فیلتر واگرایی مثبت rsi

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site please enter your email in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons
Time:	Thu, 8 Sep 2022 6:22:41 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Generated by Wordfence at Thu, فیلتر واگرایی مثبت rsi 8 Sep 2022 6:22:41 GMT.
Your computer's time: .

آموزش اندیکاتور RSI | Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی که از آن با نام اندیکاتور RSI یاد میکنیم توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است ، یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.در این پست آموزش اندیکاتور RSI را بصورت کامل برای شما آماده کرده ایم.

RSI بین صفر و 100 نوسان می کند. به گفته وایلدر ، RSI بیش از 70 سیگنال فروش و در زیر 30 سیگنال خرید میدهد.سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت بسیار محبوب است که طی سالهای گذشته در تعدادی از مقاله ها ، مصاحبه ها و کتاب ها ارائه شده است.

به طور خاص ، کتاب کنسانس براون ، تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، مفهوم بازار صغودی و محدوده بازار نزولی را برای RSI ارائه می دهد.

اندرو کاردول ، طراح RSI براون ، معکوس های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و علاوه بر این ، مفهوم واگرایی را به معنای واقعی توسط این اندیکاتور فارکس توضیح داد.

وایلدر از ویژگی RSI در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” برخوردار است. این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) است.

اندیکاتور Relative Strength Index علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر توسعه داده شده بود ، اندیکاتور های وایلدر آزمایش کرده اند و بسیار محبوب هستند.

محاسبات بکار رفته در اندیکاتور RSI

100
RSI = 100 – ——–
1 + RS

RS = سود متوسط / ضرر متوسط

برای ساده کردن توضیحات محاسبه ، اندیکاتور RSI به چند جزء اصلی تقسیم شده است: RS ، میانگین سود و میانگین از دست دادن.

این محاسبه اندیکاتور RSI براساس 14 دوره انجام شده است ، که پیش فرض پیشنهاد شده توسط وایلدر در کتاب خود است.

کاهش ها به صورت مقادیر مثبت بیان می شوند ، نه مقادیر منفی.

اولین محاسبات میانگین سود و میانگین از دست دادن ، میانگین های ساده 14 دوره ای هستند:

اولین سود متوسط ​​= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14.
اولین ضرر متوسط ​​= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

محاسبات دوم و بعدی بر اساس میانگین های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

میانگین سود = [(میانگین میانگین قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14.
میانگین از دست دادن = [(از دست دادن میانگین قبلی) x 13 + از دست دادن فعلی] / 14.

گرفتن مقدار قبلی بعلاوه مقدار فعلی یک روش مشابه روش محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

این بدان معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق تر می شوند.

فرمول وایلدر RS را نرمال می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند که بین صفر تا 100 در نوسان است.

در حقیقت ، نمودار RS دقیقاً مشابه نمودار RSI است. مرحله نرمال کردن ، شناسایی موارد افراطی را آسان تر می فیلتر واگرایی مثبت rsi کند زیرا RSI محدود است.

وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد ، RSI صفر است.

با فرض RSI 14 دوره ، مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره به پایین تر حرکت می کنند و هیچ سودی برای اندازه گیری وجود ندارد.

RSI 100 است که میانگین از دست دادن برابر با صفر است. این بدان معناست که قیمت ها در هر 14 دوره بالاتر حرکت کرده و هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد.

در اینجا یک لینک دانلود اکسل وجود دارد که شروع محاسبه RSI را در عمل نشان می دهد.

توجه: فرآیند هموار سازی روی مقادیر RSI تأثیر می گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می شوند.

از دست دادن متوسط برابر است با مجموع تلفات تقسیم بر 14 برای محاسبه اول.

محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب می کنند ، جدیدترین مقدار را اضافه می کنند و سپس کل را بر 14 تقسیم می کنند.

این یک خط صاف ایجاد می کند. همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می کند. به دلیل این روان سازی ، مقادیر RSI ممکن است بر اساس دوره محاسبه کل متفاوت باشد.

