در این مساله تابع تک هدفی بیشینهسازی ظرفیت ذخیره با تصمیمات ترکیبی زیرمدلسازی و حل می شود:
اندیکاتور MACD چیست؟ معرفی،آموزش تصویری و تنظیمات اندیکاتور مک دی
در تحلیل تکنیکال دسته‌ای از اندیکاتورها وجود دارند که مومنتوم یا سرعت روند را به ما نشان می‌دهند. اندیکاتور مک دی یا MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی یا EMAمحاسبه میشود و همگرایی و واگرایی دو میانگین را به ما نشان میدهد. اندیکاتور مکی دی یا MACD را می‌توان «همگرایی-واگرایی میانگین متحرک» نامید. هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور می‌تواند به ما در تشخیص نقاط تغییر روندها کمک کند. از اندیکاتور مک دی می‌توان در فارکس، سهام و بورس، ارز دیجیتال یا کریپتو، کالاها و هر بازار دیگری که تحلیل تکنیکال در آن کاربرد داشته باشد استفاده کرد.
فیلم آموزشی اندیکاتور مک دی
در فیلم زیر میتوانید به طور مختصر و مفید بیاموزید که اندیکاتور مک دی چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان آنرا در پلتفرم متاتریدر ترسیم کرد، تنظیمات آنرا انجام داد و از آن برای سیگنال‌گیری استفاده کرد.
معرفی و تعریف اندیکاتور مک دی یا MACD
برای این که اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک را بفهمید باید اول با مفهوم میانگین متحرک آشنا باشید. به طور خیلی ساده، اگر قیمت دارایی را برای دوره‌هایی مشخص با هم جمع بزنید و سپس به آن دوره‌ها تقسیم کنید، میانگین متحرک آنرا به دست آورده‌اید. البته میانگین‌های متحرک چند نوع دارند. نوع ساده که فقط مقادیر را جمع و تقسیم می‌کند، و نوع نمایی یا EMA که به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری میدهد.
فرضا اگر بخواهید مقدار میانگین متحرک ساده یا SMA جفت‌ارز فارکس را برای ۱۴ روز محاسبه کنید، بدین صورت عمل می‌کنید: ابتدا مقادیر این ۱۴ روز را با هم جمع می‌کنید و سپس عدد به دست آمده را بر ۱۴ تقسیم می‌کنید. در میانگین نمایی یا EMA مقادیری به محاسبه اضافه می‌شوند که باعث میشود روزهای آخر تاثیر بیشتری در محاسبه داشته باشند.
نکته: میتوانید این اندیکاتور را هم به صورت «ام ای سی دی» و هم «مک دی» تلفظ کنید.
فرمول محاسبه اندیکاتور MACD
برای ترسیم اندیکاتور MACD شما سه میانگین متحرک نمایی یا EMA را محاسبه می‌کنید:
- میانگین ۱۲ روزه
- میانگین ۲۶ روزه
- میانگین ۹ روزه
سپس مقدار MACD به این صورت محاسبه میشود:
میانگین ۹ روزه برای ترسیم خطی به عنوان «خط سیگنال» استفاده میشود. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این مقادیر روی نمودار استفاده می‌شوند.
نحوه ترسیم و تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر
لازم به ذکر است که این اندیکاتور در پلتفرم‌های دیگر هم قابل دسترس است اما در اینجا از پلتفرم متداول متاتریدر استفاده می‌کنیم.
خود متاتریدر اندیکاتور MACD را به طور پیشفرض دارد، اما نسخه‌ای که در متاتریدر قرار داده شده با نسخه اصلی تفاوت‌هایی دارد که برای بسیاری گیج‌کننده است. به همین علت در این آموزش من نسخه‌ای استانداردتر از اندیکاتور را پیشنهاد می‌کنم که در پایین قابل دانلود است.
دانلود اندیکاتور MACD
نام فایل MACD_histogram است. همچنین توجه کنید که این آموزش از متاتریدر ۵ استفاده می‌کند.
ترسیم اندیکاتور مک دی
مطابق تصویر زیر از این مسیر اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید:
Insert > indicators > Custom > MACD_histogram
پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.
