تریلینگ حد ضرر چیست؟


جدول شماره ۱: نتایج مربوط به تست‌های حد ضررهای تریلینگ متفاوت

حد ضرر

لیست مطالب حد ضرر - برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزاری به نام تریلینگ استاپ یا حد.

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزاری به نام تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور وجود دارد. در این ویدیو با حد.

متوقف‌کردن معاملات در بازار و خروج به موقع از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، همواره بخش جدایی‌ناپذیری از معامله‌گری بوده است. به‌بیان دیگر، مدیریت و حفظ سرمایه مهم‌ترین کار شما به‌عنوان یک معامله‌گر.

معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و.

یک سیستم معاملاتی چیست و معامله‌گران تازه‌کار برای ساخت سیستم معاملاتی خود باید از کجا شروع کنند؟ در ادامه مطلب ضمن تلاش برای پاسخ به این سوالات، به بیان دیدگاه نویسنده در این باره خواهیم پرداخت. در.

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده‌تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

dlnow dlnow

  • برگزیده
    • سوالات متداول
    • ویدئو آموزشی
    • اینفوگرافیک
    • شرایط و قوانین استفاده
    • مبدل قیمت ارز دیجیتال
    • محاسبه سود استخراج
    • قیمت ارز دیجیتال
    • ابزارهای ارزدیجیتال
    • آشنایی با بلاک چین
    • آشنایی با بیت کوین
    • آشنایی با اتریوم
    • صفر تا‌‌ صد امنیت
    • تحلیل قیمت بیت کوین
    • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
    • تحلیل قیمت اتریوم
    • تحلیل فاندامنتال
    • فرصتهای شغلی
    • تبلیغات
    • درباره ما
    • ارتباط با ما

    کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
    و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

    تعیین حد ضرر تریلینگ در بازار رمز ارزها

    یکی از مهم‌ترین موارد کنترل ریسک در معاملات داشتن حد ضرر است. حد ضرر باعث می‌شود در صورتی که جهت حرکت سهم خلاف پیش‌بینی معامله گر پیش رود، ضرر معامله بیشتر از مقدار مشخصی نشود. ساده‌ترین نوع حد ضرر قرار دادن آن به صورت درصد یا مقدار مشخصی پایین‌تر از نقطه ورود می‌باشد. در این حالت به منظور کسب سود، باید هم زمان حد سود و یا استراتژی خروج مشخص گردد.

    در بازارهایی که ترند قوی وجود دارد، معمولا مشخص کردن حد سود و ضرر باعث می‌شود معامله‌گر از حرکات بزرگ سود مطلوبی نتواند کسب کند. یکی از راه‌کارهای کسب سود مناسب در بازارهای ترند استفاده از روش حد ضرر تریلینگ است.حد ضرر تریلینگ یک حد ضرر بوده که همراه با قیمت سهم و در جهت پوزیشن حرکت می‌کند.

    برای مثال، فرض کنید شما در قیمت ۴۲۰۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کنید و مقدار تریلینگ ۱۰۰۰ دلار است. زمانی که قیمت بیت کوین به ۴۳۰۰۰ دلار می‌رسد، حد ضرر به نقطه سر به سر(۴۲۰۰۰) رسیده و در این نقطه تنظیم می‌شود. اما در صورتی که قیمت تا ۴۳۵۰۰ افزایش یابد، حد ضرر در نقطه ۴۲۵۰۰ قرار می‌گیرد.

    دقت کنید که حد ضرر تنها در جهت معامله حرکت می‌کند، یعنی در معاملات لانگ تنها در جهت افزایش قیمت بالا رفته و در معاملات شورت تنها پایین می‌آید. بنابراین برخلاف روش حد ضرر ساده که فقط میزان ضرر را کنترل می‌کند، حد ضرر تریلینگ می‌تواند سود کسب شده را ذخیره کند و مانع از دست رفتن سود در معاملات شود.

    گاها نوسانات و ریزش‌های بازار باعث تحمیل ضرر مالی زیادی به معامله‌گران می‌شود.

    گاها نوسانات و ریزش‌های بازار باعث تحمیل ضرر مالی زیادی به معامله‌گران می‌شود.

    نکات مهم در تنظیم حد ضرر تریلینگ

    یکی از موارد مهم برای تنظیم حد ضرر، اندازه آن است. مقدار حد ضرر باید به اندازه کافی بزرگ بوده تا فضای کافی برای حرکت سهم در جهت مورد نظر معامله گر وجود داشته باشد. در عین حال در صورتی که مقدار آن خیلی بزرگ باشد، طبیعتا احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سود در صورت برگشت روند وجود دارد.

    به طور مثال در شکل شماره ۱، نمودار یک ساعته بیت کوین حدضرر تریلینگ ۲٪ در نظر گرفته شده است. همان‌طور که می‌بینید در همان ابتدای روند حد ضرر فعال شده و معامله‌گر سود اصلی ترند را از دست می‌دهد.

