرصت های معاملاتی را شکار می‌کنند.

دوره پیشرفته الگوتریدینگ در اختیار شما قرار گرفته تا به مباحث پیشرفته معاملات الگریتمی مسلط شوید و بتوانید کلیه استراتژی های معاملاتی خود را به ربات و اندیکاتورهای کاربردی تبدیل نمایید .

معاملات شرطی و الگوریتمی

نرم افزار مفید تریدر یا نام انگلیسی آن MofidTrader 5، یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر که در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت تدبیرپرداز با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می‌شود.

ویژگی‌های نرم‌افزار معاملاتی مفید تریدر 5

– امکان نمایش نمودار و دسترسی به تمامی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس بر حسب صنعت
– تمامی نمادهای حق تقدم
– شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران
– مشتقات بازار بورس اوراق مثل آتی سهام
– دسترسی به گسترده ترین مجموعه قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی
– ارسال انواع سفارش های خرید و فروش به صورت مستقیم و شرطی
– نمایش عمق بازار و اطلاعات صف‌های عرضه و تقاضا
– مشاهده موقعیت های معاملاتی، سابقه سفارشات و نمایش پرتفوی
– نمایش انواع نمودارها به همراه سابقه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال
– امکان تمرین و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های مجازی
– نمایش اطلاعات لحظه‌ای و نمودارهای تاریخی نمادهای آتی سکه
– نمایش زنده قیمت‌های جهانی طلا، نفت خام، فلزات اساسی
– دریافت پیغام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی
– دریافت گزارش‌های تحلیلی روزانه و هفتگی و پیام‌های اختصاصی
– مجهز به مجموعه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال
– مشتقات بورس کالای ایران مثل آتی سکه
– نرخ برابری ارزها
– قیمت‌های بین‌المللی انرژی مثل نفت و گاز
– برخی از شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی
– شاخص قیمت برخی از شرکتهای بزرگ بین‌المللی
– قیمت های جهانی فلزات
– قیمت‌های جهانی برخی از کالاها
– قیمت‌های جهانی فلزات گران‌بها
– نسخه فارسی برای تمامی منو‌ها و آیتم‌ها
– امکان نمایش تقویم فارسی
– نسخه راهنما به زبان فارسی
– نمایش عمق بازار، صف‌های خرید و فروش
– نمودار تیک قیمت (Tick Chart) برای کنترل وضعیت لحظه‌به‌لحظه تغییر قیمت‌ها
– سیستم گزارش‌گیری پویا و کارا از نتایج معاملات و حتی انتشار آن به صورت خودکار روی وب
– نمودار تیک قیمت قابلیت سفارشی کردن و خصوصی‌سازی رابط کاربر به کمک پروفایل و قالب

یکی از ویژگی‌های خوب مفیدتریدر 5 الگوریتم تریدینگ است

در مفید تریدر یا همان تدبیرتریدر 5 و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی اختصاصی ام‌کیو‌ال‌5 (MQL5) معامله‌گران قادر خواهند بود تا استراتژی‌ها و تاکتیک‌های معاملاتی خود را بصورت برنامه‌هایی درآورند که قابلیت خرید و فروش خودکار(Auto Trading) را فراهم می‌سازند.

این برنامه‌های معاملاتی که اصطلاحاً «مشاور خبره یا Expert Adviser» نامیده می‌شوند، می‌توانند تمامی تغییرات قیمتی نمادهای معاملاتی را بصورت خودکار پایش کنند و در صورت لزوم و براساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده اقدام به انجام معاملات نمایند.

توصیه‌نامه برای کاربران مفید تریدر 5

به شما کاربران محترم سامانه مفیدتریدر توصیه می‌کنیم قبل از شروع به استفاده از نرم‌افزار، توصیه‌نامه زیر را به دقت مطالعه نمایید.

