پایان‌نامه
پیش بینی بازار بورس از دیدگاه فرکتالی
چکیده:
حباب‌های فرکتال در بورس مالی یکی از مهم‌ترین مسائلی هستند که امروزه اقتصاد مدرن با آن‌ها دست به گریبان است. حباب اقتصادی داد و ستد با حجم و نرخ بسیار بیشتر از ارزش واقعی مورد معامله است و چون تعیین این ارزش واقعی کار دشواری است معمولا پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب متوجه وجود حباب می‌شوند البته حباب را می‌توان به صورت دید غیر واقع بینانه و غیر ممکن در مورد آینده نیز بیان کرد. معمولا کاهش قیمت زیاد در مدت کوتاه ترکیدن حباب نام دارد و در این‌جا می‌توان به انقباض و انبساط شدید اقتصادی اشاره کرد که اثرات زیان‌باری را بر نظام اقتصادی وارد می‌کند. قیمت‌ها در اقتصاد حبابی دچار تغییرات شدید می‌شوند و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا دشوار می‌گردد. یکی از روش‌هایی که به کمک آن می‌توان رفتار نرخ سهام در بازار بورس را بررسی کرد استفاده از مفهوم فرکتال‌هاست. در این پایان نامه سعی شده است به کمک وجود خواص فرکتالی در بازار بورس از این تکنیک جهت پیش‌بینی و تحلیل روند نرخ سهام استفاده شود. بنابراین با به کارگیری پارامترهای فرکتال در بورس اصلی فرکتال‌ها معرفی شده در این‌جا سعی شده است به این سوال موجود در مکاتب اقتصادی پاسخ داده شود که آیا حباب‌های اقتصادی قابل پیش بینی هستند یا خیر.
فراکتال معکوس
شما می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد فراکتال‌ها در راهنمای برنامه پیدا کنید.
نمودار سرمایه / ارزش جاری سرمایه که توسط استراتژی ساز بورس تست شده است.
کارشناس مشاوره و فروش نرم افزار
26703965 – 021
26703971 – 021
09330720064
نرم افزار استراتژی ساز حرفه ای بورس
این نرم افزار یک سازنده ، ویرایشگر و بهینه‌ساز استراتژی معاملاتی است که امکان تجزیه و تحلیل استراتژی‌ها و صدور اکسپرت به MT4 و MT5 با بدون نیاز به حتی یک خط کد نویسی می‌دهد. استراتژی‌ساز حرفه‌ای بورس دارای مجوز مادام العمر می‌باشد شما تمام بروز رسانی‌ها و ارتقاها را در تمام مدت عمر محصول بصورت رایگان دریافت می‌کنید.
نرم افزار اکسپرت استودیو
نرم افزار اکسپرت استودیو به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی با بهترین کارایی را ایجاد کنید. شما کنترل کاملی بر داده‌های تاریخچه قیمت ، قوانین معاملاتی و پارامترهای حساب خود در دست دارید. تعریف معیارهای قابل قبول ، در این نرم افزار اعتبارسنجی استراتژی و میزان حد ضرر و سود به راحتی امکان پذیر است.
فرکتال در بورس
بازارها در ظاهر و ساختار بصورت فراکتالی هستند. اما منظور از فراکتال در آموزش فارکس چیست؟ فراکتال در واقع الگویی است که هر بخش از آن به کل الگو شباهت دارد. بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند، به این معنی که در تمام تایم‌فریم‌ها یک الگوی یکسان شکل می‌گیرد. به عبارتی، الگوهای نمودار تیک چارت با هم ترکیب می‌شوند تا نمودار تایم‌فریم ۱ دقیقه را تشکیل دهند. الگوهای نمودار ۱ دقیقه همان الگوهایی هستند که در نمودار تیک چارت وجود دارند، و آن‌ها نیز با هم ترکیب می‌شوند تا کندل‌های تایم‌فریم ۵ دقیقه را ایجاد کنند. این تشکیل الگوها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند و به تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه می‌رسد. تمامی این فرکتال در بورس تایم‌فریم‌ها الگوهای یکسانی دارند.