در سربرگ پارامترها این موارد قابل تنظیم هستند:
Fast EMA: این گزینه به طور پیشفرض ۱۲ است و قرار است بهتر نوسانات اخیر قیمت را نشان دهد. مقدار Fast EMA باید حتما از slow EMA کوچکتر و ترجیحا از نصف آن کمتر باشد.
Slow EMA: این گزینه به طور پیشفرض روی ۲۶ تنظیم شده است و هدف از تعیین آن نشان دادن نوسانات قیمت در بلندمدت است. مقدار آن باید حتما از slow EMA بزرگتر باشد.
Signal MA: این گزینه خط سیگنال را محاسبه می‌کند. مقدار پیشفرض آن روی ۹ قرار دارد. اگر مقادیر بالا را عوض کنید باید این مقدار را هم متناسب با آنها تغییر تقاطع‌های خط سیگنال دهید.
Applied MA method: طبق تعریف استاندارد اندیکاتور MACD باید خط سیگنال را بر اساس میانگین متحرک نمایی یا Exponential محاسبه کرد. پس ما هم همین گزینه را انتخاب می‌کنیم.
Use multi-color: در اینجا اگر گزینه multi-color را انتخاب کنید هیستوگرام چندرنگ خواهد بود و اگر single-color را برگزینید، تک‌رنگ خواهد شد.
Applied price: در این گزینه می‌توان تعیین کرد که مقادیر میانگین با استفاده از کدام قیمت محاسبه شوند. می‌توان از قیمت پایانی (close)، قیمت اول (open)، قیمت سقف (high)، قیمت کف (low)، قیمت میانه (جمع سقف و کف تقسیم بر ۲) و غیره استفاده کرد. معمولا در محاسبه این اندیکاتورها از قیمت پایانی یا close استفاده میشود.
سربرگ بعدی Colors است که اجازه میدهد رنگ و شکل خطها را تعیین کنید:
MACD: رنگ و ضخامت خط اصلی اندیکاتور را می‌توان از اینجا تنظیم کرد.
Signal: در اینجا می‌توان رنگ، ضخامت و شکل منحنی سیگنال را تغییر داد.
Histogram: تنظیمات ظاهری هیستوگرام در اینجا قرار دارد.
پس از طی این مراحل چنین چیزی خواهیم تقاطع‌های خط سیگنال داشت:
در اینجا طبق تنظیمات ما، خط آبی منحنی اصلی MACD و خط قرمز منحنی سیگنال است.
سپس از سربرگ Levels مقدار صفر را به نمودار اضافه کنید تا در حد صفر خط مبنای اندیکاتور رسم شود. توجه کنید که اندیکاتور مک دی خط صفر دارد، اما از دو طرف به عدد خاصی محدود نیست (بر خلاف اندیکاتوری مانند RSI که مقدار آن همیشه بین صفر و صد قرار دارد).
به خطوط عمودی سبز و قرمزی که به شکل نمودار میله‌ای روی خط مبنای اندیکاتور ترسیم می‌شوند هیستوگرام می‌گوییم.
نکته: ممکن است برای این که بهتر اندیکاتور را درک کنید بخواهید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA 12, EMA 26) را روی نمودار ترسیم کنید. البته این کار کاملا اختیاری است و ممکن است ترجیح دهید آنها را رسم نکنید و نمودار را شلوغ‌تر نکنید.
اما اگر خواستید این دو میانگین را هم ترسیم کنید از مسیر زیر دو میانگین متحرک به نمودار اضافه کنید:
Insert > indicators > trend > moving average
در پنجره بعد تقاطع‌های خط سیگنال به این صورت تنظیمات را انجام دهید تا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه ترسیم شود:
همین کار را دوباره تکرار کنید اما اینبار مقدار period را روی ۲۶ تنظیم کنید تا میانگین ۲۶ روزه ترسیم شود.
بدین ترتیب چنین نموداری خواهیم داشت:
- خط آبی: اندیکاتور MACD
- خط قرمز: منحنی سیگنال اندیکاتور
- خط نارنجی: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه یا EMA 12
- خط زرد: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه یا EMA 26
حال ببینیم که چگونه می‌توان با این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش به دست آورد.
نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD
با توجه به فرمول اندیکاتور، هر زمان که میانگین ۱۲ روزه از میانگین ۲۶ روزه کمتر شود میزان اندیکاتور منفی است و هر زمان که بیشتر باشد اندیکاتور مثبت است.
برای سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD معمولا به چندین اتفاق باید توجه کرد:
۱) تقاطع خط اندیکاتور با خط سیگنال
۲) تقاطع خط اندیکاتور به خط مبنا یا خط صفر
۳) واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن
۴) ترکیب اندیکاتور مک دی با اندیکاتوری دیگر، مثلا با RSI
به هیستوگرام توجه کنید. می‌بینید که گاهی بالاتر از خط مبنا و گاهی پایینتر از آن قرار دارد. هر وقت که خط اندیکاتور بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام نیز از خط مبنا بالاتر است. هر زمان که خط اندیکاتور پایینتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام از خط مبنا پایینتر است. در اندیکاتوری که ما استفاده می‌کنیم وقتی که مقدار هیستوگرام رو به کاهش باشد رنگ آن قرمز و زمانی که رو به افزایش باشد، رنگ آن سبز میشود. اما ممکن است برخی نسخه‌های دیگر اندیکاتور اینگونه رنگ‌بندی نشده باشند.
کاربرد اصلی هیستوگرام این است که به شما بگوید چه زمانی روند در حال شتاب گرفتن است. هر چه میزان هیستوگرام بالاتر باشد یعنی شتاب روند بیشتر است. توجه کنید که هیستوگرام چندان برای فهمیدن جهت روند به کار نمی‌آید و کاربر اصلی آن تشخیص شتاب روند است.
انواع سیگنالهای MACD
تقاطع خط اندیکاتور با سیگنال: ساده‌ترین شکل سیگنال‌گیری از اندیکاتور MACD بدین صورت است که هر زمان مقدار اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر رفت زمان خوبی برای خرید است چون احتمالا قرار است روند صعودی باشد. در مقابل هر زمان که مقدار اندیکاتور از خط سیگنال پایینتر رفت زمان مناسبی برای فروش است چون احتمالا روند نزولی خواهد بود.
تصویر زیر چند نمونه از تقاطع خط اندیکاتور (آبی) با خط سیگنال (قرمز) را نشان میدهد.
تقاطع منحنی اندیکاتور با خط مبنا (خط صفر): وقتی که میانگین‌های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند ممکن است منحنی اندیکاتور MACD از خط صفر خود عبور کند و بالا یا پایین آن برود. در این حالت اگر منحنی اندیکاتور از خط مبنا پایینتر برود آنرا سیگنال خرید یا گاوی و اگر از خط مبنا پایینتر برود، آنرا سیگنال فروش (خرسی) تعبیر میکنند.
در کل تقاطع اندیکاتور با خط صفر بیشتر می‌تواند به شما تغییر جهت روند را نشان بدهد ولی چندان سرعت آنرا مشخص نمی‌کند.
واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن: وقتی که رفتار قیمت یا پرایس اکشن خلاف رفتار اندیکاتور باشد می‌گوییم که واگرایی رخ داده است. مثلا اگر اندیکاتور MACD دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی از قله اولی بالاتر باشد، اما در همان بازه پرایس اکشن دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی پایینتر از سقف اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال خرید میدهد.
از طرف دیگر اگر اندیکاتور دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی پایینتر از اولی باشد ولی در همان بازه زمانی، پرایس اکشن دو تقاطع‌های خط سیگنال کف ثبت کند به صورتی که کف دومی بالاتر از اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال فروش میدهد.
البته بسیاری عقیده دارند که هنگام استفاده از MACD واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن می‌تواند بسیاری اوقات سیگنالهای کاذب بدهد.
بهبود دقت سیگنال MACD بر اساس روند بلندمدت
یکی از روش‌هایی که معامله‌گران محتاط‌تر برای کاهش سیگنالهای کاذب استفاده میکنند این است که اول ببینند روند در زمان طولانی‌تر به کدامین سو می‌رود و سپس زمانی که می‌خواهد در بازه‌های زمانی کوتاهتر معامله کنند، بیشتر در جهت روند بلندمدت عمل کنند. البته این روش بدون اشکال نیست و مثلا باعث میشود که نتوانید از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف روند بلندمدت هستند استفاده کنید. اما در میان افرادی که می‌خواهند احتیاط بیشتری به خرج دهند متداول است.
