دوره اموزشی مکدی

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

اندیکاتور MACD چیست؟ + تنظیمات اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
• خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

• تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
• واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

• خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
• خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

معایب و مشکلات MACD

• در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
• برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
• مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
• گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

پارامترها و تنظیمات مکدی

تنظیمات مکدی با سه پارامتر اصلی، شامل دوره تناوب میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت و دوره تناوب خط سیگنال (که میانگین متحرک ساده‌ای است که بر روی مکدی اعمال شده است) تعیین می‌گردند. در تصویر زیر می‌توانید نحوه تنظیم پارامترهای مکدی را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده نمایید:

امروزه رایج است که تحلیلگران از پارامترهای (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیش‌فرض برای مکدی استفاده می‌کنند. دلیل انتخاب این اعداد به حدود نیم قرن پیش، یعنی هنگام ابداع مکدی توسط جرالد اپل باز می‌گردد. بازار بورس در آن دوران 6 روز معاملاتی در هفته را شامل می‌شد و دوره تناوب 12 روزه درواقع میانگین دو هفته را به عنوان میانگین کوتاه مدت نشان می‌داد. دوره تناوب میانگین بلندمدت نیز برابر با 26 روز معاملاتی معادل یک ماه، پس از کسر چهار روز تعطیلات پایان هفته، در نظر گرفته می‌شد. و نهایتا خط سیگنال برابر با میانگین 9 روزه، معادل یک هفته و نیم تعریف می‌شد.

بنابراین نگاه تاریخی مبدعین نخستین مکدی به دوره تناوب آن، به صورت زیر بوده است:

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت= میانگین دو هفته‌ای
• میانگین متحرک بلندمدت= میانگین یک ماهه
• خط سیگنال= میانگین یک و نیم هفته.

اگر بخواهیم امروز همان نگاه تاریخی جرالد را به بازار بورس ایران داشته باشیم، طبیعتا به دوره تناوب (10,22,15) برای مکدی خواهیم رسید! در تصویر زیر اندیکاتور مکدی را با دوره تناوب فوق و همچنین با دوره تناوب رایج (12,26,9) بر روی نمودار قیمت سهام بانک پارسیان رسم کرده‌ایم تا خودتان آن دو را با یکدیگر مقایسه نمایید.

همان طور که ملاحظه می‌کنید تقریبا هیچ تفاوت معناداری بین دو حالت فوق مشاهده نمی‌شود. و تمام نقاط مهم مکدی، مانند سیگنال‌های خرید و فروش، نقاط کراس، تغییر فازها و غیره، در هر دوحالت تقریبا مشابه و یکسان می‌باشند. برای آنکه میزان حساسیت مکدی به تغییر پارامترهای آن را بسنجیم، کار را فراتر می‌بریم و از اندیکاتور سومی ‌با دوره تناوب بسیار بزرگ (20,50,15) در کنار دو اندیکاتور قبلی استفاده می‌کنیم. بازهم ملاحظه می‌کنید تغییرات چشم‌گیری در نقاط مهم ایجاد نمی‌گردد و صرفا قله‌ها و دره‌های کوچک و مینور هستند که تا حدودی از روی نمودار حذف می‌شوند. بنابراین یکی دیگر از ویژگی‌های جالب توجه مکدی این است که شکل ظاهری آن تاثیر چندانی از پارامترهای درونی اندیکاتور نمی‌پذیرد، و ساختار ظاهری مکدی معمولا با تغییر دوره تناوب، تغییر چندان بزرگی نمی‌کند. البته دلیل این امر نیز واضح است. مکدی درواقع فاصله بین دو میانگین تند و کند را اندازه‌گیری می‌کند، و هرگاه یک روند جدید در مارکت به راه بیافتد، بطور طبیعی فاصله تمام مووینگ‌ها از یکدیگر افزایش می‌یابد. پس کاملا طبیعی است اگر اندازه مکدی نیز مستقل از این که برمبنای کدام یک از دو میانگین‌ متحرک نسبت به یکدیگر تعریف شده باشد، به شیوه‌ای یکسان و مشابه تغییر نماید. به همین دلیل است که تحلیلگران معمولا در استفاده از دوره‌های خاص برای مکدی وسواس نشان نمی‌دهند، و اغلب از همان تنظمات رایج (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیش‌فرض برای مکدی استفاده می‌کنند. با این وجود، دکتر بیل ویلیامز در کتاب مشهور خود بنام نظریه آشفتگی [53] پیشنهاد می‌کند از تنظیمات (5,34,5) برای مکدی استفاده شود (دلیل اصرار ایشان هنوز چندان مشخص نیست، حتی برای بنده که شخصا مترجم اصلی آثار ایشان در ایران بوده‌ام!)