    شکل شماره ۱: نمونه بررسی حد ضرر تریلینگ ۲٪ در تایم فریم یک ساعته بیت کوین

    شکل شماره ۱: نمونه بررسی حد ضرر تریلینگ ۲٪ در تایم فریم یک ساعته بیت کوین

    در مثال بعدی حد ضرر ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و همان‌طور که مشخص است معامله‌گر با نقطه ورود خوب و بالا رفتن قیمت بیت کوین‌، به علت مقدار حد ضرر زیاد سود خود را از دست داده است. این موضوع در شکل شماره ۲ به خوبی نمایش داده شده است.

    شکل شماره ۲: نمونه بررسی حد ضرر تریلینگ ۱۰٪ در تایم فریم یک ساعته بیت کوین

    شکل شماره ۲: نمونه بررسی حد ضرر تریلینگ ۱۰٪ در تایم فریم یک ساعته بیت کوین

    مقدار مناسب یک حد ضرر تریلینگ چه مقداری است؟

    برای بدست آوردن یک عدد مناسب برای حد ضرر تریلینگ، برای نمونه ما در مجموعه مهدا یکی از استراتژی‌های ورود به سهم را با حد ضررهای مختلف تست کردیم و نتایج بدست آمده در جدول شماره ۱ به صورت خلاصه ارائه شده است.

    جدول شماره ۱: نتایج مربوط به تست‌های حد ضررهای تریلینگ متفاوت

    جدول شماره ۱: نتایج مربوط به تست‌های حد ضررهای تریلینگ متفاوت

    در جدول شماره ۱، به ازای حد ضررهای تریلینگ مختلف تعداد کل سیگنال‌ها در بازه ۳ ساله آورده شده است. با بالا رفتن مقدار حد ضرر تریلینگ، مدت زمان هر خرید افزایش یافته و بنابراین طبیعی است که تعداد سیگنال‌ها کاهش می‌یابد.

    در ستون بعدی، میانگین بازدهی هر سیگنال آورده شده است. به ازای دو حد ضرر تریلینگ، این عدد منفی شده و نشان می‌دهد این حد ضررها برای این استراتژی مناسب نیستند و فضای کافی برای حرکت سهم فراهم نمی‌کند. اما میانگین بازدهی سیگنال با افزایش حد ضرر تریلینگ افزایش داشته است. دقت کنید این وابستگی در همه استراتژی‌ها و بازارها لزوما برقرار نیست.

    ستون سوم نرخ پیروزی را نشان می‌دهد و تقریبا این نرخ از حد ضرر ۸ درصد به بعد ثابت مانده است. بهترین نرخ پیروزی مربوط به حد ضرر ۸ درصد است.

    ستون آخر نتایج مربوط به نسبت کالمر، یکی از سنجه‌های ریسک است. این نسبت از تقسیم بازده مازاد سالانه استراتژی (نسبت به ریسک فری) بر ماکزیمم دراداون بدست می‌آید. این نسبت تا حد ضرر ۲۵ درصد افزایش یافته و سپس کاهش داشته است. با افزایش حد ضرر ریزش‌های سهم بیشتر شده و در نتیجه با افزایش دراداون این اتفاق محتمل است.

    توضیحات تکمیلی استراتژی : تمامی تست‌ها بالا در تایم‌ فریم یک ساعته بازارانجام شده است. تست‌ها در بازار رمزارزها و بر روی ۳۵ کوین با بیشترین میزان اندازه بازار در طی ۳۶ ماه گرفته شده است. استراتژی تست گرفته شده، دنبال کننده ترند بوده و معمولا تریلینگ برای این دسته استراتژی‌ها مناسب می‌باشد. در جدول شماره ۱، داده‌های سه ستون اول تعداد با در نظر گرفتن محدودیت داشتن یک خرید فعال روی هر کوین بدست آمده است. ستون آخر علاوه بر آن، محدودیت یک خرید فعال در یک زمان را نیز داشته است.

    محدودیت‌ها

    اجرا

    یکی از محدودیت‌های حد ضرر تریلینگ نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن است. بیشتر کارگزاری‌ها به صورت معمول، سفارش حد ضرر تریلینگ را ندارند. یکی از راه‌کارهای اجرای تریلینگ، استفاده از ربات‌های از پیش آماده یا استفاده از معاملات الگوریتمی است. ما در مهدا در معاملات خود از سیستم تریلینگ اختصاصی که توسط برنامه نویسان متخصص آماده شده است، استفاده می‌کنیم.

    گپ قیمتی

    در بازارهایی مانند بازار سهام که به صورت ۲۴ ساعته فعال نیستند، ممکن است قیمت باز شدن سهم با قیمت بسته شدن سهم در روز قبل تفاوت داشته و به اصطلاح سهم با گپ باز شود. در این حالت ضرر بدست آمده بیشتر از مقدار مورد نظر معامله‌گر است.

    در بازار سهام ایران بسیاری از روش‌های معامله‌گری مانند حد ضرر به علت وجود صف تریلینگ حد ضرر چیست؟ تریلینگ حد ضرر چیست؟ فروش و عدم نقد شوندگی ممکن است نتایج دلخواه را نداشته باشد و معمولا نتایج نهایی با بک تست‌ها تفاوت چشمگیری دارند.