در نمودار زیر اندیکاتور مک دی با خط قرمز و هیستوگرام به رنگ سبز است. فرضا ما سیستمی را با قوانین زیر برای خود تعریف می‌کنیم:
برای سیگنال خرید: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر بالاتر برود دست به خرید می‌زنیم.
برای سیگنال فروش: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر پایینتر برود دست به فروش می‌زنیم، فارغ از این که سود یا ضرر داشته باشیم.
برای فیلتر کردن سیگنال‌ها: هر زمان که پرایس اکشن از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA100) بالاتر باشد، سیگنالهای خرید اندیکاتور مک دی را قبول می‌کنیم. در غیر این صورت به آنها اعتنا نمی‌کنیم. منطق این کار این است که وقتی پرایس اکشن از میانگین ۱۰۰ دوره‌ای بالاتر باشد یعنی احتمال صعودی بودن قیمت بیشتر است.
استفاده از اندیکاتور MACD در ترکیب با اندیکاتور RSI
برای فهمیدن این بخش نیاز دارید که با اندیکاتور RSI و مفاهیم اشباع فروش و اشباع خرید آشنا باشید.
برای این منظور بهتر است این مقاله را مطالعه کنید: آموزش اندیکاتور RSI
به طور خلاصه زمانی که قیمت یک دارایی، حال جفت ارز فارکس یا سهام یا کریپتو یا هر چیز دیگری، از مقدار واقعی بالاتر رفته باشد و یا بیش از حد خریداری شده باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع خرید وجود دارد. وقتی که برعکس این تقاطع‌های خط سیگنال وضعیت حاکم باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع فروش است.
بعضی معامله‌گران اندیکاتور مک دی را در کنار RSI استفاده میکنند تا بهتر متوجه نقاط تغییر روند و چرخش آن بشوند. به تصویر زیر نگاه کنید.
اگر مطابق این تصویر در بازه‌ای مشخص اندیکاتور مک دی به طور ناگهانی نوسان کند و از طرف دیگر، اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد حاکی از این است که احتمالا قرار است روند کنونی متوقف شده و پرایس اکشن به سوی دیگر بچرخد.
جمع بندی و نکات مهم استفاده از اندیکاتور MACD
در این مقاله دیدیم که اندیکاتور مک دی برای تعیین سرعت روندها استفاده میشود و می‌تواند به ما کمک کند ببینیم که این سرعت در حال کم شدن یا زیاد شدن است. همچنین دیدیم که مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر، مک دی هم می‌تواند سیگنالهای کاذب بدهد. به همین علت برخی افراد انتخاب میکنند تنها به سیگنالهایی توجه کنند که با روند طولانی‌تر قیمت هم راستا باشند.
یکی از راه‌های دیگر کاهش سیگنالهای کاذب استفاده از چندین اندیکاتور و یا استفاده از تحلیل پرایس اکشن در کنار اندیکاتورها است.
برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی این مقاله به شما کمک می‌کند: کندل شناسی چیست؟
تقاطع‌های خط سیگنال
مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان و محقق آمریکایی) در اواخر دهه ۱۹۷۰، با هدف تشخیص تغییرات در قدرت، جهت ، مقدار حرکت و مدت زمان یه روند در بازار سهام طراحی شده‌است.
کتاب ” تحلیل تکنیکال : ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” نوشته ایشون هست.
نام یکی از بخش‌های این کتاب، “ میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) : بهترین شاخص برای تحلیل زمان ” است. از مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در روند استفاده میشه. این اسیلاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی (Close Price) محاسبه میشه. بر خلاف اسیلاتورهای دیگه MACD فرمول سختی برای محاسبه خود نداره.
