ناحیه اشباع خرید و فروش

صفر تا صد آموزش اندیکاتور RSI از مبتدی تا پیشرفته

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index می­باشد و با روابط پیچیده ریاضی برای سیگنال دهی ارزهای دیجیتال محاسبه می­شود.اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است. RSI از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. در این اندیکاتور، دوره محاسبه به صورت متغیر می­باشد.

مزایای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می­شود.یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند. در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند. و آن‌ها را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار می­دهد.

مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتورRSI عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در نقطه رو به رو با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار RSI به سمت صفر میل می‌کند.

این اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود. زیرا همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان است و از همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت بازار است. برخی­ها آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند. با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

نواحی اشباع خرید و فروش

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نام­های اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشان دهنده­ی کند شدن و اتمام خرید و فروش­های افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کم شدن فروش­های افراطی در بازار هستیم. احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان گرفتن است. در این زمان توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار ارز دیجیتال باشیم.

تعریف ساده این نواحی در اندیکاتور RSI به شرح زیر است:

مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند. این مقادیر مسلط بودن یک گروه غالب از بازیگران و معامله­گران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.

خطوط روند در اندیکاتور RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد. در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال دهی خوبی دریافت می­کنند.

به جز نواحی اشباع خرید و فروش، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در آموزش اندیکاتور RSI حائز اهمیت است، به خطوط روند مربوط است. پیش‌ از این در مورد خطوط روند صحبت کرده‌ایم. اکنون تنها می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که می‌توانیم این خطوط را روی نمودار RSI ترسیم کنیم و سیگنال دهی مفید داشته باشیم. در میان‌مدت می‌توان با تحلیل این سیگنال‌ها نتایج خوبی کسب کرد.

این کار به این صورت انجام می‌شود که خطوط روند را با توجه به حرکت سهم، به صورت صعودی یا نزولی ترسیم می‌کنیم. سپس زمانی که خط روندی شکسته شود، سیگنال دهی خرید یا فروش ارز دیجیتال صادر خواهد شد. یعنی اگر خط روند نزولی شکسته شود، سیگنال خرید و اگر خط روند صعودی شکسته شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

خط روند صعودی در اندیکاتور RSI

تصویر زیر روند صعودی یک ارز دیجیتال را در طی ۱۴ کندل پی‌درپی نشان می‌دهد. تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بوده‌اند.

به لحاظ اندازه نیز می‌توان مشاهده کرد که تعداد زیادی از این کندل‌ها ابعاد بزرگی دارند. هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه خیلی چشم‌گیری نیز ندارند. به این ترتیب با در نظر گرفتن این موارد، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) روی عدد ۷۵ است. و این نشان می‌دهد که سهم ما روندی صعودی با مومنتوم رو ناحیه اشباع خرید و فروش به بالا دارد.

خط روند نزولی در اندیکاتور RSI

همان‌گونه که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سه ناحیه مختلف از نمودار قیمت به شکل مستطیل‌های عمودی مشخص شده­اند. در بخش اول شاهد یک روند نزولی قوی هستیم که موجب افت شدید قیمت سهم شده است.

ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان می‌دهد. در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بوده­اند. در واقع، وجود چنین شرایطی حاکی از آن است که بیشتر معامله‌گران، خریدار هستند.

قسمت سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد. البته ارز دیجیتال با افت قیمت کمی مواجه بوده است و این مسئله در سطوح کمتر از ۵۰ قابل تایید می­باشد. اما با این‌همه می‌توان گفت نسبت قدرت معامله­گران بازار به شکلی متعادل است.

همانطور که میدانید آموزش ارزهای دیجیتال یک امر بسیار زمان­بر و یک حیطه بسیار پیچیده است.ما در این مقاله قسمتی از اندیکاتور پرکاربرد RSI را به شما آموزش دادیم.لازم به ذکر است که قسمتی از این مبحث جذاب ذکر نشده است که در مقاله بعدی به آن می­پردازیم.

شما می­توانید همزمان با فراگیری آموزش­ و تحلیل ارزهای دیجیتال در کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی عضو شوید. از سیگنال­های پرقدرت تیم بایننس ایرانی بهره مند شده و سود خود را از این بازار پر پیچ و خم به راحتی کسب کنید. تیم بایننس ایرانی در این مسیر تا انتها همراه شما عزیزان خواهد بود.

شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

وقتی افراد تازه کار، فعالیت خود را در صنعت ارزهای دیجیتال و به عنوان معامله‌گر آغاز می‌کنند، با تردیدها و ابهامات زیادی روبرو هستند. همانطور که می‌دانیم، فعالیت حرفه‌ای به عنوان معامله‌گر یا تریدر منوط به این است که با انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال آشنایی کافی داشته باشیم. اما مساله‌ای که وجود دارد، در اولین نگاهی که به نمودارهای ارزهای دیجیتال مختلف می‌شود، خطوط، شاخص‌ها و نمودارها به شکلی عجیب و غریب، ناآشنا به نظر می‌آیند. از این رو، درک و فهم آن‌ها تا حد زیادی مشکل است. شاخص RSI یا قدرت نسبی یکی از این‌هاست!

ما پیش از ناحیه اشباع خرید و فروش این درباره تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال، مطالب جامعی را منتشر کردیم. در فهرست زیر می‌توانید چند مورد از مهم‌ترین و عملی‌ترین این آموزش‌ها را مشاهده نمائید:

• معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟
• همه چیز درباره تریدینگ رمزارزها

در ادامه سلسله مقالاتی که تحت عنوان معرفی تحلیل تکنیکال و آموزش ترفندهای آن ارائه کردیم، قصد داریم به صورت جزئی‌تر و مفصل‌تر به معرفی چند مورد دیگر از معیارهای بررسی و آنالیز نمودارها در این دوره بپردازیم. این مقاله، به معرفی یکی از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکال که تحت عنوان شاخص قدرت نسبی یا RSI شناخته می‌شود می‌پردازد. همچنین بعد از آن، چند نکته کلیدی را برای به کارگیری آن در معاملات بیان خواهیم کرد.

شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟

وظیفه‌ای که شاخص RSI به عهده دارد، این است که درباره بیش از حد به فروش رفتن یا خریداری شدن یک دارایی اطلاع دهد. مهم نیست که از چه ابزاری برای دنبال کردن رویه بازار استفاده می‌کنید، در هر صورت برای تحلیل صحیح نمودار احتیاج به این شاخص در روند معاملات خود خواهید داشت. RSI مخفف Relative Strength Index می‌باشد.

برای اینکه بدانیم شاخص RSI یک شاخص مطمئن و محکم برای تریدرها به حساب می‌آید، دلایل قطعی و محکمی وجود دارد. زمانی که شاخص RSI در حدود ۷۰ درصد از حداکثر خود قرار می‌گیرد، در واقع در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بالاست.

همچنین در مواردی که شاخص RSI در کمتر از ۳۰ واحد قرار گرفته باشد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد به فروش رفته و زمان مناسبی برای خریدن آن است. چرا که به احتمال زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.

البته باید در نظر داشت که تریدرهای مختلف، از اعداد و ارقام متفاوتی در روند تحلیل‌های خود استفده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران از اعداد ۳۳ درصد و ۶۶ درصد در این روند بهره می‌جویند. همچنین برخی نیز اعداد ۸۰ و ۲۰ را در نظر خود قرار می‌دهند. البته باید گفت که این موضوع، کمترین چیزی است که باید از شاخص RSI در تعاملات خود انتظار داشت. باید در نظر داشته باشیم که موضوعات مهم‌تر و بیشتری هستند که می‌توان با استفاده از این شاخص بدان‌ها پی برد.

چگونگی استفاده از شاخص RSI

شاخص RSI پیش از هر چیز به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه آیا اقدام مناسب و با قیمت مطلوب برای خرید کرده‌اید یا خیر، تحلیل درستی داشته باشید. اما باید در نظر داشت که این شاخص، همه اتفاقات و قضایا را به شما نخواهد گفت. اینکه شاخص RSI‌ در مناطق اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است، به این معنا نمی‌باشد که دارایی مورد نظر دچار سقوط یا افزایش ارزش خواهد شد. باید گفت که هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌توان داد.

برای اینکه بتوانید تصمیمی درست‌تر و نگاهی دقیق‌تر به تحلیل خود داشته باشید، باید نتایجی که از شاخص قدرت نسبی به دست می‌آید را با شاخص‌های دیگری که در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند را ترکیب کنید. به این ترتیب می‌توان بهتر بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کرد. ترید و معامله ارزهای دیجیتال را در صورتی که صرفاً بر اساس یک شاخص قرار دهید، مرتکب اشتباه و خطای بسیار خواهید شد. روش منطقی و هوشمندانه این است که مهارت‌های خود را حول چند شاخص و با اطلاعات مختلف جمع‌آوری کرده و به تصویری بزرگتر و شفاف‌تر درباره آنچه در بازار در حال گذر است داشته باشید.