دوره 250 باعث می شود تا بیش از 30 دوره هموارتر شود و این مقداری بر مقادیر RSI تأثیر می گذارد.

اگر میانگین از دست دادن برابر با صفر باشد ، وضعیت “تقسیم بر صفر” برای RS رخ می دهد و RSI با تعریف 100 تنظیم می شود.

به طور مشابه ، RSI برابر با 0 است که میانگین سود برابر با صفر باشد.

مولفه های Relative Strength Index

دوره بازگشت پیش فرض برای RSI چهار ده است ، اما این می تواند برای افزایش حساسیت کاهش یابد یا برای کاهش حساسیت افزایش یابد.

RSI 10 روزه بیش از RSI 20 روزه به بیش از حد خرید و فروش بیش از حد رسیده است.

RSI 14 روزه برای خرده فروش اینترنتی آمازون (AMZN) به احتمال زیاد بیش از 14 روزه RSI برای Duke Energy (DUK) ، یک ابزار ارزان قیمت ، بیش از حد خریداری یا فروخته می شود.

RSI بیش از 70 و بیش از حد پایین 30 خریداری می شود.

این سطح سنتی نیز می تواند متناسب با شرایط امنیتی یا تحلیلی باشد. افزایش بیش از حد خرید به 80 یا کاهش فروش بیش از حد به 20 ، میزان خوانش بیش از حد / بیش از حد فروخته شده را کاهش می دهد.

معامله گران کوتاه مدت بعضی اوقات از RSI 2 دوره ای برای جستجوی قرائت بیش از حد خرید بالای 80 و فروش بیش از حد زیر 20 استفاده می کنند.

تشخیص خرید و فروش بیش از حد با RSI

وایلدر RSI را بیش از 70 را نمایانگر بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را زیر 30 را در نظر گرفته است.

نمودار مک دونالد را با 14 روز RSI نشان می دهد. این نمودار نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با یک SMA یک روزه به رنگ صورتی را نشان می دهد تا قیمت های بسته شدن را برجسته کند (همانطور که RSI براساس قیمت های بسته شده است).

سهام در اواخر ژوئیه بیش از حد فروخته شد و حدود 44 مورد حمایت پیدا کرد (1).

توجه داشته باشید که قسمت پایین آن پس از ثبت بیش از حد فروخته شده رشد پیدا می کند.

پایین آمدن می تواند یک روند باشد – به محض اینکه ثبت بیش از حد فروخته شد ، این سهام موجب پایین آمدن نشد.

RSI در اواسط سپتامبر بالاتر از 70 حرکت کرد و بیش از حد خریداری شد. با وجود این ثبت بیش از حد ، سهام کاهش نیافت.

در عوض ، برای چند هفته متوقف شد و سپس بالاتر ادامه یافت.

قبل از اینکه قیمت سهام در دسامبر به اوج خود برسد ، سه بازخوانی بیش از حد خرید انجام شد (2).

اسیلاتورهای لحظه ای ممکن است بیش از حد (بیش از حد فروخته شوند) و در یک روند صعودی (نزولی) قوی باقی بمانند.

سه ثبت بیش از حد خرید اول ، پیش بینی ادغام ها بود. چهارمین ثبت با یک اوج قابل توجه همزمان شده است.

اندیکاتور RSI سپس در ژانویه از خرید بیش از حد به قروش در بالاترین حد رسید.

سهام در نهایت چند هفته بعد در حدود 46 پایین آمد (3).

مانند بسیاری از اسیلاتورهای نمایش دهنده حرکت ، ثبت بیش از حد و فروش بیش از حد برای RSI هنگامی که قیمت ها به یک سمت در یک محدوده حرکت می کنند ، بهترین عملکرد را دارد.

نمودار بعدی معاملات MEMC Electronics (WFR) را در بازه زمانی 13.5 تا 21 از آوریل تا سپتامبر 2009 نشان می دهد.

سهام اندکی پس از رسیدن اندیکاتور RSI به 70 به اوج خود رسید و اندکی بعد سهام به سطح 30 به سهام رسید.