جرالد اپل، نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال
نحوه محاسبه اندیکاتور MACD:
اندیکاتور مکدی یه شاخص حرکت به دنبال روند هست که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت رو نشون میده، میانگین متحرک نمایی (EMA) رو خاطرت هست؟ اگه EMA با پریودتایم ۲۶ (Period = 26) رو بدست بیاریم و از EMA با پریودتایم ۱۲ کم کنیم، نتیجه این محاسبه خط اندیکاتور مکدی رو به وجود میاره. به همین راحتی!
MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA
اما اگه اندیکاتور مکدی رو روی نمودارمون فراخوانی کنیم، یه خط دیگه و یه هیستوگرام هم خواهیم دید، اینا چیه پس و از کجا میان؟
اون خط دیگه در واقع میانگین متحرک نمایی EMA با پریود ۹ هست که به عنوان خط سیگنال شناخته میشه، چرا که سیگنال خرید یا فروش رو صادر میکنه به علاوه اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خودش همراهه که تقاطع‌های خط سیگنال نشون دهنده فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
برای اینکه خیلی خوب متوجه داستان بشید با دقت به شکل نگاه کنید، دوتا خط آبی و قرمز که روی نمودار قیمت (Price Chart) وجود داره همون EMA با دوره ۱۲ (قرمز) و ۲۶ (آبی) هستن، ینی همون دوتا میانگینی که براساس اختلافشون اندیکاتور مکدی رو میسازن! که اگه دقت کنید متوجه می‌شید که هرزمان EMA 12 بالاتر از EMA 26 قرار داره، مقدار مکدی مثبت، و هر زمان که که EMA 12 زیر EMA 26 قرار بگیره مکدی دارای مقدار منفی خواهد بود.
طبیعتا هرجا هم که این دوتا EMA همدیگه رو قطع کنن مقدار مکدی صفر خواهد بود. هرچی فاصله مکدی از خط پایه (Base Line) بیشتر باشه، نشون میده که فاصله بین دو EMA در حال افزایشه!
اندیکاتور مکدی (MACD) اغلب با هیستوگرام (Histogram) نمایش داده میشه (نمودار زیر رو ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنالش رو نمودار میکنه؛ به این صورت که اگه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشه، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی یا همون Base Line خواهد بود. اما اگه خط مکدی زیر خط سیگنال خودش باشه، هیستوگرام زیر خط مبنا (Base Line) مکدی خواهد بود. معامله‌گرا برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام مکدی استفاده می کنن.
هیستوگرام مکدی MACD
از اندیکاتور مکدی (Macd) چگونه استفاده کنیم؟
اسیلاتور مکدی کاربردهای فراوانی داره و هر معامله گر براساس نیاز خودش از اندیکاتور مهم و معتبر مکدی استفاده میکنه. من سعی می‌کنم مهمتریناشو بگم برات… آماده ای؟ بزن بریم!
تقاطع خط سیگنال اندیکاتور مکدی / Cross-Signal:
این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف میشه. زمانی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از همدیگه فاصله میگیرن، به این معنیه که مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) در حال افزایشه و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چی که این دو خط به همدیگه نزدیک تر میشن، این مساله نشون میده که روند در حال از دست دادن قدرته و ضعیف‌تر شده.
تقاطع صعودی زمانی رخ میده که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت بالا قطع کنه. این حرکت یه سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب میشه. در مقابل یه تقاطع نزولی وقتی اتفاق میفته که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت پایین قطع کنه. اینم بگم که اندیکاتور مکدی هم مث سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها قطعی و ۱۰۰% نیستش و قبل از اتکا به این سیگنالهای متداول، لازمه احتیاط لازم صورت بگیره و بقیه شرایط قیمت هم سنجیده شه.
تقاطع صعودی اندیکاتور مکدی و سیگنال اگه در زیر خط صفر (خط مبنا/ Base Line) رخ بده به معنای شروع روند صعودی و اگه در بالای صفر رخ بده، میتونه به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشه.
همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شه به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی میتونه باشه.
تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی (خط مبنا/ Base Line)/ Zero-Cross
تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD هست و زمانی رخ میده که خط مکدی از محور صفر افقی عبور میکنه. این اتفاق زمانی میفته که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته (EMA 12,26) وجود نداشته باشه. تقاطع صعودی از خط صفر وقتی اتفاق می افته که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کنه تا وارد ناحیه‌ی مثبت بشه. همچنین تقاطع نزولی زمانی به وجود میاد که اندیکاتور مکدی به زیر خط صفر حرکت کنه تا منفی شه.
تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند میتونه از چند روز تا چند ماه طول بکشه. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر رو در اندیکاتور مبنا قرار میدیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا رو سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین رو سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و مومنتوم ها نیز برای معاملات استفاده کرد.)
| بیشتر بخوانید : اندیکاتور Bollinger Band در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال |
تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه میده اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه میده.
واگرایی اندیکانور مکدی
یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی هست. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور مکدی (اسیلاتور) باشه و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی (RD, HD) تقسیم میشن که هرکدوم مثبت و منفی دارند.
واگرایی های عادی اندیکاتور مکدی (Regular Divergenvce) :
واگرایی های معمولی در اندیکاتور مکدی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستن. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود میاد که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) رو رقم میزنه. اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شه و سقف پایین‌تری میسازه.
این واگرایی حکایت از این داره که از فشار خرید کاسته شده اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتره. بعد از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شه چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده.
در مقابل واگرایی مثبت (+RD) اندیکاتور مکدی در انتهای روند نزولی تشکیل میشه بطوری‌که با رقم خوردن کف پایینتر در قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود میاره. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبالش معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی هستش.
واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی (Hidden Divergence):
واگرایی های مخفی اندیکاتور مکدی، به عنوان یه نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشن، ینی چی؟ ینی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستن.
واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت سقف پایین‌تری رو نسبت به سقف قبلی رقم میزنه اما اندیکاتور سقف بالاتری رو نسبت به سقف قبلی ثبت تقاطع‌های خط سیگنال میکنه که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی رو نشون میده.
| بیشتر بخوانید : اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ |
واگرایی مخفی مثبت
در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خودش میسازه، اما اندیکاتور ریزش بیشتری رو نشان میده و کف پایین‌تری ایجاد میکنه. این اتفاق نشونه ای هست برای تداوم روند صعودی!
واگرایی عادی
در واگرایی‌های عادی (RD)، در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور مکدی بهتره بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کنه، شکل بگیرن. اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت میتونه اتفاق بیفته. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفتن و اندیکاتور مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده.
سیگنالهای اشتباه در اندیکاتور مکدی
مثل هر الگوریتم پیش بینی و تحلیل دیگه ای، اندیکاتور مکدی هم میتونه سیگنالهای کاذب تولید کنه. برای مثال بعد از یه تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکنه. (حالا دیگه خوب شد. )
جمع بندی
اینجاس که در مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکنه. برای مثال یه فیلتر میتونه این باشه که بعد از تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی اگه قیمت به مدت سه روز بالای اون باقی بمونه، میشه وارد معامله‌ی خرید شد. همچنین هر کدوم از سه کاربرد معاملاتی را میشه با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد.
مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر میشه منتظر تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها تقاطع‌های خط سیگنال احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می‌دن اما طبیعتا باعث کاهش سود در معاملات هم میشن.
وبلاگ
بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افراز خطوط جاده ای و تنظیم هوشمند سیگنال های کنترل ترافیک- قسمت ۱۳
مساله مورد مطالعه، در برگیرنده یک مساله از نوع MNDPاست که محورهای ارائه شده بخش قبلی را برای ترکیب تصمیمات در RNDP در نظر میگیرد. محوریت این مسایل بهبود ظرفیت ذخیره شبکه است که در مساله به عنوان تابع هدف مساله استفاده می شود.
در این مساله تابع تک هدفی بیشینهسازی ظرفیت ذخیره با تصمیمات ترکیبی زیرمدلسازی و حل می شود:
- یک طرفه کردن و دوطرفه کردن معابر.
- افزایش ظرفیت معابر موجود در قالب افزودن تعدادی خط به معابر.
- تخصیص بدون محدودیت تقارن خطها در معابر دوطرفه.
- تنظیم سیگنال های ترافیکی.