    سوگیری بک تست

    در حالی که نتایج تست روی تعداد زیادی داده در گذشته آورده شده است باید یادآور شوم که بک تست محدودیت‌هایی داشته و ممکن است نتایجی که در آینده در بازار واقعی به دست می‌آید با نتایج گذشته متفاوت باشند. بنابراین مدل‌های معاملاتی باید به طور دائمی بهینه‌سازی شده تا نتایج قابل قبولی بدست آید. این کار در مهدا به صورت مستمر و با دقت بسیار زیاد انجام می‌پذیرد.

    نتیجه گیری

    • با توجه به نتایج بدست آمده حد ضرر تریلینگ ۲۵ ٪ نتایج خوبی به همراه داشته است ولی مجددا تاکید می‌کنم بازار، استراتژی انتخابی، تایم فریم انتخابی و بسیاری از عوامل دیگر روی نتایج تاثیر گذار بوده و تنها با تست گرفتن زیاد می‌توانید حد ضرر مناسب خود را پیدا کنید.
    • نتایج استفاده از سیستم تریلینگ با تنظیمات بهینه، در نتیجه نهایی و بازدهی مدل‌های مهدا بسیار تاثیر گذار بوده است. اما باید تنظیمات تریلینگ با بررسی دقیق گذشته بدست آید.
    • نتایج هر کوین در بازه سه سال گذشته به صورت جداگانه به ما نشان داد، که مقدار حد ضرر تریلینگ برای هر کوین می‌تواند متفاوت باشد و لزوما حد ضرر بهینه روی یک کوین قابل تعمیم به کل بازار نیست.
    • یکی از فاکتورهای مهم در تعین مقدار حد ضررها، میزان تحمل ریسک‌پذیری فرد بوده و لزوما یک حد ضرر برای همه افراد، بهترین انتخاب نیست.
    • در نظر داشته باشید تکنیک‌های معامله گری در ظاهر ساده هستند، اما استفاده از آن‌ها و تنظیمات متناسب، نیازمند تجربه، تست و تحلیل داده‌های کلان هستند. هر روش معاملاتی باید روی داده‌های زیادی از گذشته تست گرفته شود و با مشاهده چند مورد موفق روی نمودار نمی‌توان انتظار سود دهی پایدار از آن را داشت.

    مدل‌های دیگری از حد ضرر تریلینگ وجود دارد که در مطالب بعدی نتایج استفاده از آن‌ها را منتشر و درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد.در صورتی که این مطلب برای شما مفید بود با دیگران به اشتراک بگذارید.

    توجه: تمامی مطالب و تحلیل‌های ارائه شده در مقاله‌های مهدا صرفا ایده و تحلیل شخصی تحلیلگران و دانشمندان داده این مجموعه می‌باشد و از این رو ریسک انجام معاملات با این مطالب تماما به عهده کاربر بوده و مهدا از ریسک معاملات صورت گرفته توسط اشخاص سلب مسئولیت می‌نماید.

    اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop

    اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop

    مدیریت حد ضرر به صورت اتوماتیک جهت کاهش هر چه بیشتر ضرر روشی مرسوم در بازار های مالی می باشد . اما کنترل این کار به صورت دستی مشکل می باشد ولی این اکسپرت به صورت شانه روزی و اتوماتیک و بسیار دقیق می تواند با توجه به تنظیماتی که شما ست کرده اید کار مدیریت حد ضرر را به صورت حرفه ای برای شما انجام دهد تا شما بتوانید بیشترین سود را از بازار مالی کسب کنید.

    خرید اکسپرت سریع استوکاستیک

    اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 در واتساپ پیام دهید تا به شما شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید

    اکسپرت Trailing Stop برای هر دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده است

    تنظیمات اکسپرت تریلینگ استاپ یا مدیریت حد ضرر اتوماتیک

    اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop

    توضیحات لازم برای اکسپرت تریلینگ استاپ

    تریلنگ استاپ Trailing Stop که از آن به عنوان حد ضرر پویا یا حد ضرر متحرک نیز نام برده میشود عبارت است از حرکت حد ضرر به میزان مشخص شده در جهت معامله به منظور سیو سود و کمتر کردن ریسک معاملات.

    نکته خیلی مهم: در تریلنگ استاپ حد ضرر فقط در جهت معامله حرکت می کند به هیج عنوان خلاف جهت نباید حد ضرر را حرکت داد.

    به عنوان مثال اگر در معامله 30 پیپ سود کرده باشید و تریلینگ استاپ را روی 10 پیپ تنظیم کرده باشید در صورتی که قیمت خلاف معامله شما حرکت کند و با حد ضرر شما برخورد کند، معامله شما با 20 پیپ سود بسته خواهد شد.

    اکسپرت تریلنگ استاپ به صورت اتومات حد ضرر کل معاملات را با توجه به تنظیمات که به اکسپرت میدهید جا به جا می کند.

    امکانات اکسپرت تریلینگ استاپ

    • جا به جای حد ضرر به آخرین سقف(معاملات فروش) یا کف(معاملات خرید) در تایم فریم دلخواه
    • جا به جای حد ضرر بر اساس پیپ ثابت
    • جا به جای حد ضرر بر اساس میانگین اندازه کندل در تایم فریم دلخواه
    • امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن سود به مبلغ مشخص شده
    • امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن زیان به مبلغ مشخص شده
    • امکان بستن کل معاملات توسط اکسپرت
    • امکان تنظیم حدد ضرر برای معاملاتی که حد ضرر ندارند.