1 – نرم‌افزار مفیدتریدر یک پلتفرم حرفه‌ای و جهانی می‌باشد، لذا توصیه می‌کنیم قبل از استفاده بصورت واقعی (real trade) ، فیلم‌های آموزشی موجود را ملاحظه نموده و فایل‌ آموزشی نحوه عملکرد سفارشات را به دقت مطالعه نمایید.

2 – برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتری درباره نرم افزار معاملاتی مفید تریدر، کتاب مرجع مفید تریدر 5 که بصورت فارسی موجود است را از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید.

جهت دانلود فایل راهنمای مفید تریر اینجا را کلیک کنید.

3 – پس از مطالعه و آشنایی کامل با نرم‌افزار، مدتی را بصورت مجازی (demo account) به خرید و فروش بپردازند و پس از رسیدن به مهارت لازم و تسلط به انواع سفارشات، اقدام به معامله واقعی نمایید.

4 – بهتر است برای سفارش‌گذاری فقط از یک نرم‌افزار استفاده کنید. به عبارت دیگر، از انجام معامله در دو سامانه مختلف پرهیز کنید ( یا از نرم افزار آنلاین استفاده کنید یا از مفید تریدر) زیرا فعالیت‌هایی که در مفیدآنلاین انجام می‌شود در داخل مفید تریدر قابل رصد و شناسایی نیست.

5 – هرگز سفارشاتی را که داخل مفید تریدر گذاشته‌اید، در داخل محیط آنلاین ویرایش یا حذف نکنید و کلیه اقدامات فقط در داخل مفیدتریدر 5 صورت گیرد.

6 – دقت شود که هرگز علامت ضربدر مقابل موقعیت باز یا پوزیشن (بالای خط بالانس) را به منظور حذف آن پوزیشن کلیک نکنید. زیرا در صورت کلیک روی ضربدر، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار، پوزیشن معکوس را اتخاذ می‌کند.
شما می‌توانید سفارش‌های خود (زیر خط بالانس) را ویرایش یا حذف کنید. (modify or delete)

7 – در صورتی که قبلا سهمی را در مفید آنلاین خریده باشید و حال در نرم‌افزار مفید تریدر اقدام به فروش آن نمائید، با توجه به نکته شماره 4 ، در داخل مفیدتریدر یک پوزیشن sell در بالای خط بالانس ایجاد می‌گردد (مانند نماد فسرب در عکس فوق) که اگر به اشتباه این پوزیشن را با کلیک کردن ضربدر مقابل آن، ببندید، نرم‌افزار بصورت خودکار و در قیمت بازار به خرید همان نماد اقدام می‌کند. لذا برای حذف این قبیل پوزیشن‌ها با پشتیبانی کارگزاری مفید تماس حاصل نمایید.

8 – منطق جهانی نرم‌افزار در استفاده از حد ضرر (stop less) و حد سود (take profit) آن است که در صورتی‌که بازار این حدود را لمس نمود، مشتری دیگر سهم موردنظر را نمی‌خواهد و نرم‌افزار صورت خودکار اقدام به فروش سهم در هرقیمتی که تقاضا وجود داشته باشد می‌کند. برای آنکه سهم فقط در قیمت مدنظر شما به فروش برسد، بهتر است بجای استفاده از حدضرر از سفارشات شرطی sell limit و یا sell stop limit استفاده شود.

فیلم آموزشی مفید تریدر 5 (ساخته شده توسط کارگزاری مفید)

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

•دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
•ارسال سفارشات
•قابل استفاده در نسخه های اندروید 2-2 به بالا
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفید تریدر 5 نسخه iOs اپل

•ارسال سفارشات
•مکان نمایش نمودارها
•قابلیت استفاده از اندیکاتورها
•نمایش عمق بازار
•نمایش پنجره داده
•مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات

مفیدتریدر 5 نسخه اندروید

دسترسی به اطلاعات بازار داخل و جهانی
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات
ارسال سفارشات
قابل استفاده در نسخه های آندروید 4 به بالا
نمایش پنجره داده
مشاهده وضعیت موقعیت های معاملاتی و سابقه سفارشات