با توجه به پرکاربرد بودن الگوریتم ژنتیک در مسایل NDP و گزارشاتی که مبنی بر عملکرد بهتر این الگوریتم در این مسایل صورت گرفته است،از الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیهسازی تبرید استفاده می کنیم.با بررسی انجام شده در MNDPاز الگوریتم زنبور عسل استفاده نشده است. در این پایان نامه از الگوریتم زنبور عسل همراه با الگوریتم ژنتیک استفاده کردیم.
از تابع هدف ظرفیت ذخیره در مسایل ترکیبی MNDP با متغیرهای تصمیم گیری توضیح داده شده در هیچ کاردیگری استفاده نشده است که به کارگیری آن می تواند به عنوان یک توسعه جدید مطرح شود.
مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل
تعریف مساله
هدف از طرح این مساله حل ترکیبی یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر با تصمیمات مربوط به اضافه کردن خط برای افزایش ظرفیت معابر و تنظیم سیگنالهای کنترلی در تقاطعها به منظور بیشینهسازی ظرفیت ذخیره شبکه معابر شهری است.
ویژگیهای کلی مساله
مساله مورد مطالعه در این بخش عبارتست از تعیین تصمیمات MNDP به صورت زیر همزمان در قالب یک مساله واحد:
معرفی اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)
اسیلاتور کلینگر توسط استیون کلینگر ساخته شد تا روند طولانی مدت جریان پول را تعیین کند و در عین حال حساسیت کافی برای تشخیص نوسانات کوتاه مدت را داشته باشد . این شاخص حجم عبوری از اوراق بهادار یا ارز را با حرکات قیمت مقایسه می کند و سپس نتیجه را به یک اسیلاتور تبدیل می کند . ا سیلاتور کلینگر تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد که بیش از قیمت استوار هستند . معامله گران برای نشان دادن واژگونی بالقوه قیمت ، مراقب واگرایی در شاخص هستند . مانند اسیلاتورهای دیگر ، می توان تقاطع‌های خط سیگنال یک خط سیگنال اضافه کرد تا سیگنال های تجاری اضافی را ارائه دهد .
معامله گران از ابزارهایی مانند خط روند ، میانگین متحرک و سایر شاخص ها برای تأیید علائم تجاری استفاده خواهند کرد . علاوه بر این ، معامله گران ممکن است از نوسانگر بهمراه الگوهای نمودار مانند کانالهای قیمت یا مثلث به عنوان راهی برای تأیید شکست استفاده کنند . کراس اوورها مانند واگرایی ها اغلب اتفاق می افتند ، بنابراین بهتر است اسلایتور همراه با سایر روش های معاملات تکنیکال استفاده شود .
خط سیگنال
برای ایجاد سیگنالهای خرید یا فروش ، از یک خط سیگنال ( میانگین متحرک 13 دوره ) استفاده می شود . این روش بسیار شبیه سیگنالهایی است که با شاخصهای دیگری مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ایجاد می شوند . اگرچه اینها سیگنالهای اساسی تولید شده توسط این شاخصها هستند ، اما توجه به این نکته ضروری است که این تکنیکها ممکن است سیگنالهای تجاری زیادی تولید کنند که ممکن است در بازارهای فرعی چندان موثر نباشد .
روند صعودی
هنگامی که یک دارایی در یک روند صعودی کلی قرار دارد – مانند وقتی که آن بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای خود باشد و Klinger بالای صفر باشد یا بیش از صفر حرکت کند – معاملات در صورت حرکت اسیلاتور Klinger از خط سیگنال از پایین ، معامله گران می توانند خرید کنند .
کلینگر خاطرنشان کرد : وقتی قیمت در روند صعودی قرار داشت ، و سپس به سطوح غیرمعمول پایین زیر صفر سقوط کرد ، و سپس بالاتر از خط سیگنال خود حرکت کرد ، این یک موقعیت طولانی مطلوب است .
روند نزولی
هنگامی که یک دارایی در روند نزولی کلی قرار دارد ، معامله گران می توانند در صورت حرکت اسیلاتور کلینگر از زیر خط سیگنال از بالا ، اقدام به فروش یا فروش کوتاه کنند . کلینگر خاطرنشان کرد : این مورد به ویژه هنگامی قابل توجه است که این شاخص جهشی غیر مشخص بالای صفر را دیده بود .