    1_ فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ براساس سقف یا کف قبلی (yes فعال no غیر فعال)

    در این نوع از تریلنگ استاپ حد ضرر، در معاملات خرید به آخرین کف و در معاملات فروش به آخرین سقف منتقل میشود.

    2_ انتخاب تایم فریم برای تشخیص آخرین کف یا سقف

    3_فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ بر اساس میانگین اندازه کندل

    این نوع از تریلینگ استاپ ابتدا میانگین اندازه کندل در یک تایم فریم دل خواه رو محاسبه می کند، بعد می توانید مشخص کنید تریلنگ استاپ بر اساس چند برابر میانگین اندازه کندل باشد.

    به عنوان مثلا اگر میانگین اندازه یک کندل در EURUSD در تایم فریم 15 دقیقه 10 پیپ باشد، و تنظیم شود که به اندازه سه برابر میانگین یک کندل تریلینگ استاپ شود. تریلینگ استاپ بر اساس 30 پیپ انجام می شود (این میزان در تایم فریم های مختلف متفاوت است ).

    4_ تعداد کندل برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

    5_ انتخاب تایم فریم برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

    6_ این گزینه چند برابری میانگین اندازه یک کندل برای تریلینگ استاپ را مشخص می کند.

    7_این گزینه تریلنگ استاپ ثابت (بر اساس پیپ) را فعال یا غیرفعال می کند.

    مثلا اگر بخواهیم تریلینگ استاپ به صورت یک عدد ثابت مثلا 50 پیپ انجام شود از این گزینه استفاده می‌کنیم.

    8_ میزان پیپ برای تریلنیگ استاپ به صورت ثبات را در اینجا وارد می کنیم.

    9_ بستن کل معاملات در صورتی که سود به یک عدد مشخص برسد.

    نکته: اگر این گزینه صفر وارد شود یعنی غیر فعال است.

    نکته:در این گزینه منظور از سود، سود پس از کسر کمیسیون، سواپ تریلینگ حد ضرر چیست؟ تریلینگ حد ضرر چیست؟ و … غیره می باشد(سود خالص).

    نحوه تعیین حد ضرر در بورس

    نحوه تعیین حد ضرر در بورس

    هنگام تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید یک سهم، نکات زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. دستور حد ضرر یا حد زیان، یکی از این عوامل می باشد. هنگامی که به درستی استفاده می شود، یک سفارش حد ضرر می تواند دنیای متفاوتی را ایجاد کند و همه می توانند از این ابزار بهره مند شوند.

    مفهوم سفارش حد ضرر

    مفهوم حد ضرر

    دستور حد ضرر (Stop-loss Order) سفارشی است که توسط یک کارگزار برای خرید یا فروش (در بازارهای دو طرفه) یک سهام خاص پس از رسیدن سهام به قیمت مشخصی انجام می شود. حد زیان برای محدود کردن زیان سرمایه گذار در یک پوزیشن معامله ی سهام (یا سایر دارایی ها مانند ارزهای دیجیتال) طراحی شده است. به عنوان مثال، تعیین یک دستور توقف ضرر برای 10٪ کمتر از قیمتی که سهام را خریداری کرده اید، ضرر شما را به 10٪ محدود می کند. فرض کنید سهام مایکروسافت (MSFT) را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری کرده اید و بلافاصله پس از خرید سهام، یک دستور توقف ضرر به قیمت 18 دلار وارد می کنید. اگر سهام به زیر 18 دلار سقوط کرد، سهام شما به طور اتوماتیک فروخته خواهد شد.

    نکته: در پنل های معاملاتی کارگزاری های بورس ایران، به دلیل وجود دامنه نوسان، امکان ست کردن اتوماتیک دستور حد ضرر وجود ندارد. بنابراین تنها راهی که برای استفاده از این ابزار وجود دارد این است که مقدار حد زیان و ضرر خود را قبل از خرید سهم تعیین کنید و قیمت آن سهم را در هر روز معاملاتی دنبال کنید و در صورتیکه قیمت آن به محدوده مورد نظر شما رسید، سفارش فروش خود را در پنل تریلینگ حد ضرر چیست؟ معاملاتی قرار دهید.

    در صورتی که در بازاری غیر از بورس ایران مانند ارزهای دیجیتال فعالیت می کنید، احتمالا با سفارشات stop-limit آشنایی دارید. این سفارشات مشابه سفارشات حد ضرر می باشند. با این حال، همانطور که از نام آنها مشخص است، محدودیتی در قیمتی که آنها اجرا می شوند، وجود دارد. به این صورت که دو قیمت در دستور stop-limit مشخص می شود: قیمت stop که با رسیدن قیمت به آن، سفارش شما ثبت می شود و قیمت limit که سفارش شما در آن قیمت انجام می گیرد. پس بنابراین در این حالت به جای اینکه سفارش فروش در قیمت حال حاضر بازار انجام شود، به یک سفارش با قیمتی مشخص (قیمت limit) تبدیل می شود که فقط در همان قیمت اجرا می شود.