شاخص RSI در واقع یکی از چندین ابزاری است که می‌تواند به شما در کاوش بازار و تصمیم‌گیری درست کمک کند. استفاده از این شاخص در چیدمان استراتژی‌ها و فهمیدن نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک زیادی می‌کند. در واقع، شاخص RSI روشی فوق‌العاده برای این است که بدانید چه موقع اقدام به ورود و چه زمان اقدام به خروج از معامله کنید. اما باید این را هم در نظر داشت که این شاخص به تنهایی کافی نیست!

یک مثال کاربردی در خصوص شاخص قدرت نسبی RSI

همانطور که گفتیم، از شاخص RSI می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد. قابلیت‌های این شاخص از بازارهای سهام تا بازار مبادلات ارزهای خارجی گسترده است. اما اگر بخواهیم روند کار این شاخص و نحوه استفاده از آن را به صورت عملی و کاربردی به شکلی دقیق‌تر یاد بگیریم، لازم است که از مثالی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم.

در این مثال، از توکن HVN یا هایوترمینال برای آموزش خود استفاده کرده‌ایم. نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید، شرایط توکن و قیمت آن را در برابر بیت کوین و در یک بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت است. بر اساس این نمودار در بازه زمانی ۵ روزه، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است، در بازه زمانی مورد نظر، ۴ بار به سطح اشباع خرید که همان ۷۰ است رسیده است. رسیدن این شاخص به این سطح، در واقع زمان مناسبی برای فروش را اعلام کرده است. از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی، ۲ بار نیز به منطقه اشباع فروش (۳۰) رسیده است که نشان از موقعیت مناسب برای خرید را می‌دهد. اما ببینیم که این شاخص در آن زمان چگونه عمل کرده و تا چه حد توانسته است پیش‌بینی دقیقی را انجام دهد؟

وضعیت عملکرد شاخص RSI در مثال فوق

در ۴ آوریل آن زمان، شاخص قدرت نسبی به حدود ۲۰ درصد نیز کاهش یافت. این موضوع نشان از یک سیگنال فوق‌العاده قوی برای فروش بیش از حد توکن را نشان می‌دهد. این موضوع باعث شد تا انگیزه‌ها برای خرید آن به شدت افزایش یابد. از طرفی، سیگنالی دیگر نیز در تاریخ ۷ آوریل به نمایش درآمد که مقدار آن حدود ۷۵ درصد می‌بود. این حالت نیز نشان از وضعیتی می‌دهد که اشباع خرید ایجاد شده است. اما جالب این بود که چند ساعت بعد، این شاخص، روند تثبیت را پیش گرفت و حرکات آن به صورت افقی درآمد.

با گذشت چند ساعت از آن، ریزش قیمت در مورد توکن HVN اتفاق افتاد. در این نمودار، شاخص قدرت نسبی یا RSI روشی مناسب برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با همه این‌ها، شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به تنهای به عنوان یک اندیکاتور مطمئن عمل کند و هیچ‌گاه نباید تنها با اتکا به آنچه از شاخص RSI به دست می‌آید اقدام به اتخاذ تصمیمی کرد. لازم است بدانید که برای موفقیت در صنعت معامله ارزهای دیجیتال و باقی ماندن در آن و کسب درآمد از معامله ارز، لازم است که همواره تشنه یادگیری باشید و از فرا گرفتن هیچ ابزار آموزشی و به کار بردن آن غفلت نکنید.

از طرفی دیگر، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کمک زیادی به ارزیابی اتفاقات بازار خواهد کرد. اما در کل، شاخص RSI یا شاخص قدرت نسبی، شاخصی قدرتمند است که در صورتی که با ابزارهای دیگر در این زمینه ترکیب شود، می‌تواند به شکلی موثر و قدرتمند، باعث شناخت اتفاقات بازار و پیش‌بینی روندهای آن شود. در ادامه مقاله، سه مورد از کاربردهای این شاخص را با هم مرور خواهیم کرد.

چند مورد از کاربردهای شاخص قدرت نسبی

همانطور که گفتیم، رویکردهای واقعی خرید در مواقعی که یک توکن بیش از حد فروخته شده است و همچنین فروش در زمان اوج خرید، به نظر ایده‌های مناسبی می‌آیند. اما از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، بسیار پرنوسان و گاهاً بسیار پیش‌بینی ناپذیر هستند، احتمال اینکه سیگنا‌ل‌ها، پیام‌های اشتباهی را نشان دهند بسیار زیاد است. در صورتی که بخواهیم به صورت محتاطانه‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری نمائیم، بهتر است که سه مورد از کاربردهای شاخص RSI را همواره مد نظر خود قرار دهیم.