تصویر بالا بطور شماتیک نشان می‌دهد که این الگوها چگونه در بازار شکل می‌گیرند. هر قسمت از روند شامل الگوی حرکت اصلی، اصلاحی و سپس حرکت اصلی است و مجددا هر یک از این بخش‌ها نیز در تایم‌فریم‌های پایین‌تر با همین الگو تشکیل می‌شوند. بطور نظری این ساختار به همین شیوه تا تایم‌فریم تیک چارت ادامه پیدا می‌کند. بعلاوه، یک ساختار بزرگ از بازار خود می‌تواند تنها قسمتی از یک فرکتال در بورس روند مربوط به تایم‌فریم بالاتر باشد.
نظریه بازارهای فراکتالی
مفهوم فراکتال از ریاضیات آمده فرکتال در بورس و به هندسه‌های تکه‌تکه‌ای گفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را به اجزاء کوچکتری تقسیم نمود که هر یک از آن اجزاء نیز کاملا یا تا حد زیادی به کل هندسه شباهت دارند.
تحلیل تکنیکال هم با فراکتال‌ها سروکار دارد. اساسا تحلیل تکنیکال با این باور روی حرکات ارزش و قیمت دارایی‌ها و جفت‌ارزها تمرکز دارد که تاریخ تکرار می‌شود. نظریه بازارهای فراکتالی افق دید سرمایه‌گذاران، نقش نقدینگی و تاثیر اطلاعات روی بازارها را تحلیل می‌کند. چارچوب نظری بازارهای فراکتالی می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران در طول دوره‌های پایداری و بحران اقتصادی را به وضوح توضیح دهد.
افق سرمایه‌گذاری و مثالی از بازارهای فراکتالی
منظور از افق سرمایه‌گذاری مدت‌زمانی است که سرمایه‌گذار انتظار دارد یک دارایی یا سهام را در اختیار فرکتال در بورس فرکتال در بورس داشته باشد. افق سرمایه‌گذاری می‌تواند نیازهای سرمایه‌گذار مانند میزان ریسک و سود مطلوب او از سرمایه‌گذاری را نشان دهد. افق‌های سرمایه‌گذاری در طول دوره‌های پایدار اقتصادی بین کوتاه‌مدت و بلندمدت در تعادل هستند.
سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلندمدت برای سقف و کف‌های روزانه بازار ارزش بیشتری قائل هستند. اما زمانی که یک بحران اقتصادی اتفاق می‌افتد یا پیش‌بینی می‌شود که رخ دهد، نظریه بازارهای فراکتالی بیان می‌کند که یک افق سرمایه‌گذاری بر افق سرمایه‌گذاری دیگر غالب می‌شود. معمولا پیش از بحران اقتصادی و در طول آن، فعالیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بیشتر از اقدامات بلندمدت انجام می‌شوند. بطور معمول، هنگامی که در بحران‌های اقتصادی فرکتال در بورس قیمت‌ها افت می‌کنند، سرمایه‌گذاران بلندمدت افق سرمایه‌گذاری خود را کوتاه می‌کنند. متعاقباً زمانی که سرمایه‌گذاران افق سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند، این امر موجب می‌شود بازارها از نقدینگی کمتری برخوردار شوند و پایداری کمتری داشته باشند.
در تصویر زیر نمونه‌ای کامل و واضح از تعاملات تایم‌فریم‌ها و ساختار بازار را مشاهده می‌کنید.
نظریه بازارهای فراکتالی ابزار بسیار مهمی برای درک ساختار بازار است. هیچ بازاری محصور به یک تایم‌فریم نیست. بازار مثل کلم بروکلی است، یعنی با رجوع به تایم‌فریم‌های پایین‌تر تا نمودار تیک چارت، شاهد ساختارهای مشابهی هستیم.جناب امینو برای اولین بار در مارکت با ترکیب این مفهوم در ساختار زمانی حرکت مارکت مفهوم چرخه فراکتالی در تایم فریم های مختلف را ایجاد و گسترش داده است. درک این مفهوم، بخش بسیار مهمی در ایجاد دیدگاه درستی از بازارهای مالی است.