    مزایای حد ضرر

    یک مزیت دستور حد زیان این است که اجازه می دهد تصمیم گیری عاری از هرگونه احساسات باشد. بعضی از مردم ممکن است روی سهمی که خریداری می کنند، تعصب داشته باشند! به عنوان مثال، آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک سهم فرصت بیشتری بدهند، دوباره به روند مثبت بر میگردد. در واقع، این تاخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر ها شود.

    مهم نیست که چه نوع سرمایه گذاری هستید، باید بتوانید به راحتی علت مالکیت سهام خود را شناسایی کنید. به عنوان مثال معیارهای یک سرمایه گذار ارزشی با معیارهای یک معامله گر فعال متفاوت خواهد بود. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می دهد که به آن پایبند باشید. بنابراین، اگر شما یک سرمایه‌گذار خرید و نگهداری برای بلند مدت هستید، سفارش‌های حد ضرر احتمالا در استراتژی شما کاربرد کمتری دارند.

    بنابراین اگر می‌خواهید سرمایه‌گذار موفقی باشید، باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از آمیخته شدن قضاوت شما با احساسات جلوگیری کنند.

    در نهایت، مهم است که بدانید که سفارشات توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار سرمایه نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه ای برای سرمایه گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، به همان اندازه که بدون حد زیان پول از دست می دهید، متحمل زیان خواهید شد (فقط با نرخ بسیار آهسته‌تری).

    دستور حد ضرر برای ماندن در سود

    حد ضرر تریلینگ

    دستورات حد ضرر به طور سنتی به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در نظر گرفته می شوند. با این حال، یکی تریلینگ حد ضرر چیست؟ دیگر از کاربردهای این ابزار ماندن در سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات حد ضرر با عنوان "حد تریلینگ" یاد می شود. در اینجا، دستور توقف ضرر در سطح کمتری از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت سهام، قیمت حد زیان نیز تعدیل می‌شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که اگر قیمت سهم شما افزایش یابد، سود غیرقابل تحققی خواهید داشت چرا که شما تا زمانی که آنرا نفروشید، سودی محقق نکرده اید. استفاده از یک حد تریلینگ به شما اجازه می دهد تا مطمئن شوید که معامله ی شما در سود بسته می شود.

    مثالی که در بندهای قبل در تریلینگ حد ضرر چیست؟ مورد خرید سهام مایکروسافت بیان کردیم، پی می گیریم. در این مثال شما هر سهم را به قیمت 20 دلار خریداری کرده بودید. فرض کنید که یک دستور حد ضرر را برای 10٪ کمتر از قیمت فعلی یعنی 18 دلار تعیین کرده اید اما قیمت سهام بدون اینکه به حد زیان شما برسد، پس از مدتی به 30 دلار افزایش می یابد. شما در این حالت یک سود تحقق نیافته دارید چرا که هنوز سهام خود را نفروخته اید. حال اگر شما همچنان روی افزایش قیمت این سهم خوشبین هستید، در این حالت برای اینکه مطمئن باشید معامله ی شما با سود بسته می شود، قیمت حد زیان خود را افزایش داده و روی 27 دلار قرار می دهید. در بدترین سناریو، اگر قیمت سهم افت کرده و حد ضرر شما را ببیند، معامله ی شما همچنان با سود بسته خواهد شد.

    معایب حد ضرر

    معایب حد ضرر در بورس

    نقطه ضعف اصلی این است که یک نوسان کوتاه مدت در قیمت سهام می تواند قیمت حد ضرر را فعال کرده و شما را وادار به فروش تریلینگ حد ضرر چیست؟ سهم کند. نکته کلیدی انتخاب یک درصد مشخص برای حد ضرر است که به سهام اجازه می دهد روزانه نوسان داشته باشد و در عین حال از ریسک نزولی شدن روند، تا حد ممکن جلوگیری کند. به عنوان مثال تعیین یک دستور توقف ضرر 5 درصدی برای سهامی که سابقه نوسان 10 درصد یا بیشتر را در طی دو روز دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد.

    به طور کلی هیچ قانون سفت و سختی برای سطحی که باید در آن حد زیان را قرار داد، وجود ندارد. این موضوع کاملاً به سبک سرمایه گذاری فردی شما بستگی دارد. یک معامله گر فعال یا نوسانگیر ممکن است از سطح 5٪ استفاده کند، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است 20٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

    یکی دیگر از معایب حد ضرر در بازارهای دارای محدودیت دامنه نوسان، این است که ممکن است نتوانید به طور صد در صد به آن پایبند باشید. فرض کنید قیمت حد زیان شما در یک سهم 1000 تومان است و هنگامی که پنل معاملاتی خود را باز می کنید، مشاهده می کنید که سهم در 970 تومان صف فروش تشکیل داده است. در این حالت حتی اگر سفارش فروش خود را در قیمت صف فروش قرار دهید و این سفارش پس از مدتی در همان روز انجام شود، باز هم سهم خود را به طور دقیق در قیمتی که برای حد زیان تعیین کرده بودید، نفروخته اید. البته این سناریو می تواند یک سناریوی خوشبینانه باشد چرا که ممکن است سهم شما نه تنها در آن روز، بلکه در روزهای معاملاتی بعد نیز در صف فروش قفل باشد و شما مجبور شوید سهمتان را در قیمتی که فاصله نسبتا زیادی با حد ضررتان دارد، به فروش برسانید.