واگرایی RSI

در تحلیل تکنیکال، شیوه‌ای به نام واگرایی یا Divergence وجود دارد ک به شما در اتحاذ تصمیم درست‌تر کمک زیادی خواهد کرد. همانطور که از نام این فرآیند پیداست، واگرایی شاخص به معنای دنبال نکردن شرایطی است که بازار طی می‌کند.

واگرایی شاخص در زمانی اتفاق می‌فاتد که روند RSI در جهت مخالف با حرکت قیمت روبرو باشد. در این حالت، فرصتی بالقوه برای تغییر دادن روند قیمت‌ها ایجاد می‌شود. استفاده از واگرایی، نیازمند این است که حداقل یکی از فراز و نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع فروش یا اشباع خرید قرار گرفته باشد.

واگرایی در شاخص در صورتی ایجاد می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و نیز RSI نسبت به قله‌های پیشین خود، در سطوحی بالاتر یا پائین‌تر قرار گرفته باشند.

به عنوان مثال، نمودار فوق که مربوط به ارز دیجیتال نئو است، بین RSI‌ و قیمت آن، یک واگرایی دیده می‌شود. قیمت ارز در این نمودار، کف پائین‌تری را ثبت کرده اما قدرت فروشندگان در حدی نبوده که شاخص RSI کف پائین‌تری را ثبت نماید. از این رو، خط روندی که از هر کدام از آن‌ها به دست آمده، خلاف جهت دیگریست. پس از یک حرکت افقی چند روزه، می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و واگرایی تائید شده است. از واگرایی RSI در بازارهای صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

شاخص RSI در حقیقت، ناحیه اشباع خرید و فروش قدرت خریداران و فروشندگان را در مقایسه با هم نشان می‌دهد. نقاط بیشینه و کمینه، تنها نقاطی نمی‌باشند که با پیدا کردن‌شان بتوان خط سیر خرید یا فروش بازار را یافت. خرید در مواقعی که شاخص RSI به شدت پائین می‌باشد، یا فروختن در مواردی که این شاخص به شدت بالاست، تنها کاربردهای این شاخص نمی‌باشند.

این شاخص، برخی اوقات در محدوده میانی نوسان دارد. در چنین زمان‌هایی بهتر است که توجه را به محدوده وسط نوسانگرها یعنی چیزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد جلب کرد. در این حدود می‌توان نزاع خریداران و فروشندگان را به خوبی شاهد بود. چرا که RSI در این بازه زمانی از خط ۵۰ عبور کرده است. اما چرا باید این ناحیه اشباع خرید و فروش کار را انجام دهیم؟ در ادامه مثالی را با هم مرور می‌کنیم.

آنطور که در نمودار فوق نشان داده می‌شود، عبور شاخص RSI از خط ۵۰ به بالا، در ۵ آوریل صورت گرفته است. پس از آن، قیمت‌ها تا ۱۲ ساعت به صورت افقی بوده و سپس به اهداف بالاتر شروع به اوج گرفتن کرده است. اما آیا این موضوع به این معناست که بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت‌ها، یک ارتباط همیشگی و دائمی وجود دارد؟ قطعاً که خیر! اما بهرحال می‌توان از این کاربرد شاخص قدرت نسبی نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرده و آن را در نظر داشت.

تغییر پارامترهای ۸۰ و ۲۰

معامله‌گران ارزهای دیجیتال همواره به دنبال این هستند که تا از شاخص‌ها و نمودارهایی که وجود دارد، سیگنال‌هایی دقیق و مشخص را دریافت کنند. یکی از اقداماتی که می‌تواند در جهت افزایش کیفیت و دقت تحلیل‌های مورد استفاده قرار گیرد، تغییر پارامترهای شاخص قدرت نسبی و تبدیل کردن سطوح ۳۰ و ۷۰ به ۲۰ و ۸۰ می‌باشد.

هرچند که با انجام دادن این کار، برخی از فرصت‌های برای خرید و فروش از دست می‌روند. اما لازم است بدانیم که سیگنال‌هایی که از اندیکاتورها دریافت می‌شوند‌، ضریب اطمینان بالاتری را خواهند داشت. باز اگر بخواهیم یک مثال در این خصوص بزنیم، باید به مثالی که در مورد توکن HVN زدیم بازگردیم.