نکته دیگری که باید به آن بپردازیم معرفی شیوه‌ای خاص در نمایش مکدی است که اصطلاحا تحت عنوان «مکدی کلاسیک» از آن نام برده می‌شود. این مدل ترسیمی برای مکدی اغلب در نرم‌افزارهای قدیمی ویا همچنین اخیرا در ابزار تریدینگ ویو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تصویر زیر می‌توانید هر دو نوع اندیکاتورهای مکدی کلاسیک و مکدی استاندارد را در کنار یکدیگر بر روی نمودار سهام شرکت نفت پارس(شنفت) مشاهده نمایید.

معمولا هنگام کار با ابزار تریدینگ ویو، نمایش مکدی به صورت مکدی کلاسیک موجب ابهام و سردرگمی در میان نوآموزان می‌شود. در حالی که اگر با نحوه تعریف مکدی کلاسیک آشنا باشید به سادگی می‌توانید دلیل تفاوت ظاهری آن را متوجه شده و به راحتی با آن کار کنید. تنها تفاوت مکدی کلاسیک با مکدی استاندارد این است که در مکدی کلاسیک به جای این که فاصله میانگین‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به صورت میله‌ای رسم گردد، از مدل خطی استفاده شده است. بنابراین در مکدی کلاسیک(نمودار فوق) خط آبی رنگ دقیقا مشابه همان نمودار ستونی در مکدی استاندارد است. البته در مکدی کلاسیک یک متغیر جدید نیز وجود دارد که به اسم هیستوگرام نام‌گذاری شده است و با میله‌های قرمز رنگ نمایش داده می‌شود. این متغیر به صورت فاصله بین مکدی(خط آبی) از خط سیگنال(خط قرمز) تعریف می‌شود، چنین متغیری در مکدی استاندارد اصلا وجود ندارد. هیستوگرام شتاب سیستم را نمایش می‌دهد. هرچه میله‌های هیستوگرام بزرگتر باشند یعنی قدرت روند با آهنگ تندتری درحال افزایش است. همچنین نقاط صفر هیستوگرام می‌توانند نقاط بازگشت روند یا بعبارت بهتر، سیگنال خرید و فروش باشند. این نقاط در مکدی استاندارد برمبنای تلاقی مکدی با خط سیگنال تعریف می‌شدند. برای تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد کافیست مطابق تصویر زیر، نمودار میله‌ای (قرمز) را بطور کامل غیرفعال نمایید. سپس خط آبی (MACD) را به جای مدل خطی با مدل میله‌ای جایگزین نمایید. تصویر زیر نحوه تغییر تنظیمات مکدی را در ابزار تریدینگ ویو جهت تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد نمایش می‌دهد.

MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD

MACD چیست ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل میکند.

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

فیلم آموزش اندیکاتور مکدی MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.

راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند قیمتی رمز ارزها

معامله‌گران از اندیکاتور MACD به منظور شناسایی نقاط برگشت، تسهیل ورود به بازار در زمان بازگشت روند و کسب بیشترین سود از نوسان قیمت تا زمان تغییر روند بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله روش استفاده از اندیکاتور مک دی رو آموزش خواهیم داد.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک که به آن MACD نیز گفته می‌شود یکی از اندیکاتورهای روند قیمت است که به صورت گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. اگرچه مکدی یک اندیکاتور با تاخیر است اما در شناسایی تغییرات محتمل روند قیمت می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD بالاتر و پایینتر از خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود در نوسان است. مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاهتر از مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر کاسته می‌شود تا مقدار MACD به دست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک تصاعدی MACD است، این اندیکاتور را تکمیل می‌سازد.