    سخن پایانی

    دستور حد ضرر یک ابزار ساده است اما بسیاری از سرمایه گذاران در استفاده موثر از آن شکست می خورند؛ چه برای جلوگیری از زیان های بیش از حد و چه برای قفل کردن سود. تقریباً همه سبک های سرمایه گذاری می توانند از این ابزار بهره مند شوند. امیدواریم که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز، حتما از آن استفاده کنید.

    سفارش Trailing Stop بایننس فیوچرز چیست و چطور انجام می شود؟

    سفارش Trailing Stop چیست؟

    حد ضرر متحرک یا Trailing Stop چیست و چطور سودآوری را افزایش می دهد؟

    یک سفارش Trailing Stop یا سفارش توقف متحرک به معامله گران مجوز می­دهد تا در هنگام نوسان بازار، سفارش از پیش تعیین شده را با درصد مشخصی از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع از ترید به معامله گران کمک می­کند تا میزان ضرر خود را محدود کنند و از سود خود محافظت نمایند، تا هنگامی که معامله در مسیری که معامله گران نامطلوب می­دانند، حرکت نکند.

    وقتی قیمت در شرایط مطلوبی حرکت می­کند، سفارش Trailing Stop با درصد تعیین شده حرکت می­نماید. این سفارش سود را قفل می­کند تا توسط فعال بودن ترید به سود دهی ادامه دهد تا وقتی که قیمت در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند.

    سفارش Trailing Stop در جهت دیگر بر نمی­گردد. وقتی قیمت با درصد مشخص در جهت مخالف حرکت می­نماید، سفارش توقف متحرک با قیمت بازار بسته و خارج می­شود.

    سفارش Stop Trailing فروش چگونه کار می­کند؟

    معامله گران می­توانند هنگام ورود به پوزیشن ابتدا یک سفارش Trailing Stop قرار دهند، که البته معمول نیست، ولی سفارش توقف متحرک می تواند به عنوان سفارشی فقط با هدف کاهش یا بسته شدن پوزیشنِ باز، جاگذاری شود.

    برای ترید لانگ، سفارش Trailing Stop “فروش”، بالاتر از ترید ورودی قرار می­گیرد. قیمت این سفارش با درصد قابل توجهی بالا می­رود. بالا رفتن قیمت جدید سفارش توقف متحرک، وقتی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا حرکت می­کند.

    با پایین آمدن قیمت، سفارش Trailing Stop متوقف می­شود. در صورتی که قیمت از قیمت پیک خود به بیشتر از نرخ برگشتیِ از پیش تعیین شده، حرکت کند و به قیمت توقف حامل برسد، سفارش فروش صادر می­گردد. در این حالت، ترید با سفارش فروش با قیمت بازار که در بالا ذکر شد، بسته می­شود.

    اگر به تازگی می خواهید فعالیت خود را در صرافی بایننس شروع کنید پیشنهاد می کنیم از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

    سفارش Stop Trailing خرید چگونه کار می­کند؟

    سفارش Trailing Stop “خرید”، همچون تصویر آینه ای از سفارش توقف متحرک ” فروش ” است. برای یک سفارش خرید در ترید شورت، یک سفارش Trailing Stop خرید در زیر ورودی ترید قرار می­گیرد. وقتی قیمت Trailing Stop با درصد چشمگیری کاهش می­یابد، با پایین آمدن قیمت، یک قیمت جدید توقف متحرک تشکیل می­شود.

    هنگامی که قیمت بالا می رود، حرکت Trailing Stop متوقف می­گردد. اگر قیمت از پایین ترین قیمت خود و بیشتر از نرخ برگشتی از پیش تعیین شده حرکت کند و به قیمت توقف متحرک حامل برسد، سفارش خرید صادر می­شود.

    توجه داشته باشید که در معاملات فوق، 2 شرط وجود دارد که عبارتند از:

    – ابتدا قیمت فعال سازی و نرخ برگشتی باید تکمیل شود.
    – پس از آن می­توانید سفارش توقف متحرک را به عنوان یک دستورالعمل بازار برای بستن یا خروج از معامله صادر کنید.

    سفارش Trailing Stop چیست؟

    توقف ضرر متحرک چیست؟

    توقف ِضررِ متحرک که در واقع Trailing Stop Loss می­باشد، یکی از انواع توقف ِضرر است که ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله می‌باشد.

    البته توقف ضرر متحرک را به عبارتی می‌توان امکان حفاظت‌ از سود قلمداد کرد. از آن جهت که معامله‌ گران با تنظیم کردن حد ضرر، قادر خواهند بود که حتی اگر معامله با نتایج خوبی انجام نگرفته باشد، میزانی از سود معامله را کسب نمایند.

    اکثر نرم‌افزارهایی که به عنوان پلتفرم صرافی های معاملات جفت ارزها به کار می­روند از توانایی تنظیم نمودن Trailing Stop Loss برخوردار هستند.

    تفاوت بین سفارش توقف ضرر با سفارش توقف ضرر متحرک چیست؟

    سفارش توقف ضرر به کاهش ضررها کمک می­کند، یعنی در حالی که سفارش های توقف متحرک در سود قفل می­شود، همزمان ضرر را نیز محدود می­کند.