در تاریخ ۴ آوریل، شاخص RSI آن به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد. در آن زمان، حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن، تا مدتی به صورت افقی دنبال شده بود. این نمودار، مثالی خوب از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر برای شاخص قدرت نسبی در زیر ۲۰ می‌باشد.

یک جمع‌بندی کلی

در صورتی که شانس با شما یار باشد، به احتمال زیاد تحلیل‌های شما درست از آب در می‌آیند. استفاده از اندیکاور قدرت نسبی در زمان‌های خرید و فروش، باعث می‌شود که استراتژی‌های قوی‌تری را برای روند معاملات خود در نظر داشته باشید. خبر خوشحال‌کننده‌ای که در این مورد وجود دارد این است که می‌توان از این شاخص در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

فراموش نکردن یک نکته در انتهای مقاله ضروری به نظر می‌رسد. اینکه هیچگاه شانس خود را برای یادگیری و استفاده از ابزارهای مختلف برای تحلیل بازار از دست ندهید. همواره باید در نظر داشته باشید که بهترین راه برای افزایش دقت و کیفیت تحلیل‌ها و گرفتن تصمیمات درست، استفاده کردن از ابزارهای متنوع در این خصوص است. همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که از تجربیات دیگر تریدرها که نتایج مطلوبی را در طول دوران کاری خود کسب کرده‌اند نیز استفاده نمائید.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟

یکی از محبوب ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌ گران بازار های مختلف از جمله ارز های دیجیتال اندیکاتور RSI است. این ادیکاتور در صورت استفاده درست سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی درباره جهت و قدرت پرایس اکشن در بازار معاملات صادر می کند که همواره توسط بسیاری از تریدر های موفق در نظر گرفته می شود.

• 1. معرفی اندیکاتور RSI
• 2. سطوح اشباع اندیکاتور RSI
• 3. واگرایی اندیکاتور RSI
• 4. سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

معرفی اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکت است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت ارز دیجیتال اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و می تواند مقادیری از 0 تا 100 داشته باشد.

تنظیمات ناحیه اشباع خرید و فروش دوره‌ای پیش‌فرض این اندیکاتور 14 است. اگر از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید این شاخص داده‌های قیمتی 14 کندل اخیر در نمودار شمعی یا 14 میله اخیر در نمودار میله ای را تحلیل و مقایسه می ‌کند.

سطوح اشباع اندیکاتور RSI

تفسیر سنتی و پایه اندیکاتور RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن واقعی نیست. در چنین شرایط امکان تشکیل روند معکوس یا پولبک اصلاحی قیمت وجود دارد. اگر مقدار اندیکاتور RSI از 30 پایین تر باشد نشانگر اشباع فروش در بازار ارز دیجیتال است و در واقع قیمت واقعی دارایی بیشتر از قیمت فعلی است. با این حال این تفکر که قرار گرفتن خط RSI در نواحی انتهایی بازه نوسانی همیشه ضعف و بازگشت روند را نشان می‌دهد غلط است.

هر چه تعداد و سایز پوزیشن هایی که به صورت مثبت و سودآور بسته می شوند بیشتر باشد مقدار RSI افزایش می یابد. در واقع این اندیکاتور در روند های قوی در بازار به صفر یا صد نزدیک می شود و وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید ، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد نیز ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در اشباع فروش باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران و تازه واردان در بازار معاملات ارزهای دیجیتال گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از این اندیکاتور و تجربه در روند های مختلف بازار این مسائل را روشن می کند.

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی به زبان ساده شرایطی را در نمودار نشان می‌دهد که ناحیه اشباع خرید و فروش جهت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI اشباع فروش را نشان می دهد و شروع به ساختن کف های بالاتر می کند در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر می سازد و در واقع نزولی است. این نشان دهنده افزایش احتمال حرکت صعودی است ، و می تواند برای ایجاد موقعیت لانگ یا خرید ، زمانی که اندیکاتور محدوده اشباع فروش را می شکند استفاده شود.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI اشباع خرید را نشان می دهد و شروع به ساختن سقف های پایین تر می کند در حالی که نمودار قیمت سقف های بالاتر می سازد.

می توان گفت یک واگرایی در استفاده از نمودار RSI زمانی به وجود می‌آید که با توجه به پرایس اکشن پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما اندیکاتور تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در واقع بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر است.

برای درک بهتر واگرایی و سیگنال های آن در این اندیکاتور به نمودار زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI تشکیل کف های بالاتر تشکیل داده است در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر ساخته است. در اینجا یک واگرایی صعودی مشخص شد که یک سیگنال معتبر بود و پس از آن شاهد افزایش قیمت دارایی بودیم.

سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

اندیکاتور RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتور های تکنیکال ، سیگنال های این اندیکاتور هنگامی که در روند بلند مدت باشند از اطمینان بیشتری برخوردار هستند. توجه داشته باشید که سیگنال های برگشت روند واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. از آنجایی که این اندیکاتور مومنتوم را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر یک از جهت های صعودی یا نرولی باشد ، می تواند برای مدت طولانی در بازه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد. بنابراین ، RSI در بازار های پر نوسان که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب حرکت می کند ، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ همه چیز در مورد RSI را در این مقاله بیاموزید و با یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال به نام قدرت نسبی (RSI) آشنا شوید تا بتوانید بهترین نتیجه را در میان تریدرها کسب کنید. شاخص‌های زیادی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، به‌عنوان مثال میانگین‌ های متحرک یکی دیگر از این شاخص‌ها هستند. در این مقاله به کاربردهای این شاخص اشاره می‌کنیم و اینکه چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم نیز در آموزش درج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شاخص RSI در ادامه مقاله همراه ما باشید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال چه کمکی به کاربران می‌کند؟ اساسی‌ترین وظیفه و کاربرد این شاخص این است که اگر یک ارز دیجیتال یا یک دارایی بیش از حد فروخته شود و یا بیش از اندازه خریداری شود، اطلاع دهد. به‌طورکلی تمامی پلتفرم‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید از این شاخص برخوردار هستند و می‌توانید از آن استفاده کنید.

اما برای اضافه‌کردن شاخص RSI در نمودار تریدینگ ویو که یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای بازارهای مالی است، باید در بخش اندیکاتورها از قسمت Built-ins آن را انتخاب کنید. برای تشخیص خرید و فروش بیش از حد به این توضیحات توجه کنید. علاوه بر آن می‌توانید میزان ارزش دارایی و به‌اصطلاح از حرارت دارایی خود باخبر شوید.

اضافه کردن RSI به تریدینگ ویو

زمانی که شاخص قدرت نسبی RSI در محدوده کمتر از 30 قرار بگیرد، نشان‌دهنده آن است که منطقه اشباع فروش در این ناحیه قرار دارد و به این معنا است که زمان خوبی برای خرید آن دارایی یا سهم است.

اما زمانی که این شاخص در محدوده‌ای قرار بگیرد که مقادیر بالاتر از 70 را نمایش دهد، آن محدوده را منطقه اشباع خرید می‌گوییم و به این معنا است که کاهش قیمت در ادامه کار قرار دارد. البته این اعداد برای برخی معامله گران متفاوت است. به‌عنوان مثال اعداد 33 و 66 درصد را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. بعضی تریدرها نیز از 20 درصد و 80 درصد استفاده می‌کنند.

چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

در این قسمت از مقاله چگونگی استفاده از این شاخص را بیان می‌کنیم که بتوانید از آن به‌درستی استفاده کنید. همان‌طور که گفتیم کمک‌گرفتن از RSI می‌تواند در تشخیص نقاط خرید و فروش تریدر را همراهی کند. اما در نظر داشته باشید که اگر به همین سادگی بود، دیگر کسی غصه ازدست‌دادن دارایی خود را نداشت؛ در نتیجه کار به این سادگی نیست.

شاخص RSI تمامی اطلاعات را به شما نمی‌دهد و اینکه اگر قدرت نسبی در نواحی گفته شده قرار گرفته باشد، به قطع نمی‌توان صعود یا نزول نمودار قیمت را در نظر داشت. معمولاً ابزارهای تحلیل تکنیکال به تنهایی کاری از پیش نمی‌برند و باید با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب شوند تا بتوانیم نتیجه دلخواه خود را بگیریم.

شاخص RSI تا چه اندازه عملکرد درستی داشته است؟

در تاریخ 4 آوریل این شاخص، چیزی حدود 20 درصد کاهش داشت و سیگنال معتبر و قدرتمندی را برای فروش بیش از اندازه یک توکن نشان داد. طبق گفته‌های قبلی، موقعیت خوبی برای خرید آن توکن به وجود آمده بود. یکی دیگر از سیگنال‌های گرفته شده توسط RSI در تاریخ 7 آوریل رخ داد. این شاخص عددی نزدیک به 75 درصد را نمایش می‌داد.