در نمودار فوق، خط آبی رنگ، اندیکاتور مکدی و خط قرمز رنگ نیز خط سیگنال است. هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنال خرید و هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

سیگنال بعدی موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر است. اگر خط آبی بالاتر از خط مرکزی برود نیز سیگنال خرید است. برعکس زمانی که خط آبی به طرف پایین از خط مرکزی عبور کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در ادامه به نحوه استفاده از این اندیکاتور برای ورود و خروج بهتر به طیف وسیعی از وضعیت‌های معاملاتی می‌پردازیم. پس از آن، نحوه تحلیل MACD در اصلاح قیمت و روند صعودی را بررسی خواهیم کرد. در آخر به اهمیت واگرایی در مکدی نگاه اجمالی می‌کنیم.

تطابق اندیکاتور MACD با نوسان بازار رمزارزها

رمزارزها در مقایسه با بازارهای سنتی شاهد نوسان‌های بزرگتر در مدت زمان کمتر هستند. بنابراین، ورود و خروج از بازار باید سریع صورت بگیرد تا بخش بزرگی از سود ناشی از نوسان قیمت کسب شود. روند صعودی پس از شروع شدن معمولا چند هفته یا ماه به طول می‌انجامد. هرچند، هر دوره صعودی دارای مقداری اصلاح قیمت است. تریدرهای بازار باید همراه با روند صعودی پیش بروند و هر اصلاح قیمت کوچک آنها را متوقف نکند.

هدف معامله‌گران باید این باشد که به محض شروع روند صعودی وارد بازار شوند و تا ظهور سیگنال‌هایی مبنی بر برگشت روند، در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانند. هرچند، گفتن این موضوع از انجام دادن آن دوره اموزشی مکدی آسانتر است. اگر اندیکاتور سیگنال‌های بسیار زیادی نشان دهند، چندین معامله ناخواسته به وجود خواهد آمد که شامل کمیسیون و کارمزدهای بسیار زیاد است و منجر به از دست رفتن سرمایه ناشی از تصمیمات احساسی می‌شود.

از طرف دیگر، اگر بازه‌های زمانی طوری انتخاب شوند که سیگنال‌های اندکی ارائه دهند، بخش بزرگی از سود حاصل از روند صعودی از دست می‌رود زیرا اندیکاتور MACD در شناسایی برگشت روند، آهسته و ناکارآمد عمل خواهد کرد. جرالد اپل (Gerald Appel) خالق اندیکاتور مک دی در کتاب خود به اسم “تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” این مشکل را مورد بررسی قرار داده است. جرالد اپل به این موضوع اشاره کرده است که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قوی و منسجم استفاده کرد، به طوری که اندیکاتور حساس‌تر برای ورود به وضعیت معاملاتی و اندیکاتور دیگر برای خروج از وضعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یک اندیکاتور است؟

مقدار پیش‌فرض اندیکاتور MACD در اکثر نرم‌افزار‌های تحلیلی و نموداری، ترکیب ۱۲ الی ۲۶ روزه است. هرچند، در مثال زیر از اندیکاتور مکدی با ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه استفاده می‌کنیم که از حساسیت کمتری برخوردار است و برای ایجاد سیگنال‌های فروش استفاده خواهد شد. اندیکاتور دوم که حساس‌تر است از ترکیب ۶ الی ۱۹ روزه استفاده می‌کند که برای ایجاد سیگنال‌های خرید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در محدوده کوچکی در نوسان بود و طی این مدت، هر دو اندیکاتور MACD عمدتا در شرایط دوره اموزشی مکدی بدون نوسان قرار داشتند. در ماه اکتبر، با افزایش قیمت بیت کوین، هنگامی که اندیکاتور مک دی به بالاتر از خط مرکزی رسید، این اندیکاتور سیگنال خرید نشان داد.

پس از ورود به معامله، به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور MACD در ترکیب حساس ۶ الی ۱۹ روز، چگونه دوره اموزشی مکدی چهار بار به خط سیگنال نزدیک می‌شود. این موضوع می‌توانست به خروج زودهنگام و از دست رفتن بخش زیادی از سود منجر شود، زیرا روند صعودی تازه شروع شده بود.

از طرف دیگر، به این موضوع دقت کنید که ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه که حساسیت کمتری داشت طی روند صعودی، ثابت باقی ماند. این اندیکاتور می‌توانست باعث شود که معامله‌گران در وضعیت خود باقی بمانند تا زمانی که اندیکاتور MACD در تاریخ ۲۶ نوامبر به پایینتر از خط سیگنال برسد و سیگنال فروش نشان داده شود.