خط صفر همچنین توسط برخی معامله گران برای نشان دادن انتقال از روند صعودی به روند نزولی یا بالعکس استفاده می شود . در حالی که چنین سیگنال هایی همیشه با حرکت قیمت موافق نیستند ، حرکت بالای صفر به تایید افزایش قیمت کمک می کند ، در حالی که افت زیر صفر به تایید کاهش قیمت کمک می کند .
نوسانگر و واگرایی کلینگر
اسیلاتور کلینگر همچنین از واگرایی برای شناسایی زمانی که ورودی های اسیلاتور جهت حرکت قیمت را تأیید نمی کنند استفاده می کند . این در حالی است که ارزش اندیکاتور در حال افزایش است در حالی که قیمت همچنان نزول می کند ، این یک نشانه صعودی است . این یک سیگنال نزولی است که قیمت در حال افزایش است اما شاخص در حال سقوط است . واگرایی را می توان با تقاطع های خط سیگنال همراه کرد تا معاملات را ایجاد کند . به عنوان مثال ، اگر واگرایی نزولی ایجاد شود ، می توان دفعه بعدی که کلینگر از زیر خط سیگنال عبور کرد ، فروش یا فروش کوتاه آغاز شود .
Klinger Oscillator vs. On Balance Volume
اسیلاتور کلینگر از قیمت و حجم برای ایجاد دو EMA استفاده می کند . سپس نشانگر تفاوت بین این دو EMA را نشان می دهد . بعد یک خط سیگنال اضافه می شود تا علائم تجاری اضافی را ارائه دهد . حجم تعادل از این نظر ساده است که مجموعاً در حال اجراست از حجم مثبت یا منفی است . ا گر جریان بستن بالاتر از بسته قبلی باشد ، حجم مثبت به مجموع در حال اجرا اضافه می شود ، یا اگر بسته شدن جریان پایین تر از بسته قبلی ، حجم از مجموع در حال اجرا کم شود .
محدودیت های نوسان ساز کلینگر
عبور متقابل و واگرایی ، دو عملکرد اصلی نوسان ساز ، مستعد ارائه بسیاری از سیگنال های کاذب هستند .
کراس اوورهای خط سیگنال به قدری مکرر هستند که فیلتر کردن اینکه کدام یک ارزش تجارت دارد و کدام یک ارزش ندارد دشوار است . کراس اوورهای خط صفر نیز دارای مشکلاتی هستند ، زیرا ممکن است اسیلاتور قبل از حرکت در یک مسیر پایدار ، چندین بار از خط صفر عبور کند ، یا ممکن است شاخص با حرکت در قیمت منجر به از دست رفتن فرصت معاملاتی شود .
واگرایی می تواند مفید باشد ، اما اغلب خیلی زود اتفاق می افتد ، در نتیجه معامله گر بخش عمده ای از روند را از دست می دهد یا واگرایی به هیچ وجه منجر به تغییر قیمت نمی شود . همچنین ، واگرایی در همه برگشت قیمت ها وجود ندارد ، بنابراین ابزاری قابل اعتماد برای ردیابی همه تغییر قیمت های احتمالی نیست .
از اسیلاتور کلینگر فقط در رابطه با سایر شاخص های تکنیکال یا تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده کنید .
تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)
امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.
تاریخچه
در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.
اجزای مکدی
این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:
خط مک دی یا (MACD line)
خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.
MACD Line= 12d EMA – 26d EMA
خط سیگنال یا (Signal line)
خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.
Signal Line= 9d EMA of MACD Line
هیستوگرام یا (Histogram)
این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.
Histogram= MACD Line – Signal Line
*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.
سیگنال های اندیکاتور MACD
این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.
تقاطع های MACD
دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.
البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا تقاطع‌های خط سیگنال تقاطع‌های خط سیگنال نکنید.
تقاطع خط MACD و سیگنال
زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.
تقاطع خط MACD و خط صفر
زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.
واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD
واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:
واگرایی صعودی
نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.
واگرایی نزولی
زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.
یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:
همه چیز راجع به اندیکاتور MACD
سخن آخر
اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.
دیدگاه شما