در ادامه ماجرا توکن HVN به شرایط اشباع خرید ورود پیدا کرده بود و پس از گذشت چند ساعت قیمت خود را تثبیت کرد و حرکت افقی را به دنبال گرفت. بعد از گذشت حدوداً 6 ساعت قیمت ریزش کرد و استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) گزینه خوبی برای تشخیص نقاط خرید و فروش بود؛ بنابراین نباید تنها به یک شاخص مانند RSI بسنده کرد و اقدام به خرید و فروش کنید.

اگر به‌صورت حرفه‌ای با ارزهای دیجیتال آشنایی دارید و تحلیل فاندامنتال را در کنار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، بهترین عملکرد را در بازار خواهید داشت؛ زیرا این دو تحلیل در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

کاربردهای شاخص قدرت نسبی RSI

در ادامه مقاله شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ به 3 مورد از کاربردهای شاخص RSI اشاره می‌کنیم که شناخت بهترین از این ابزار داشته باشید.

۱. واگرایی RSI (Divergence)

برای در امان ماندن از نوسان‌های غیر قابل پیش‌بینی بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی و همچنین برای مطمئن شدن در خرید یا فروش یک دارایی با کمک شاخص RSI روشی به نام واگرایی (Divergence) وجود دارد که می‌توانید از آن برای این منظور استفاده کنید.

واگرایی در تعریف لغوی، به معنای دوری است؛ پس نتیجه می‌گیریم که در این روش شرایط بازار را دنبال نمی‌کنیم و از خرید و فروش دوری می‌کنیم. واگرایی زمانی برای تریدر و تحلیلگر کاربردی است که روند قدرت نسبی (RSI) در خلاف جهت ناحیه اشباع خرید و فروش حرکت قیمت باشد. در این وضعیت، فرصت بسیار مناسبی برای تغییر روند در نمودار قیمت توانایی پدیدارشدن دارد.

این روش دارای شرایطی است که باید به آن توجه کنید. حداقل باید یکی از فراز یا نشیب‌های به وجود آمده در شاخص قدرت نسبی، در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد. برای تشخیص واگرایی می‌توانید به این مورد توجه کنید:

قله‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و شاخص RSI با قله‌های قبلی خود در مرتبه بالاتر و یا پایین‌تری قرار دارند که در این صورت واگرایی صورت گرفته است.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

به عنوان مثال به تصویر توجه کنید. این نمودار متعلق به نئو است که در ناحیه اشباع خرید و فروش حدوداً اواخر ماه نوامبر سال 2018 ثبت شده. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، میان شاخص قدرت نسبی و قیمت، واگرایی دیده می‌شود. قیمت در این نمودار کف پایین‌تری را به ثبت رسانده است، اما فروشندگان به‌درستی بازار را در دست نگرفته‌اند و قدرت چندانی به دست نیاورده‌اند تا شاخص RSI کف پایین‌تری را به ثبت برساند.

از این رو جهت خط روند به دست آمده هرکدام برخلاف دیگری است. بعد از گذشت چند روز از این موضوع و طی شدن خط افقی، قیمت افزایش یافته و واگرایی را تأیید کرده است. از این روش در بازار صعودی به‌منظور پیداکردن نقاط احتمالی فروش استفاده می‌شود.

2. تقاطع خط میانی

درواقع شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید نقاط خرید و فروش تنها برای پیشرفت و رضایت در ترید مناسب نیستند و تنها کاربرد و مزیت این شاخص تشخیص خرید در RSI پایین و فروش در RSI بالا نیست، بلکه در مواقعی RSI در محدوده میانی نوسان پیدا می‌کند.

در این موقعیت تنها کافی است تا به محدوده وسط نوسانگر که تقریباً 40 تا 60 است، توجه کنید. همچنین رقابت بین خریدار و فروشنده در این موقعیت آشکار و قابل مشاهده است. برای درک بهتر از کاربرد این شاخص در روش دوم (تقاطع خط میانی) به مثال زیر توجه کنید:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

در نمودار قرارداده شده، در تاریخ 5 آوریل، RSI از خط 50 به سمت بالا حرکت کرده است. در این هنگام قیمت حرکت افقی خود ر ابه دنبال میگیرد که 12 ساعت به طول می انجامد. بعد از حرکت افقی به سمت نقاط بالاتر حرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان رابطه ای میان خط 50 و RSI در نظر داشت، اما میتوان از این روش برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

3. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

تریدرها همیشه به دنبال دریافت سیگنال‌های مشخص از نمودارها و شاخص‌ها هستند. برای اینکه بتوانید کیفیت تحلیل‌ها را افزایش دهید، باید پارامترهای شاخص قدرت نسبی را تغییر دهید و سطوح 30 70 را به سطح‌های 20 و 80 تبدیل کنید. البته با انجام روش گفته شده تعدادی از فرصت‌های خرید و یا فروش را از دست خواهید داد؛ زیرا پارامترهای اعمال شده سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند. اما این در صورتی است که اندیکاتورهای دریافت شده، ضریب اطمینان بالایی دارند.