تشخیص واگرایی Divergences با اندیکاتور Relative Strength Index

به گفته وایلدر ، واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بالقوه معکوس شدن بازار فارکس هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که امنیت زمینه ای پایین تر و RSI پایین تر باشد.

اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این نشان دهنده تقویت حرکت است.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح و اندیکاتور RSI یک بالاترین سطح را ثبت کند.

اندیکاتور RSI اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند.

نمودار Ebay (EBAY) را با واگرایی نزولی در اوت-اکتبر نشان می دهد.

سهام در سپتامبر-اکتبر به بالاترین سطح خود منتقل شد ، اما اندیکاتور RSI برای واگرایی نزولی اوج کمتری را تشکیل داد.

شکست بعدی در اواسط ماه اکتبر ، حرکت تضعیف شده را تأیید کرد.

واگرایی سرسختانه در ژانویه-مارس شکل گرفت. واگرایی سرسختانه با حرکت eBay به پایین ترین سطح در ماه مارس شکل گرفت و اندیکاتور RSI بالاتر از پایین ترین سطح خود بود.

اندیکاتور RSI حرکت نزولی کمتری را در طی کاهش فوریه-مارس منعکس کرد. شکست در اواسط ماه مارس روند رو به بهبود را تأیید کرد.

واگرایی ها پس از رنج بیش از حد یا خرید بیش از حد ، معمولاً قوی تر می شوند.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان سیگنال های تجاری بزرگ هیجان زده شوید ، باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از واقعی شدن قیمت بالایی نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی می توانند در یک روند نزولی شدید ظاهر شوند – و با این حال روند نزولی ادامه دارد.

نمودار S&P 500 ETF (SPY) را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی ادامه دار نشان می دهد.

این واگرایی های نزولی ممکن است در مورد بازگشت کوتاه مدت هشدار داده باشند ، اما مشخصاً تغییر عمده روند وجود ندارد.

شناسایی روند با اندیکاتور RSI

در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، کنستانس براون ادعا میکند که اسیلاتورها بین 0 تا 100 حرکت نمی کنند.

براون محدوده بازار صعودی و بازار نزولی را برای RSI مشخص می کند.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در بازار صعودی (با روند فیلتر واگرایی مثبت rsi صعودی) در نوسان باشد و مناطق 40-50 به عنوان پشتیبانی یا همان حمایت عمل کنند.

این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات بازار متفاوت باشند.

نمودار 9 RSI 14 هفته ای را برای SPY در طی بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می دهد.

RSI در اواخر 2003 بیش از 70 افزایش یافت و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) منتقل شد.

در ژوئیه 2004 یک واگذاری کمتر از 40 وجود داشت ، اما RSI از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 حداقل پنج بار منطقه 40-50 را نگه داشت (فلش های سبز).

در حقیقت ، توجه داشته باشید که بازگشت به این منطقه نقاط ورود کم خطر برای معامله کردن در روند صعودی را فراهم می کند.

اسیلاتور RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) در نوسان باشد و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

نمودار 10 RSI 14 روزه برای شاخص دلار آمریکا (USD $) را در طی روند نزولی سال 2009 نشان می دهد.

اسیلاتور RSI در مارس به 30 رسید تا نشانه شروع یک محدوده نزولی باشد.

منطقه 50-60 متعاقباً مقاومت را تا شکست در دسامبر نشان داد.

جمع بندی کامل پست آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI Relative Strength Index یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که در مدتی طولاتی آزمایش شده و مورد تایید و استفاده عموم است.

علی رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، اندیکاتور RSI اکنون مانند روزهای وایلدر همچنان مهم است.

در حالی که تفسیرهای اصلی وایلدر برای درک شاخص مفید است ، اما کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می رساند.

تطبیق با این سطح نیاز به بازنگری مجدد در چارتیست های تحصیل کرده سابقه ای طولانی دارد.