    سفارش توقف ضرر، در پوزیشن ثابتی است و باید مجدداً تنظیم مجدد شود. در حالی که سفارش توقف متحرک انعطاف پذیرتر است و به طور خودکار مسیر قیمت را دنبال می­کند.

    چگونه می توان سفارش Trailing Stop را تنظیم کرد؟

    جهت فعال سازی یک سفارش توقف متحرک، دو حالت وجود دارد.

    در صورتی که شرایط به این ترتیب رعایت گردند، سفارش توقف متحرک “خرید” می­تواند توسط معامله گر، سفارش داده شود. هنگامی که قیمت فعال سازی بزرگتر یا مساوی کمترین قیمت، بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
    آپشن های Call امکان خرید دارایی زیربنایی در قیمت معین ضربه زده را، به خریدار می­دهد.

    در صورتی که شرایطی به شرح زیر حادث شوند، سفارش Trailing Stop “فروش” توسط معامله گر ارسال می­شود.

    اول آنکه قیمت فعال سازی، کوچکتر یا مساوی بالاترین قیمت بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
    در ادامه آیتم هایی که در شرایط فوق آورده شده اند، توضیح داده می­شود.

    سفارش Trailing Stop چیست؟

    منظور از نرخ پاسخگویی چیست؟

    نرخ پاسخگویی یاrate Callback، میزان قیمت سفارش توقف متحرک را دنبال می­کند. محدوده نرخ پاسخگویی از 0.1٪ تا 5٪ در دسترس است که می­توان به صورت دستی در قسمت “rate Callback ” قرار داد. روش دیگر، آپشن های سریع مانند 1٪ و 2٪ برای انتخاب سریع نیز در دسترس هستند.

    آیتم Crypto Callback در واقع یک بستر تعاملی برای نظارت و تحلیل روند داده ها و سرمایه گذاری بر روی دارایی های رمزنگاری ایجاد می­کند.

    منظور از قیمت فعال سازی چیست؟

    معامله گران می­توانند سطح قیمتی را که باعث سفارش توقف متحرک می­شود، را پر کنند. اگر هیچ قیمت فعال سازی یا activation price پر نشده باشد، قیمت فعال سازی به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته خواهد شد. البته با توجه به انتخاب انواع تریگر، قیمت بازار “آخرین قیمت” یا “قیمت مارک” در نظر گرفته می­شود.

    برای قرار دادن سفارش Trailing Stop جهت “خرید”، قیمت فعال سازی باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. برعکس، قیمت فعال سازی باید بزرگتر از قیمت فعال سازی باشد تا بتواند سفارش “فروش” را بگذارد. برای برآورده کردن شروط، بالاترین یا پایین ترین قیمت بازار باید به قیمت فعال سازی رسیده یا از آن فراتر رود.

    انواع تریگر کدامند؟

    معامله گران می توانند “آخرین قیمت” یا ” قیمت مارک” را به عنوان تریگر یا Trigger انتخاب کنند. اگر معامله گران “علامت گذاری به عنوان قیمت” را به عنوان تریگر انتخاب کنند، هنگامی که قیمتِ مارک به آن سو می­رود یا از قیمت فعال سازی فراتر می­رود، حتی اگر قیمت نهایی به قیمت فعال سازی نرسد، سفارش Trailing Stop فعال می­شود.

    توجه داشته باشید که Binance از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان غیر واقعی استفاده می­کند. قیمت مارک به طور کلی چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد. با این حال، ممکن است آخرین قیمت به طور چشمگیر و قابل توجهی از قیمت مارک در حین حرکت شدید قیمت، منحرف شود. از این رو، لازم است مراقب اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت مارک باشید. اگر می­خواهید Trigger را از قیمت مارک به آخرین قیمت یا برعکس تغییر دهید، می­توانید سفارش خود را کنسل کنید و یا سفارش را جایگزین نمایید.

    استاپ تریلینگ

    در تنظیم سفارش توقف متحرک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

    هیچ نرخ بازگشتی مطلوب و قیمت فعال سازی مطلوب وجود ندارد. به معامله گران توصیه می­شود به دلیل نوسانات ثابت قیمت در بازار، هر از گاهی روی استراتژی Trailing Stop خود تجدید نظر کنند. همیشه در استراتژی خود باید با دقت این موارد را در نظر بگیرید که آیا معامله با تحمل ریسک شما، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مربوط به شما سازگار است یا خیر.

    به غیر از محدوده تغییرات قیمت، همیشه میزان نرخ پاسخگویی و قیمت فعال سازی خود را بر اساس سطح سودآوری هدفمند و ضررهای قابل قبول در ظرفیت سرمایه خود، تعیین کنید.

    چگونه یک سفارش فروش Trailing Stop را در پوزیشن لانگ تنظیم کنید؟

    برای مثال تِرِید در پوزیشن لانگ، یک سفارش توقف متحرک “فروش” را در نظر بگیرید:
    آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی در جفت ارزBTC/USDT مبلغ 10000 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر تنظیم می­کند:

    – میزان پاسخگویی: 5٪
    – قیمت فعال سازی: 10،500 USDT
    – تریگر: آخرین قیمت

    قیمت آخرین توقف 9500 USDT است در حالی که آخرین قیمت 10000 USDT است. هنگامی که قیمت آن به 10500 افزایش می­یابد، قیمت توقف متحرک جدید با قیمت 9975 USDT تشکیل می­شود. قیمت توقف متحرک جدید با فرمول آخرین قیمت * (1 – نرخ پاسخگویی) محاسبه می­شود.