برای اینکه مثالی از این روش زده باشیم، باید به مثال‌های قبلی یعنی توکن HVN نگاهی بیندازیم. در همان تاریخ (4 آوریل) شاخص قدرت نسبی به زیر 20 حرکت کرده است. در این زمان قبل از اینکه قیمت افزایش پیدا کند، باید مدتی به‌صورت افقی به راه خود ادامه دهد. این نمودار مثال بسیار خوبی برای سیگنال‌هایی است که قابل اطمینان تر از RSI زیر 20 هستند.

استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) در زمان‌های خرید و فروش بسیار در استراتژی شما تأثیرگذار هستند و مزیت این شاخص و سایر شاخص‌ها این است که در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارند، اما کارکرد آنها کمی متفاوت است.

در معرفی شاخص قدرت نسبی (RSI) به 3 روش اشاره کردیم که هرکدام مزیت‌های مختلفی دارند و به کمک آنها می‌توانید تجربیاتی بسیار خوبی را به دست بیاورید که در معاملات مختلف به کمک شما می‌آیند. همان‌طور که مقاله اشاره کردیم تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و ابزارهای بسیاری است که باید آشنایی کاملی با آنها داشته باشید. البته در صورتی که به طور مداوم از آنها استفاده می‌کنید. به یاد داشته باشید با استفاده از یک تحلیل و استفاده از یک استراتژی کاری از پیش نمی‌برد و باید از تحلیل‌ها، ابزارها، استراتژی‌های مختلفی برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید. در مقاله بعدی به این موضوع می‌پردازیم: ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 23 شهریور

بیت کوین بعد از تلاش برای عبور از سطوح مقاومت 22000 و 22500 دلار، مقاومت 22750 دلاری را نیز پشت سر گذاشت و بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته قرار گرفت. هرچند، مومنتوم کافی برای ادامه این مسیر را به دست نیاورد و پس از لمس بالاترین سطح روزانه در حدود 22768 دلار، با یک موج نزولی به زیر سطوح 22000 و 21500 دلار رسید. با ادامه یافتن فعالیت خرس ها، قیمت حمایت 21000 دلاری را نیز از دست داد و به زیر میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته رسید.

علاوه بر این، در نمودار ساعتی این جفت ارز شکست قیمت پایین تر از یک خط روند صعودی کلیدی با حمایتی نزدیک به 21810 دلار دیده می شود. این شکست، قیمت را به زیر منطقه 20000 دلاری رساند. کف قیمت نزدیک به 19921 دلار تشکیل و مرحله تحکیم آغاز شد. اکنون BTC با قیمت 20346 دلار در حال معامله شدن می باشد.

در مسیر صعودی، مقاومت اصلی در نزدیکی سطح 20600 دلار و سطح اصلاحی 12.6٪ فیبوناچی روند نزولی سقف نوسانی 22768 دلار به کف قیمت 19921 دلار قرار دارد. مقاومت مهم بعدی نیز نزدیک به سطح 21350 دلار و فیبوناچی اصلاحی 50% روند نزولی مذکور مشاهده می شود. بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت 21350 دلاری می تواند یک موج تازه به سمت تراز 22000 دلار را آغاز کند. هرگونه افزایش بیشتر از این سطح ممکن است قیمت را به سمت منطقه مقاومت 22500 دلاری سوق دهد.

اما اگر بیت کوین نتواند از سطح 21350 دلار عبور نماید، احتمالاً با ریزش بیشتر قیمت مواجه می شود. اولین حمایت اصلی در روند نزولی نزدیک به تراز 22000 دلار خواهد بود. حمایت های بعدی نیز در نزدیکی تراز 19500 و 19400 دلار در حال شکل گیری است. شکست نزولی قیمت زیر این حمایت می تواند روند افت قیمت را تسریع کند. در چنین شرایطی، ممکن است خرس ها تراز 18500 دلار را هدف قرار دهند.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم شتاب خود در منطقه نزولی را از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم از منطقه اشباع فروش خارج می شود.

حمایت های اصلی: 20000 و 19400 دلار

مقاومت های اصلی: 20600، 21000 و 21350 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.