وایلدر شرایط بیش از حد خرید را برای برگشت معقول می داند ، اما همچنین خرید بیش از حد می تواند نشانه قدرت باشد.

واگرایی نزولی هنوز برخی از سیگنال های فروش خوب را ایجاد می کند ، اما نمودارها باید در روندهای قوی مراقب باشند ، در حالی که واگرایی نزولی در واقع طبیعی است.

واگرایی های نزولی و صعودی شاخص یا جفت های ارزی را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می دهند.

با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت ، مفهوم واگرایی قیمت در بازار فارکس تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکت به چالش می کشد.

اگر تصمیم دارید که واقعا بعنوان یک تحلیل گر حرفه ای در بازار فارکس فعالیت داشته باشید حتما این را به خاطر بسپارید:

اندیکاتور RSI بعنوان یکی از پر کاربردترین و اصلی ترین ابزار شما میتواند باشد.

با گذشت سالیان زیاد از زمانی که طرح اولیه کار فیلتر واگرایی مثبت rsi با این اندیکاتور ریخته شده است اما همچنان در سال 2021 کار با این اندیکاتور فارکس یکی از بزرگترین روشهای فیلتر کردن تحلیل ها در تحلیل تکنیکال فارکس میباشد.

این آموزش از دوره آموزش مجازی فارکس می‌باشد. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس رایگان کلیک کنید.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع […]

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع ریاضی یا ابزارهایی مکمل برای تحلیل در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر تحلیل‌گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی‌های تحلیل خود می‌توانند اندیکاتور بسازند و در شرایط مختلف از آن استفاده کنند.

اندیکاتور را مثل یک تابلوی نشان دهنده شاخص آلایندگی در نظر بگیرید. به جای اینکه نیاز باشد هر بار با بررسی و تحقیق فراوان میزان آلودگی را محاسبه کرد، این تابلوهای از پیش برنامه‌ریزی شده، در سریع‌ترین زمان میزان آلودگی را به ما نشان می‌دهند.

همچنین می‌توان اندیکاتور را مثل یک دستگاه تب سنج در نظر گرفت که میزان تب و دمای بدن یک فرد را نمایش می‌دهد. اگرچه دانستن میزان تب به صورت مستقیم به یک بیمار کمک نمی‌کند اما می‌توان با آن وضعیت جسمی فرد را متوجه شد و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام داد.

در تحلیل تکنیکال هم به جای اینکه هر بار تحلیل‌گر بخواهد محاسبات لازم را دستی انجام دهد، اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد.

هر کسی می‌تواند با استفاده از محسبات ریاضی برای خود اندیکاتور بسازد که البته نیاز به تخصص دارد.

با این حال برخی از اندیکاتورها بسیار محبوب و پرکاربرد هستند که مکدی یکی از آن‌ها است.

فرمول اندیکاتور MACD

MACD= (12-Period EMA) – (۲۶-Period EMA)

EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.

EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.

تحلیل تکنیکال نمودار MACD

اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMA‌هاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع می‌کند.

سیگنال‌های گاوی و خرسی در اندیکاتور MACD

• اگر MACD بالاتر از صفر قرار بگیرد، سیگنال گاوی محسوب می‌شود و پایین‌تر از صفر، سیگنال خرسی است.
• اگر از صفر به سمت بالا حرکت کند، گاوی محسوب می‌شود و برعکس این حالت یعنی حرکت از بالای صفر به پایین سیگنال خرسی است.

• اگر خط مکدی از پایین خط سیگنال را قطع کند و بالا رود، شاخص گاوی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر پایین تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
• اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و پایین رود، شاخص خرسی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر بالا‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

مکدی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

تفاسیر اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست هدف اصلی پیدا کردن واگرایی ها و همگرایی ها در نمودار بین دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند در مقابل واگرایی شرایطی است که دو میانگین در حال دور شدن از هم هستند. حرکات میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای تندتر است و این میانگین مسئول اغلب حرکات مکدی است، در مقابل میانگین ۲۶ دوره سنگین تر است و نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کند.