مثالی از خرید و فروش BNB با استفاده از اندیکاتور مک دی

در مثال دیگر، بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، اندیکاتور حساس MACD سریعا کاهش یافته و در تاریخ ۶ جولای به پایینتر از خط سیگنال رسیده بود، زیرا قیمت BNB اندکی اصلاح شده بود. در مقابل، اندیکاتور دیگر که از حساسیت کمتری برخوردار بود تا تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ بالاتر از خط سیگنال باقی ماند و با قسمت زیادی از روند همراه بود.

مثال: تحلیل رمز ارز لایت کوین با استفاده از اندیکاتور مکدی

معامله‌گرانی که رصد دو اندیکاتور MACD برای آنها دشوار است می‌توانند از ترکیب پیش‌فرض ۱۲ الی ۲۶ روزه استفاده کنند. روند قیمت لایت کوین از ۷۵ به ۴۱۳ دلار، ۵ سیگنال خرید و فروش ایجاد کرده است. تمام معاملات نیز سیگنال‌های ورود و خروج خوبی ایجاد کرده‌اند.

روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور MACD برای شناسایی اصلاح قیمت نیز استفاده کنند. طی اصلاح قیمت در روند صعودی، مکدی به سمت خط سیگنال نزدیک می‌شود اما با ادامه افزایش قیمت، مک دی از خط سیگنال فاصله می‌گیرد. این شرایط که مشابه با یک قلاب است می‌تواند فرصت ورود خوبی باشد.

در مثال فوق، کاردانو در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، با توقف روند صعودی، MACD در تاریخ ۲۶ ژانویه به خط سیگنال نزدیک شد اما به پایینتر از آن سقوط نکرد. با بازیابی قیمت، اندیکاتور مکدی از خط سیگنال فاصله گرفت و به روند افزایشی خود ادامه داد. این شرایط فرصت خوبی را برای معامله‌گرانی به وجود آورد که فرصت خرید را از دست داده بودند. در تاریخ ۱۶ فوریه و یا شروع اصلاح قیمت شدید کاردانو، سیگنال فروش ایجاد شد.

با اندیکاتور مکدی چگونه تغییر روند را بفهمیم؟

قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ رکوردهای قیمت جدیدی ثبت کرد اما اندیکاتور MACD طی این مدت، واگرایی نزولی را تشکیل داد. این شرایط، نشانه‌ای مبنی بر این موضوع بود که روندصعودی فعلی در حال ضعیف شدن است. هنگامی واگرایی نزولی شکل می‌گیرد، معامله‌گران باید مراقب باشند و طی چنین شرایطی از انجام معاملات بلندمدت اجتناب کنند. در این مورد، واگرایی نزولی یا کاهش قیمت شدید به اوج خود رسید.

نمودار قیمت لایت کوین نشان داده است که MACD طی روند نزولی شدید از ماه جولای تا دسامبر ۲۰۱۹ چگونه واگرایی نزولی شکل داده است. معامله‌گرانی که در شرایط عبور خط مکدی از خط مرکزی اقدام به خرید کرده بودند در ماه سپتامبر و مجددا در ماه نوامبر با ضررهای سنگین مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران قبل از اقدام بر اساس واگرایی‌های MACD باید منتظر باشند تا نوسان قیمت، نشانه‌های تغییر روند را بروز دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD همراه با روند پیش می‌رود و می‌توان از آن به منظور تشخیص روند حرکتی دارایی موردنظر نیز استفاده کرد. بر اساس شرایط بازار و دارایی موردنظر، معامله‌گران می‌توانند تنظیمات زمانی اندیکاتور مک دی را تغییر دهند. اگر نوسان قیمت کوین موردنظر سریع و زیاد است، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. در خصوص کوین‌هایی که نوسان آنها کمتر است می‌توان از تنظیمات پیش‌فرض با حساسیت کمتر استفاده کرد. معامله‌گران هم‌چنین می‌توانند از ترکیب این دو اندیکاتور MACD استفاده کنند تا نتایج بهتری کسب کنند. هرچند، هیچگونه اندیکاتور بی‌نقص و کاملی وجود ندارد که در تمام شرایط جوابگو باشد. حتی با وجود ترکیب‌های گفته شده، باز هم ممکن است معاملات برخلاف انتظارات پیش برود. معامله‌گران باید از اصول مدیریت سرمایه استفاده کنند تا سریعا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند و از سود حاصل از معاملات خود محافظت کنند.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد.

مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از دو میانگین متحرک و یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام است. در ادامه به معرفی اجزای این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

چگونه از مکدی استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد مکدی از ۳ عنصر کلیدی تشکیل می‌شود. دو میانگین متحرک نمایی و یک نموداره میله‌ای. نمودار‌های میانگین متحرک از دو بازه زمانی کوتاه‌تر (سریع) و کندتر ( آهسته) تشکیل می‌شود. دلیل استفاده از ۲ بازه زمانی قابلیت ایجاد کراس (تقاطع) دو میانگین متحرک است که خود مهم‌ترین سیگنال اندیکاتور مکدی به حساب می‌آید.

خط نارنجی رنگ نمودار سیگنال، خط آبی نمودار مکدی و میله‌ای قرمز و سبز میانی هیستوگرام هستند.

هرگاه سیگنال لاین یا خط نارنجی، خط آبی را قطع کند، به منزله سیگنال خرید یا فروش تلقی می‌شود. کراس صعودی (حرکت به سمت بالا) به معنی سیگنال خرید و کراس نزولی به معنی سیگنال فروش است. نمودار میله‌ای یا هیستوگرام نیز نشانگر قدرت نسبی بازار یا مومنتوم است.

• درصورت همزمانی سیگنال مکدی با عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به مثبت یا برعکس بر اعتبار سیگنال می‌افزاید.
• هرچه سیگنال میانگین متحرک از عمق بیشتری باشد، اعتبار بیشتر است.
• اندیکاتور مکدی نیز مانند دیگر اندیکاتور‌ها امکان شخصی‌سازی کردن را دارد. تحلیلگران می‌توانند بسته به نیاز خود دوره تناوب عناصر مکدی را تغییر دهند.
• استفاده از دوره‌های کوتاه‌‎‌تر برای بررسی تایم فریم‌های بزرگ مانند هفتگی یا ماهانه مناسب است.

بررسی هیستوگرام

نمودار هیستوگرام متشکل از احتساب فاصله بین دو میانگین متحرک است. هرچه این دو میانگین به هم نزدیک باشند، میله‌های هیستوگرام کوتاه‌تر است و نشان‌دهنده این است که بازار در حالت انقباضی قرار دارد. از طرف دیگر هرچه دو میانگین متحرک از هم دورتر باشند میله‌های هیستوگرام بلند‌تر می‌شود. فاصله دو میانگین متحرک نشان‌دهنده ایجاد مومنتوم و شروع تحرکات در بازار است. عبور هیستوگرام از نقطه صفر نیز می‌تواند نشانگر ضعف در روند‌ها و تمایل به پایان رساندن آن باشد.

بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی

مکدی مانند دیگر اسیلاتور‌ها قابلیت نشان دادن‌ واگرایی را دارد. همواره واگرایی‌ها یکی از مهم‌ترین نمایه‌هایی است که اسیلاتور‌ها نمایش می‌دهند. واگرایی زمانی اتفاق می‌اوفتد که حرکت اصلی قیمت با حرکت اسیلاتور خلاف جهت شوند. به‌عنوان مثال نمودار درحال ثبت سقف‌های بالاتر است اما اسیلاتور سقف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند. واگرایی‌ها اغلب اعتبار بالایی دارند و می‌توانند حرکت بازار را حتی برای کوتاه مدت تغییر دهند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی بسیار محبوب و پرکاربرد است. اما لازم به ذکر است، مکدی نیز مانند تمام سیستم‌های دیگر نقاط ضعف و قوت مربوط به خودش را دارد. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور‌ باید آن را باسیستم‌های دیگر مانند پرایسن اکشن یا دیگر اندیکاتور‌هایی مانند بولینگر بند یا RSI ترکیب کرد. بهتر است قبل از استفاده از این سیستم‌های معاملاتی با پول واقعی، آنها را بارها و بارها به‌صورت دمو امتحان کرده تا به تجربه کافی دست یابید.