معامله‌گران معمولا روی یک تایم‌فریم مشخص تمرکز می‌کنند. اما مهم است این موضوع را درک کنید و متوجه باشید که در واقع الگوهای تایم‌فریم پایین هستند که الگوهای تایم‌فریم معاملاتی را تشکیل می‌دهند و همچنین الگوهای تایم‌فریم معاملاتی نیز خود تحت تاثیر الگوهای در حال تکامل تایم‌فریم بالا هستند. در عمل، تعامل ساختارهای تایم‌فریم‌های پایین‌تر معمولا اجزاء پرایس اکشن هستند، در حالیکه تایم‌فریم‌های بالاتر بیشتر زمینه اصلی ساختار الگوهای بازار را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر فراهم می‌کنند.
جناب امینو این مفاهیم پیچیده را در قالب اصول مشخص پرایس اکشن فراکتالی به سادگی هرچه تمام تر در آورده است و مفهوم چارت معکوس در مارکت از ایده های ناب ایشان در تکرار اصول است.برای آشنایی با پرایس اکشن فراکتالی فرکتال در بورس ایشان” دوره جامع پرایس اکشن فراکتالی امینو “را مطالعه نمایید.
فراکتال معکوس
شما می‌توانید اطلاعات بیشتری فرکتال در بورس در مورد فراکتال‌ها در راهنمای برنامه پیدا کنید.
نمودار سرمایه / ارزش جاری سرمایه که توسط استراتژی ساز بورس تست شده است.
کارشناس مشاوره و فروش نرم افزار
26703965 – 021
26703971 – 021
09330720064
نرم افزار استراتژی ساز حرفه ای بورس
این نرم افزار یک سازنده ، ویرایشگر و بهینه‌ساز استراتژی معاملاتی است که امکان تجزیه و تحلیل فرکتال در بورس استراتژی‌ها و صدور اکسپرت به MT4 و MT5 با بدون نیاز به حتی یک خط کد نویسی می‌دهد. استراتژی‌ساز حرفه‌ای بورس دارای مجوز مادام العمر می‌باشد شما تمام بروز رسانی‌ها و ارتقاها را در تمام مدت عمر محصول بصورت رایگان دریافت می‌کنید.
نرم افزار اکسپرت استودیو
نرم افزار اکسپرت استودیو به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی با بهترین کارایی را ایجاد کنید. شما کنترل کاملی بر داده‌های تاریخچه قیمت ، قوانین معاملاتی و پارامترهای حساب خود در دست دارید. تعریف معیارهای قابل قبول ، در این نرم افزار اعتبارسنجی استراتژی و میزان حد ضرر و سود به راحتی امکان پذیر است.
فراکتال – بستن بار
در این استراتژی ما در جهت روند فعلی وارد بازار می‌شویم و ما امیدواریم که روند تا حداقل تا پایان بار ادامه خواهد یافت.
نقطه ورود برای یک سفارش خرید، نوک یک فراکتال بالا است. همانطور که احتمالاً می‌دانید یک فراکتال یک الگوی حداقل ۵ باری است. برای شکل گیری فراکتال بالا بار سوم (این بار در وسط فرکتال است) بیشترین قیمت بالا است. این بدان معنی است که ما حداقل دو بار با قیمت بالای پایین تر و سپس فرکتال بالا داریم. وقتی قیمت شروع به کاهش و نزول از الگوی فراکتال می‌کند، وارد بازار می‌شویم. بنابراین ما در انتهای یک فراکتال بالا در راستای روند فعلی وارد معامله خرید می‌شویم.
ما این سفارش خرید را در انتهای بار (در این حالت در نیمه شب) بستیم.
برای سفارش‌های فروش ما همان کار را اما در جهت مخالف انجام می‌دهیم. اول ما در انتظار بازار برای تشکیل یک فرکتال پایین می‌مانیم. پس از آن اگر قیمت به پایین نزول کند، ما وارد فروش می‌شویم. و در انتهای بار سفارش را می‌بندیم.
این قوانین برای پیروی ساده هستند. هنگامی‌که یک فراکتال را می‌بینید، می‌توانید یک سفارش معلق ورود توقف وارد کنید. منظور از نوع “توقف” است زیرا ما خرید با قیمت بالاتر از قیمت فعلی وارد می‌کنیم.
به همین ترتیب برای موقعیت‌های فروش ما سفارش فروش با قیمت پایین تر از قیمت فعلی وارد می‌کنیم.
شما می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد فراکتال‌ها را در راهنمای برنامه پیدا کنید.
دیدگاه شما