مکدی در بالا و پایین خط صفر یا خط مبنا نوسان می‌کند. تقاطع دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه باعث نوسان مکدی می‌شود. بدیهی است که قرار گرفتن مکدی در بالا یا پایین خط مبنا بستگی به جهت این تقاطع (صعودی یا نزولی) دارد.

در نمونه‌ی بالا هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین شکانده است (تقاطع نزولی) ، مکدی به زیر خط صفر یا ناحیه‌ی منفی حرکت کرده است و ارزشی منفی دارد. همین شرایط در تقاطع صعودی دو میانگین و حرکت مکدی به بالای صفر باعث می‌شود مکدی دارای ارزشی مثبت شود.

کاربردهای معاملاتی اندیکاتور مکدی

میانگین‌های متحرک نمایی در واقع تغییرات اخیر قیمت را برجسته می کنند. با مقایسه‌ی میانگین‌های متحرک نمایی با طول های مختلف، اندیکاتور مکدی تغییرات در روند قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. این بدان معنی است که مکدی برای تجزیه و تحلیل اندازه‌ی حرکت، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همراهی با روند تا از بین رفتن مومنتوم مناسب است. به طور کلی به ۳ روش می‌توان از این اندیکاتور بهره گرفت که در زیر به تفصیل به بررسی هر کدام می‌پردازیم.

تقاطع خط سیگنال

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، این مساله نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن قدرت و ضعیف‌تر شدن است.

تقاطع صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. در مقابل یک تقاطع نزولی وقتی اتفاق می افتد که MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. قبل از اتکا به این سیگنالهای متداول، لازم است احتیاط لازم صورت گیرد و دیگر شرایط قیمت نیز سنجیده شوند.

تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.

تقاطع خط صفر (خط مبنا)

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD است و هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD از محور صفر افقی عبور می کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد. تقاطع صعودی از خط صفر(همانطور که در مبحث تفاسیر اندیکاتور مکدی گفته شد) وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تواند از چند روز یا چند ماه طول بکشد. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر را در اندیکاتور مبنا قرار می‌دهیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا را سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین را سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و حرکات قیمت نیز برای معاملات استفاده کرد)

تقاطع خط صفر شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه می‌دهد اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه می دهد.

واگرایی ها

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

در زیرهر کدام از واگرایی ها را به تفصیل و همراه با نمونه‌ی آن در قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته می‌توانید مشاهده کنید.

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce)

واگرایی های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستند. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) را رقم می‌‌زند اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد. این واگرایی حکایت از این دارد که از فشار خرید کاسته شده است اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتر است. پس از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شود چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده است.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود بطوریکه با رقم خوردن کف پایین‌تردر قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود می‌آورد. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی است.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده شوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار فیلتر واگرایی مثبت rsi بودن روند قیمت‌ها هستند. واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی رقم می‌زند اما اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی را نشان می‌دهد.

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور ریزش بیشتری را نشان می‌دهد و کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند صعودی است.

در واگرایی‌های عادی (RD) در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور بهتر است بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کند، شکل بگیرند اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت می‌تواند اتفاق بیافتد. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفته‌اند و مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده است.

سیگنالهای اشتباه در مکدی

مانند هر الگوریتم پیش بینی و تحلیلی MACD نیز می‌تواند سیگنالهای کاذب تولید کند. به عنوان مثال پس از یک تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکند. در اینجا مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال یک فیلتر می‌تواند این باشد که بعد از تقاطع سیگنال و مکدی اگر قیمت به مدت سه روز در بالای آن باقی بماند، می‌توان وارد معامله‌ی خرید شد.

همچنین هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر می‌شود منتظر تقاطع سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند.

جمع‌بندی

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.

در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می‌شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره فیلتر واگرایی مثبت rsi محاسبه و به صورت خط نمایش داده می‌شود. خطی که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می‌شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می‌کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد. فاصله‌ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده‌ی فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.