    با پایین آمدن قیمت، قیمت توقف متحرک متوقف می­شود. هنگامی که قیمت به اوج خود در 11000 USDT می­رسد، قیمت جدید در 10450 USDT تشکیل می­گردد. هنگامی که قیمت پایین می­آید، قیمت Trailing Stop دوباره متوقف می­شود.

    یک سفارش فروش در قیمت بازار اجرا می­شود تا پوزیشن بسته شود. وقتی قیمت به بیش از 5٪ حرکت کند، قیمت سفارش توقف متحرک به 10450 USDT رسیده و بالاتر می­رود.

    شرایط به شرح زیر است:
    قیمت فعال سازی به میزان10500 USDT، کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11000 USDT است.
    نرخ بازگشتی به میزان 9.09٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی به میزان 5٪ است.

    توجه داشته باشید که:
    نرخ بازگشتی برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتایج عددی آن خواهد شد:
    9.09٪ = 11000/ (10000 – 11000)

    استاپ تریلینگ

    چگونه سفارش فروش Trailing Stop را تنظیم کنید؟

    در مثالی دیگر از سفارش توقف متحرک “فروش” برای ترید لانگ، موارد زیر را انجام دهید:

    آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی جفت ارز BTC/USDT برابر با مبلغ 10500 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر را تنظیم کرده است:

    – میزان پاسخگویی: 2٪
    – قیمت فعال سازی: 11000 USDT
    تریگر: آخرین قیمت

    وضعیت A – دو شرط برآورده می­شود:
    آخرین قیمت به شدت از 10500 USDT به بالاترین قیمت یعنی 11500 USDT افزایش می یابد و پس از آن به 11200 USDT کاهش پیدا می­کند.
    سفارش trailing stop اجرا می­شود و با شرایطی به شرح زیر، دستور فروش صادر می­شود:

    قیمت فعال سازی با میزان 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT است، که نشان می­دهد شرط برآورده می­شود.
    نرخ برگشتی برابر با 2.61٪ بوده که بزرگتر از نرخ پاسخگویی یعنی 2٪ است که اینگونه شرط به نتیجه می­رسد.
    توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را می­دهد:
    2.61٪ = 11500/ (11200-11500)

    وضعیت B – فقط یک شرط برآورده می­شود:
    قیمت علامت به شدت از 10500 USDT به (بالاترین قیمت) 11500 USDT افزایش می­یابد و بعداً به 11450 USDT کاهش می­یابد.
    سفارش فروش Trailing Stop متوقف نمی­شود و هیچ سفارش فروشی با قیمت بازار صادر نمی­شود، زیرا تنها یکی از شرایط به شرح زیر است:

    قیمت فعال سازی برابر با 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT که در نتیجه شرط برآورده می­شود.
    نرخ بازگشتی به میزان 0.43٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی با میزان 2٪ است که نشان می­دهد شرط برآورده نشده است.
    توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را دارد:
    0.43٪ = 11500/ (11450-11500)

    جمع بندی مطالب ارائه شده:

    اگر بخواهید بدانید که Trailing Stop چیست، باید گفت یک سفارش Trailing stop بایننس، قیمت متوقف شده را به میزان ثابت زیر قیمت بازار با مبلغ متحرک متصل می­کند. با افزایش قیمت تریلینگ حد ضرر چیست؟ بازار، قیمت توقف متحرک افزایش می­یابد، اما اگر قیمت سهام یا ارز سقوط کند، قیمت ضرر توقف، تغییر نمی­کند و در هنگام برخورد با قیمت توقف، سفارش بازار ارسال می­شود.

    تعیین نرخ پاسخ بهینه و قیمت فعال سازی می­تواند یک فرایند هولناک باشد. برای اینکه یک Trailing Stop مؤثر باشد، نرخ پاسخگویی نباید خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. همچنین قیمت فعال سازی نیز نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت فعلی باشد.

    هنگامی که میزان پاسخگویی خیلی کم است یا فعال سازی خیلی نزدیک است، سفارش توقف متحرک بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار فعال می­شود. هیچ مکانی برای معامله وجود ندارد که بتواند قبل از انجام هرگونه حرکت معنی دار قیمت، در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند. تِرید در نقطه ای بسته می­شود که بازار فقط یک حرکت کوچک به سمت پایین داشته باشد و به سرعت به قیمت قبل باز گردد و بدین ترتیب منجر به یک ترید همراه با ضرر می­گردد.

    هنگامی که نرخ Callback خیلی بزرگ باشد، سفارش Trailing stop فقط با تحرکات شدید در بازار آغاز می­شود، به این معنی که معامله گران ریسک ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده می­گیرند.

    نرخ پاسخگویی بالاتر معمولاً شرط بهتری در طی دوره های بی ثبات است، در حالی که نرخ Callback پایین تر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می­شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.