از اندیکاتور مکدی به سه روش اصلی می‌توان در معاملات بهره برد:

• تقاطع خط سیگنال
• تقاطع خط صفر (خط مبنا)
• واگرایی ها

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند. در آموزش‌های بعدی ترفند و ستاپ‌های معاملاتی بر اساس مکدی را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برای اینکه بدانید اندیکاتور RSI چیست ابتدا باید بگوییم که RSI، مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنی شاخصی قدرت نسبی است. این اندیکاتور، شاخصی حرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر یک سهم یا دارایی را برای ارزیابی شرایط قیمت آینده آن نشان می دهد. شاخص قدرت نسبی، بین دو بردار افقی نوسان می کند که مقدار آن بین 0 تا 100 متغییر است.

اندیکاتور RSI توسط آقای ولز وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در فیلتر واگرایی مثبت rsi سال 1978 در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های 14 روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در 7 روز از 14 روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای 14 روز با 1% صعود قیمت بسته شد است.

هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین 0.8% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این دوره 14 روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره 14 روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

روش محاسبه

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند.

با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه 0 تا 100 اندازه گیری کرد.

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از فیلتر واگرایی مثبت rsi قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم نزولی است.

در ابتدای استفاده از اندیکاتور RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از اندیکاتور RSI است.

بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از 30% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح 70% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله 50% را لمس کرده است و به 70% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت خرسی یا نزولی قرار دارد.

بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از 2 سطح 30% و 70% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است.

با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر.

به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

انواع واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود.

در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود.

این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که اندیکاتور RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است.

این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

نمونه عدم پذیرش نوسان

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای 4 مرحله زیر است :

• مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به بالای 30% حرکت می کند.
• مرحله 3 : RSI افت دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه فروش افراطی تشکیل می دهد
• مرحله 4 : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای 30% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از اندیکاتور RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا 4 مرحله دارد :

• مرحله اول : اندیکاتور RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به پایین 70% حرکت می کند.
• مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
• مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در اندیکاتور RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای را از متحرک نمایی 12 دوره ای کسر کنیم.

نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی 9 روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که اندیکاتور RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع اندیکاتور RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین 0 الی 100 را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل اندیکاتور RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح 70، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است.

در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند مدت باشد.

بنابراین سیگنال هایی که این ابزار تحلیل تکنیکال نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

سئوالات متداول

اندیکاتور RSI چگونه کار میکند ؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI که توسط جی.ولز وایلدر توسعه یافته است، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. به طور سنتی زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای 70 باشد، خرید افراطی و در زیر 30 فروش افراطی در نظر گرفته می شود.

RSI 14 چیست ؟

تنظیمات پیش فرض شاخص قدرت نسبی RIS 14 دوره ای است. این بدان معناست که محاسبات آن با استفاده از 14 شمع آخر در چارت قیمت محاسبه می شود. استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برای مثال 5 دوره باعث می‌شود RSI سریع تر به بازه های افراطی (بالای 70 یا کمتر از 30) برسد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای نوسان گیری چیست ؟

همانطور که در این پست توضیح دادیم تنظیمات پیش فرض اندیکاتور RSI بصورت 14 دوره ای است، اما برای نوسان گیری ما پیشنهاد میکنیم که از تنظیمات بین 2 تا 4 استفاده نمایید.

آیا RSI برای نوسای گیری ارزدیجیتال مناسب است ؟

از اندیکاتور RSI میتوان برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمود. برای یادگیری این ابزار تحلیل تکنیکال ویدئوی آموزش اندیکاتور RSI که در این پست آمده است را تماشا کنید تا با استراتژی و روش استفاده از آن بطور کامل آشنا شوید.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور برای تعبين احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی بی نظیر است.
این شاخص میزان سودهای اخیر را با میزان ضرر یک سهام مقایسه کرده و عددی بدست می دهد که بین ۰ تا ۱۰۰ است. برای این محاسبه از یک پارامتر یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتابش، دوره ۱۴ را پیشنهاد کرده است.

نحوه محاسبه

پارامتر RSI به صورت زیر محاسبه می شود:

برای ساده سازی محاسبات، RSI به چند جزء تقسیم می شود: Average Gain RS (میانگین فیلتر واگرایی مثبت rsi سود) و Average Loss (میانگین زیان) که در این میان زیان ها به صورت مثبت در نظر گرفته می شود.

نخستین محاسبه میانگین سود و زیان با گرفتن میانگین دوره ۱۴ به راحتی حاصل می شود:
. نخستین میانگین سود: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴
. نخستین میانگین زیان: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴ محاسبات بعدی با توجه فیلتر واگرایی مثبت rsi به سود و زیان قبلی و فعلی صورت می پذیرد:

میانگین سود: مجموع میانگین سود قبلی ضرب در ۱۳ (1-N) به اضافه سود فعلی تقسیم بر ۱۴

میانگین زیان: مجموع میانگین زیان قبلی ضرب در 13 (1-N) به اضافه زیان فعلی تقسیم بر ۱۴

در شکل زیر مقایسه نمودار RS و RS و در ادامه جدول محاسبات آنها را مشاهده مینمایید:

مقایسه نمودار RS&RSI

کاربردها

این نشانگر همانند استوکاستیک برای تعیین موقعیت های اشباع خرید یا اشباع فروش به کار بود. مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی RSI بالای ۸۰ باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۲۰ باشد نشان دهنده اشباع فروش است البته در برخی منابع اعداد ۳۰ و ۷۰ را به عنوان نواحی اشباع به کار می برند که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

یکی از کاربردهای اساسی این ابزار تشخیص شکست پیش از وقوع آن است که مشابه آن را در رابطه با MACD گفته ایم. اگر در نمودار با یک روند مواجه باشید می توانید هم زمان خط روند را در RSI نیز رسم نمایید. معمولا این ابزار پیش از وقوع شکست شما را در جریان می گذارد. برای مثال به نمودار شکل ۴۸ که متعلق به سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (و سپه) می باشد توجه نمایید. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست قیمت پیش از وقوع در RSI رخ داده است.

شکست خط روند RSI پیش از شکست خط روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

از RSI همچنان می توان در تشخیص واگرایی و همگرایی نیز بهره جست. همانند آنچه که گفتیم به عنوان یک ابزار تأیید کننده، پس از شناسایی از طریق MACD بهتر عمل می کند. در اشکال ۴۹ و ۵۰ وقوع همگرایی را به فیلتر واگرایی مثبت rsi ترتیب در نمودارهای روزانه سهام شرکت EBAY و ۴ ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) را مشاهده می نمایید.

نمودار روزانه سهام شرکت ebay

واگرایی قیمت و RSI در نمودار 4 ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

برخی از نکات به کارگیری این نشانگر عبارت است از:

1- مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند.

۲- در محاسبات روزانه از میانگین ۱۴ روزه استفاده می شود (۵-۷-۹-۱۴).

٣- اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید و کمتر از ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش است.(۸۰-۲۰)
۴- نوسان غلط سقف؛ اگر نتواند به قله قبلی خود برسد نشان دهنده یک روند نزول آتی قیمت است.
۵- نوسان غلط کف؛ در یک روند نزولی نتواند به کف قبلی خود برسد نشان دهنده صعود آتی قیمت است.
۶- واگرایی بین اندیکاتور و خطوط قیمت در زمان اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد اخطار بسیار جدی می باشد.
۷- اخطار : اخطار اول = اوسیلاتور به مناطق اشباع خرید و فروش برسد اخطار دوم = حرکت دوم نتواند به میزان قبلی در قله و یا کف برسد.
۸- خط ۵۰ : اغلب به عنوان خط حمایت روند نزولی) یا خط مقاومت (صعودی بوده و عبور از این خطوط به عنوان اخطار خرید و فروش می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی